有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 1月10日現在	平成31年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	614,384,415	226,438,572
株式	10,769,697,000	7,662,458,300
未収入金	264,367,845	37,413,080
未収配当金	11,051,050	11,702,550
流動資産合計	11,659,500,310	7,938,012,502
資産合計	11,659,500,310	7,938,012,502
負債の部
流動負債
未払金	-	10,216,133
未払解約金	717,738,777	-
未払利息	692	297
流動負債合計	717,739,469	10,216,430
負債合計	717,739,469	10,216,430
純資産の部
元本等
元本	1,518,758,304	1,377,853,993
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,423,002,537	6,549,942,079
元本等合計	10,941,760,841	7,927,796,072
純資産合計	10,941,760,841	7,927,796,072
負債純資産合計	11,659,500,310	7,938,012,502

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 1月10日現在	平成31年 1月10日現在
1.	期首	平成29年 1月11日	平成30年 1月11日
	期首元本額	2,548,863,316円	1,518,758,304円
	期首からの追加設定元本額	7,540,367円	134,086,904円
	期首からの一部解約元本額	1,037,645,379円	274,991,215円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	630,716,420円	680,116,544円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	35,448,084円	29,798,723円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	51,217,813円	39,120,736円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	345,718,948円	276,499,668円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	138,170,076円	103,728,753円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	106,087,095円	88,144,084円
	日本小型株式ファンド	46,239,654円	-円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	13,110,021円	14,086,365円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	27,265,330円	26,277,504円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	28,074,462円	27,765,906円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	51,609,350円	49,645,228円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	45,101,051円	42,670,482円
	計	1,518,758,304円	1,377,853,993円
2.	受益権の総数	1,518,758,304口	1,377,853,993口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 1月11日 至 平成30年 1月10日	自 平成30年 1月11日 至 平成31年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 1月10日現在	平成31年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成30年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,272,613,033
合計	3,272,613,033

(平成31年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,027,541,532
合計	△1,027,541,532

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 1月10日現在		平成31年 1月10日現在
1口当たり純資産額	7.2044円	1口当たり純資産額	5.7537円
(1万口当たり純資産額)	(72,044円)	(1万口当たり純資産額)	(57,537円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	113,000	1,509.00	170,517,000
セーレン	47,100	1,743.00	82,095,300
マツオカコーポレーション	15,100	2,780.00	41,978,000
ヤマトインターナショナル	137,600	410.00	56,416,000
ステラ ケミファ	36,300	2,690.00	97,647,000
三洋化成工業	16,300	5,070.00	82,641,000
メック	50,000	1,031.00	51,550,000
三光合成	45,900	326.00	14,963,400
アジアパイルホールディングス	206,400	585.00	120,744,000
アサヒホールディングス	45,000	2,372.00	106,740,000
トーカロ	152,900	874.00	133,634,600
川田テクノロジーズ	11,100	7,000.00	77,700,000
日東精工	119,700	475.00	56,857,500
タクマ	85,500	1,345.00	114,997,500
FUJI	53,000	1,311.00	69,483,000
日精エー・エス・ビー機械	22,400	3,490.00	78,176,000
サトーホールディングス	54,700	2,633.00	144,025,100
キトー	81,700	1,532.00	125,164,400
JUKI	50,800	1,111.00	56,438,800
TPR	33,500	2,249.00	75,341,500
ユーシン精機	133,000	862.00	114,646,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	63,700	1,733.00	110,392,100
ダイヘン	27,800	2,279.00	63,356,200
ミマキエンジニアリング	196,400	844.00	165,761,600
サン電子	29,500	731.00	21,564,500
日本信号	106,100	897.00	95,171,700
エレコム	65,300	2,776.00	181,272,800
タムラ製作所	207,500	513.00	106,447,500
オプテックスグループ	41,100	1,825.00	75,007,500
日本ケミコン	31,900	1,922.00	61,311,800
三菱ロジスネクスト	134,800	1,137.00	153,267,600
太平洋工業	70,200	1,512.00	106,142,400
東京ボード工業	46,800	1,004.00	46,987,200
ニホンフラッシュ	51,300	1,669.00	85,619,700
前田工繊	59,000	2,596.00	153,164,000
萩原工業	57,900	1,501.00	86,907,900
オカムラ	95,300	1,367.00	130,275,100
エフオン	96,500	844.00	81,446,000
メタウォーター	33,000	2,947.00	97,251,000
SBSホールディングス	18,400	1,493.00	27,471,200
ハマキョウレックス	49,800	3,770.00	187,746,000
新日鉄住金ソリューションズ	53,000	2,635.00	139,655,000
ヒト・コミュニケーションズ	90,900	1,383.00	125,714,700
電通国際情報サービス	43,600	2,820.00	122,952,000
デジタルガレージ	46,900	2,534.00	118,844,600
日本ユニシス	75,000	2,473.00	185,475,000
神戸物産	54,500	3,680.00	200,560,000
マクニカ・富士エレホールディングス	119,100	1,399.00	166,620,900
クリヤマホールディングス	96,800	715.00	69,212,000
シップヘルスケアホールディングス	46,100	4,050.00	186,705,000
コメダホールディングス	28,400	2,098.00	59,583,200
ドウシシャ	20,800	1,740.00	36,192,000
阪和興業	46,800	2,921.00	136,702,800
PALTAC	16,100	5,070.00	81,627,000
西本Wismettacホールディングス	23,600	4,430.00	104,548,000
トラスコ中山	56,500	2,854.00	161,251,000
パルグループホールディングス	17,200	3,075.00	52,890,000
ひらまつ	105,000	370.00	38,850,000
DCMホールディングス	105,300	1,149.00	120,989,700
サイゼリヤ	65,500	1,921.00	125,825,500
パルコ	118,800	1,070.00	127,116,000
ライフネット生命保険	225,500	538.00	121,319,000
トーセイ	21,800	930.00	20,274,000
日本工営	39,900	2,474.00	98,712,600
タケエイ	151,200	652.00	98,582,400
エス・エム・エス	95,000	1,771.00	168,245,000
カカクコム	80,800	1,913.00	154,570,400
ベネフィット・ワン	58,200	3,385.00	197,007,000
エスアールジータカミヤ	188,300	728.00	137,082,400
ベルシステム24ホールディングス	110,400	1,230.00	135,792,000
要興業	44,900	658.00	29,544,200
リログループ	46,700	2,710.00	126,557,000
イチネンホールディングス	89,100	1,180.00	105,138,000
合 計	5,375,000		7,662,458,300

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。