有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 1月13日現在	平成28年 1月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	408,083,309	717,061,128
株式	12,121,785,900	12,230,462,600
未収入金	351,556,524	56,076,489
未収配当金	11,245,200	13,513,450
未収利息	702	1,202
流動資産合計	12,892,671,635	13,017,114,869
資産合計	12,892,671,635	13,017,114,869
負債の部
流動負債
未払金	5,659,203	65,833,388
未払解約金	273,072,468	277,581,218
流動負債合計	278,731,671	343,414,606
負債合計	278,731,671	343,414,606
純資産の部
元本等
元本	3,422,404,195	3,189,952,346
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,191,535,769	9,483,747,917
元本等合計	12,613,939,964	12,673,700,263
純資産合計	12,613,939,964	12,673,700,263
負債純資産合計	12,892,671,635	13,017,114,869

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 1月13日現在	平成28年 1月12日現在
1.	期首	平成26年 1月11日	平成27年 1月14日
	期首元本額	4,822,624,219円	3,422,404,195円
	期首からの追加設定元本額	50,191,605円	827,241,999円
	期首からの一部解約元本額	1,450,411,629円	1,059,693,848円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,472,073,088円	1,399,536,266円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	78,359,169円	73,571,743円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	165,164,124円	123,247,073円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	867,893,968円	773,770,705円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	350,335,316円	301,831,383円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	224,859,316円	241,843,520円
	日本小型株式ファンド	66,299,384円	57,444,465円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	15,603,509円	16,106,201円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	28,497,726円	33,636,028円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	36,874,150円	36,822,518円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	64,187,460円	71,832,886円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	52,256,985円	60,309,558円
	計	3,422,404,195円	3,189,952,346円
2.	受益権の総数	3,422,404,195口	3,189,952,346口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 1月11日 至 平成27年 1月13日	自 平成27年 1月14日 至 平成28年 1月12日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 1月13日現在	平成28年 1月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 1月13日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,995,562,829
合計	1,995,562,829

(平成28年 1月12日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△349,411,862
合計	△349,411,862

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 1月13日現在		平成28年 1月12日現在
1口当たり純資産額	3.6857円	1口当たり純資産額	3.9730円
(1万口当たり純資産額)	(36,857円)	(1万口当たり純資産額)	(39,730円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ナカノフドー建設	273,500	681.00	186,253,500
青木あすなろ建設	93,700	738.00	69,150,600
日成ビルド工業	288,000	364.00	104,832,000
新興プランテック	70,600	909.00	64,175,400
フィード・ワン	964,900	126.00	121,577,400
S Foods	57,700	2,006.00	115,746,200
東洋紡	1,164,000	158.00	183,912,000
セーレン	151,600	1,240.00	187,984,000
ヤマトインターナショナル	266,200	403.00	107,278,600
セントラル硝子	372,000	570.00	212,040,000
藤倉化成	161,800	519.00	83,974,200
デクセリアルズ	108,100	1,200.00	129,720,000
三光合成	190,000	374.00	71,060,000
東リ	596,000	307.00	182,972,000
ニッタ	54,600	2,867.00	156,538,200
アジアパイルホールディングス	206,400	484.00	99,897,600
品川リフラクトリーズ	200,000	242.00	48,400,000
愛知製鋼	275,000	480.00	132,000,000
宮地エンジニアリンググループ	531,000	172.00	91,332,000
トーカロ	90,600	2,216.00	200,769,600
富士機械製造	50,300	1,088.00	54,726,400
日特エンジニアリング	127,000	1,003.00	127,381,000
日精エー・エス・ビー機械	55,700	1,849.00	102,989,300
TOWA	324,800	676.00	219,564,800
アイチ コーポレーション	305,300	772.00	235,691,600
アネスト岩田	242,600	904.00	219,310,400
キトー	68,700	986.00	67,738,200
TPR	61,200	2,928.00	179,193,600
ユーシン精機	76,000	2,129.00	161,804,000
キッツ	452,600	507.00	229,468,200
シンフォニアテクノロジー	844,000	174.00	146,856,000
山洋電気	140,000	672.00	94,080,000
ダイヘン	335,000	611.00	204,685,000
ミマキエンジニアリング	146,400	452.00	66,172,800
アイホン	69,200	1,774.00	122,760,800
京三製作所	473,000	334.00	157,982,000
エレコム	163,600	1,500.00	245,400,000
タムラ製作所	361,000	314.00	113,354,000
ヨコオ	122,900	534.00	65,628,600
TOA	145,000	1,130.00	163,850,000
三社電機製作所	105,600	680.00	71,808,000
オプテックス	77,700	2,639.00	205,050,300
芝浦電子	42,000	1,662.00	69,804,000
日本ケミコン	455,000	188.00	85,540,000
ニチユ三菱フォークリフト	382,200	460.00	175,812,000
ファルテック	49,700	1,467.00	72,909,900
プレス工業	261,300	470.00	122,811,000
日機装	88,500	838.00	74,163,000
愛知時計電機	414,000	318.00	131,652,000
東京ボード工業	47,600	1,229.00	58,500,400
フルヤ金属	44,500	1,516.00	67,462,000
萩原工業	105,400	2,200.00	231,880,000
岡村製作所	244,600	1,097.00	268,326,200
イーレックス	54,100	1,653.00	89,427,300
アルプス物流	65,900	1,331.00	87,712,900
東北新社	132,400	787.00	104,198,800
ヒト・コミュニケーションズ	50,400	2,711.00	136,634,400
電通国際情報サービス	129,100	2,145.00	276,919,500
デジタルガレージ	30,400	2,025.00	61,560,000
日本ユニシス	194,400	1,232.00	239,500,800
カドカワ	70,900	1,659.00	117,623,100
TKC	40,000	2,921.00	116,840,000
トシン・グループ	13,000	2,320.00	30,160,000
マクニカ・富士エレホールディングス	147,100	1,388.00	204,174,800
ラクト・ジャパン	42,400	1,527.00	64,744,800
シップヘルスケアホールディングス	22,200	2,800.00	62,160,000
コンドーテック	166,100	711.00	118,097,100
ドウシシャ	50,000	2,370.00	118,500,000
第一実業	239,000	494.00	118,066,000
阪和興業	443,000	463.00	205,109,000
PALTAC	51,000	2,016.00	102,816,000
ヤマタネ	747,000	175.00	130,725,000
トラスコ中山	47,100	4,180.00	196,878,000
エディオン	243,500	885.00	215,497,500
DCMホールディングス	176,900	813.00	143,819,700
パルコ	161,500	1,004.00	162,146,000
武蔵野銀行	31,100	3,990.00	124,089,000
北日本銀行	32,200	3,170.00	102,074,000
ライフネット生命保険	225,500	426.00	96,063,000
アニコム ホールディングス	79,300	2,740.00	217,282,000
ジャックス	244,000	392.00	95,648,000
オープンハウス	79,600	2,000.00	159,200,000
インテリックス	88,300	895.00	79,028,500
タケエイ	171,800	935.00	160,633,000
エス・エム・エス	83,000	2,353.00	195,299,000
ベネフィット・ワン	49,000	2,400.00	117,600,000
バリューHR	41,700	1,769.00	73,767,300
ベルシステム24ホールディングス	60,000	1,229.00	73,740,000
リロ・ホールディング	16,000	13,310.00	212,960,000
イチネンホールディングス	165,100	1,030.00	170,053,000
西尾レントオール	28,900	2,967.00	85,746,300
合 計	17,711,000		12,230,462,600

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。