有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/11-2024/01/10)

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 1月10日現在	2024年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	195,462,704	675,352,268
株式	7,862,716,900	8,464,250,960
未収入金	84,045,292	112,100,372
未収配当金	22,564,300	28,179,150
流動資産合計	8,164,789,196	9,279,882,750
資産合計	8,164,789,196	9,279,882,750
負債の部
流動負債
未払金	17,076,735	14,274,580
未払解約金	159,550,668	631,131,718
未払利息	105	67
流動負債合計	176,627,508	645,406,365
負債合計	176,627,508	645,406,365
純資産の部
元本等
元本	1,042,908,204	861,675,100
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,945,253,484	7,772,801,285
元本等合計	7,988,161,688	8,634,476,385
純資産合計	7,988,161,688	8,634,476,385
負債純資産合計	8,164,789,196	9,279,882,750

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 1月10日現在	2024年 1月10日現在
1.	期首	2022年 1月12日	2023年 1月11日
	期首元本額	1,026,347,301円	1,042,908,204円
	期首からの追加設定元本額	227,472,057円	150,877,389円
	期首からの一部解約元本額	210,911,154円	332,110,493円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	477,007,994円	390,741,498円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	18,796,205円	14,271,617円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	25,321,561円	15,486,589円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	201,234,018円	158,766,684円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	75,713,467円	57,215,055円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	64,245,163円	51,545,333円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	13,652,238円	11,161,835円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	24,279,639円	22,239,352円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	33,343,410円	30,337,973円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	55,862,790円	54,037,154円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	53,451,719円	55,872,010円
	計	1,042,908,204円	861,675,100円
2.	受益権の総数	1,042,908,204口	861,675,100口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 1月12日 至 2023年 1月10日	自 2023年 1月11日 至 2024年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 1月10日現在	2024年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	16,017,820
合計	16,017,820

(2024年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,126,303,508
合計	1,126,303,508

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 1月10日現在		2024年 1月10日現在
1口当たり純資産額	7.6595円	1口当たり純資産額	10.0206円
(1万口当たり純資産額)	(76,595円)	(1万口当たり純資産額)	(100,206円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
五洋建設	197,400	840.00	165,816,000
九電工	23,200	5,219.00	121,080,800
高砂熱学工業	43,800	3,260.00	142,788,000
わらべや日洋ホールディングス	26,600	3,555.00	94,563,000
マツオカコーポレーション	17,900	1,480.00	26,492,000
オンワードホールディングス	215,800	511.00	110,273,800
関東電化工業	106,300	863.00	91,736,900
東京応化工業	54,600	3,104.00	169,478,400
ダイセル	122,200	1,449.50	177,128,900
ライオン	67,800	1,342.50	91,021,500
アジアパイルホールディングス	193,100	723.00	139,611,300
ノリタケカンパニーリミテド	7,700	7,140.00	54,978,000
ニチハ	32,600	2,985.00	97,311,000
共英製鋼	16,400	2,081.00	34,128,400
RS Technologies	37,200	3,010.00	111,972,000
ジーテクト	51,200	1,765.00	90,368,000
東プレ	86,700	1,963.00	170,192,100
オーエスジー	44,500	2,006.50	89,289,250
NITTOKU	52,700	1,983.00	104,504,100
ナブテスコ	31,500	2,864.50	90,231,750
ホソカワミクロン	3,100	4,115.00	12,756,500
日精エー・エス・ビー機械	35,800	4,375.00	156,625,000
TOWA	22,100	6,930.00	153,153,000
月島ホールディングス	93,200	1,385.00	129,082,000
椿本チエイン	33,500	4,080.00	136,680,000
タダノ	168,800	1,198.00	202,222,400
ユーシン精機	63,700	680.00	43,316,000
ダイヘン	26,600	6,480.00	172,368,000
ミマキエンジニアリング	140,800	878.00	123,622,400
アルバック	19,400	6,650.00	129,010,000
日本信号	127,300	981.00	124,881,300
日本光電工業	38,700	4,664.00	180,496,800
三菱ロジスネクスト	59,900	1,399.00	83,800,100
武蔵精密工業	79,700	1,585.00	126,324,500
前田工繊	39,400	3,240.00	127,656,000
オカムラ	33,000	2,183.00	72,039,000
エフオン	138,500	450.00	62,325,000
SBSホールディングス	33,600	2,562.00	86,083,200
京阪ホールディングス	24,900	3,786.00	94,271,400
福山通運	23,700	4,205.00	99,658,500
三菱総合研究所	29,900	4,770.00	142,623,000
マクロミル	91,900	817.00	75,082,300
くふうカンパニー	190,500	340.00	64,770,000
ラクスル	60,100	1,146.00	68,874,600
ウイングアーク1st	33,200	2,951.00	97,973,200
フューチャー	73,500	1,824.00	134,064,000
アイティフォー	77,400	1,200.00	92,880,000
IMAGICA GROUP	14,700	621.00	9,128,700
マクニカホールディングス	6,800	7,685.00	52,258,000
シップヘルスケアホールディングス	57,200	2,309.50	132,103,400
キヤノンマーケティングジャパン	19,500	4,233.00	82,543,500
阪和興業	19,500	5,130.00	100,035,000
岩谷産業	12,900	6,649.00	85,772,100
西本Wismettacホールディングス	26,800	6,050.00	162,140,000
トラスコ中山	31,700	2,535.00	80,359,500
J.フロント リテイリング	98,500	1,353.00	133,270,500
トレジャー・ファクトリー	85,800	1,318.00	113,084,400
コスモス薬品	11,000	16,240.00	178,640,000
JMホールディングス	45,800	2,175.00	99,615,000
メディカルシステムネットワーク	57,500	670.00	38,525,000
ノジマ	71,000	1,828.00	129,788,000
サイゼリヤ	25,600	5,670.00	145,152,000
武蔵野銀行	70,200	2,687.00	188,627,400
ライフネット生命保険	42,600	1,137.00	48,436,200
スター・マイカ・ホールディングス	89,600	650.00	58,240,000
トーセイ	72,900	2,101.00	153,162,900
学情	52,600	1,753.00	92,207,800
タカミヤ	270,300	500.00	135,150,000
バリューコマース	72,400	1,413.00	102,301,200
イオンファンタジー	56,600	2,601.00	147,216,600
サイバーエージェント	135,700	904.80	122,781,360
クリーク・アンド・リバー社	64,500	2,239.00	144,415,500
ID&Eホールディングス	52,000	3,465.00	180,180,000
TREホールディングス	119,200	1,240.00	147,808,000
INFORICH	17,700	4,815.00	85,225,500
丹青社	171,000	880.00	150,480,000
合 計	5,063,000		8,464,250,960

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。