有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 1月12日現在	平成29年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	717,061,128	492,128,084
株式	12,230,462,600	11,831,053,800
未収入金	56,076,489	250,430,461
未収配当金	13,513,450	14,011,300
未収利息	1,202	-
流動資産合計	13,017,114,869	12,587,623,645
資産合計	13,017,114,869	12,587,623,645
負債の部
流動負債
未払金	65,833,388	-
未払解約金	277,581,218	387,736,634
未払利息	-	695
流動負債合計	343,414,606	387,737,329
負債合計	343,414,606	387,737,329
純資産の部
元本等
元本	3,189,952,346	2,548,863,316
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,483,747,917	9,651,023,000
元本等合計	12,673,700,263	12,199,886,316
純資産合計	12,673,700,263	12,199,886,316
負債純資産合計	13,017,114,869	12,587,623,645

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 1月12日現在	平成29年 1月10日現在
1.	期首	平成27年 1月14日	平成28年 1月13日
	期首元本額	3,422,404,195円	3,189,952,346円
	期首からの追加設定元本額	827,241,999円	341,393,790円
	期首からの一部解約元本額	1,059,693,848円	982,482,820円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,399,536,266円	1,124,116,973円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	73,571,743円	60,349,952円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	123,247,073円	92,267,679円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	773,770,705円	595,546,943円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	301,831,383円	230,487,705円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	241,843,520円	180,968,512円
	日本小型株式ファンド	57,444,465円	53,049,085円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	16,106,201円	16,670,835円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	33,636,028円	35,549,020円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	36,822,518円	36,310,196円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	71,832,886円	67,423,117円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	60,309,558円	56,123,299円
	計	3,189,952,346円	2,548,863,316円
2.	受益権の総数	3,189,952,346口	2,548,863,316口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 1月14日 至 平成28年 1月12日	自 平成28年 1月13日 至 平成29年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 1月12日現在	平成29年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 1月12日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△349,411,862
合計	△349,411,862

(平成29年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,741,354,192
合計	1,741,354,192

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 1月12日現在		平成29年 1月10日現在
1口当たり純資産額	3.9730円	1口当たり純資産額	4.7864円
(1万口当たり純資産額)	(39,730円)	(1万口当たり純資産額)	(47,864円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ホクリヨウ	45,000	758.00	34,110,000
ミライト・ホールディングス	143,300	1,061.00	152,041,300
ナカノフドー建設	273,500	611.00	167,108,500
日成ビルド工業	228,000	555.00	126,540,000
フィード・ワン	1,054,100	167.00	176,034,700
東洋紡	1,164,000	181.00	210,684,000
セーレン	96,800	1,450.00	140,360,000
ヤマトインターナショナル	266,200	409.00	108,875,800
セントラル硝子	171,000	546.00	93,366,000
藤倉化成	187,000	659.00	123,233,000
三光合成	191,000	332.00	63,412,000
東リ	532,000	404.00	214,928,000
アジアパイルホールディングス	206,400	543.00	112,075,200
宮地エンジニアリンググループ	531,000	201.00	106,731,000
トーカロ	90,600	2,559.00	231,845,400
富士機械製造	85,700	1,354.00	116,037,800
日特エンジニアリング	127,000	1,630.00	207,010,000
日精エー・エス・ビー機械	55,700	2,366.00	131,786,200
TOWA	202,400	1,643.00	332,543,200
アイチ コーポレーション	305,300	849.00	259,199,700
アネスト岩田	175,200	1,178.00	206,385,600
キトー	86,600	1,296.00	112,233,600
TPR	36,800	3,325.00	122,360,000
ユーシン精機	76,000	3,025.00	229,900,000
キッツ	317,500	670.00	212,725,000
ダイヘン	369,000	728.00	268,632,000
ミマキエンジニアリング	196,400	710.00	139,444,000
アイホン	69,200	1,997.00	138,192,400
京三製作所	473,000	403.00	190,619,000
エレコム	112,600	1,980.00	222,948,000
タムラ製作所	290,000	465.00	134,850,000
フォスター電機	28,000	2,064.00	57,792,000
ヨコオ	122,900	1,002.00	123,145,800
オプテックスグループ	77,700	2,599.00	201,942,300
芝浦電子	34,200	2,369.00	81,019,800
日本ケミコン	319,000	259.00	82,621,000
ニチユ三菱フォークリフト	290,500	824.00	239,372,000
ファルテック	27,100	1,370.00	37,127,000
プレス工業	261,300	529.00	138,227,700
愛知時計電機	41,400	3,875.00	160,425,000
東京ボード工業	47,600	944.00	44,934,400
前田工繊	100,400	1,303.00	130,821,200
フルヤ金属	25,100	1,700.00	42,670,000
萩原工業	49,600	2,635.00	130,696,000
TASAKI	78,300	1,602.00	125,436,600
岡村製作所	182,900	1,074.00	196,434,600
ヒト・コミュニケーションズ	70,100	1,636.00	114,683,600
ブイキューブ	89,500	703.00	62,918,500
電通国際情報サービス	68,100	1,829.00	124,554,900
デジタルガレージ	112,200	2,098.00	235,395,600
日本ユニシス	164,400	1,495.00	245,778,000
マクニカ・富士エレホールディングス	106,200	1,577.00	167,477,400
ラクト・ジャパン	41,400	1,739.00	71,994,600
UKCホールディングス	40,000	2,233.00	89,320,000
シップヘルスケアホールディングス	40,400	3,040.00	122,816,000
コンドーテック	166,100	873.00	145,005,300
ドウシシャ	62,900	2,107.00	132,530,300
IDOM	101,100	665.00	67,231,500
第一実業	239,000	699.00	167,061,000
阪和興業	389,000	769.00	299,141,000
PALTAC	32,300	2,924.00	94,445,200
ヤマタネ	88,800	1,656.00	147,052,800
トラスコ中山	84,200	2,510.00	211,342,000
ハニーズ	50,000	1,194.00	59,700,000
DCMホールディングス	231,800	1,078.00	249,880,400
ジャパンミート	47,400	1,598.00	75,745,200
パルコ	161,500	1,078.00	174,097,000
ライフネット生命保険	225,500	390.00	87,945,000
アニコム ホールディングス	25,700	2,358.00	60,600,600
ジャックス	312,000	526.00	164,112,000
オープンハウス	54,200	2,844.00	154,144,800
インテリックス	88,300	757.00	66,843,100
日本工営	4,900	2,590.00	12,691,000
タケエイ	171,800	981.00	168,535,800
エス・エム・エス	83,000	2,702.00	224,266,000
ベネフィット・ワン	49,000	2,886.00	141,414,000
エスアールジータカミヤ	188,300	620.00	116,746,000
イオンファンタジー	30,000	3,255.00	97,650,000
バリューHR	41,700	2,550.00	106,335,000
ベルシステム24ホールディングス	188,200	1,055.00	198,551,000
リログループ	7,000	17,360.00	121,520,000
イチネンホールディングス	144,600	1,194.00	172,652,400
合 計	13,844,900		11,831,053,800

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。