有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 1月10日現在	平成30年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	492,128,084	614,384,415
株式	11,831,053,800	10,769,697,000
未収入金	250,430,461	264,367,845
未収配当金	14,011,300	11,051,050
流動資産合計	12,587,623,645	11,659,500,310
資産合計	12,587,623,645	11,659,500,310
負債の部
流動負債
未払解約金	387,736,634	717,738,777
未払利息	695	692
流動負債合計	387,737,329	717,739,469
負債合計	387,737,329	717,739,469
純資産の部
元本等
元本	2,548,863,316	1,518,758,304
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,651,023,000	9,423,002,537
元本等合計	12,199,886,316	10,941,760,841
純資産合計	12,199,886,316	10,941,760,841
負債純資産合計	12,587,623,645	11,659,500,310

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 1月10日現在	平成30年 1月10日現在
1.	期首	平成28年 1月13日	平成29年 1月11日
	期首元本額	3,189,952,346円	2,548,863,316円
	期首からの追加設定元本額	341,393,790円	7,540,367円
	期首からの一部解約元本額	982,482,820円	1,037,645,379円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,124,116,973円	630,716,420円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	60,349,952円	35,448,084円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	92,267,679円	51,217,813円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	595,546,943円	345,718,948円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	230,487,705円	138,170,076円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	180,968,512円	106,087,095円
	日本小型株式ファンド	53,049,085円	46,239,654円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	16,670,835円	13,110,021円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	35,549,020円	27,265,330円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	36,310,196円	28,074,462円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	67,423,117円	51,609,350円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	56,123,299円	45,101,051円
	計	2,548,863,316円	1,518,758,304円
2.	受益権の総数	2,548,863,316口	1,518,758,304口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 1月13日 至 平成29年 1月10日	自 平成29年 1月11日 至 平成30年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 1月10日現在	平成30年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,741,354,192
合計	1,741,354,192

(平成30年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,272,613,033
合計	3,272,613,033

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 1月10日現在		平成30年 1月10日現在
1口当たり純資産額	4.7864円	1口当たり純資産額	7.2044円
(1万口当たり純資産額)	(47,864円)	(1万口当たり純資産額)	(72,044円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	130,000	1,712.00	222,560,000
フィード・ワン	429,400	263.00	112,932,200
セーレン	96,800	2,262.00	218,961,600
マツオカコーポレーション	8,100	3,895.00	31,549,500
ヤマトインターナショナル	232,200	447.00	103,793,400
セントラル硝子	15,800	2,426.00	38,330,800
藤倉化成	61,700	731.00	45,102,700
メック	50,000	2,481.00	124,050,000
三光合成	161,000	652.00	104,972,000
東リ	262,100	445.00	116,634,500
アジアパイルホールディングス	206,400	745.00	153,768,000
トーカロ	44,100	5,790.00	255,339,000
文化シヤッター	14,700	1,053.00	15,479,100
日東精工	119,700	679.00	81,276,300
富士機械製造	83,700	2,354.00	197,029,800
日特エンジニアリング	41,600	5,010.00	208,416,000
日精エー・エス・ビー機械	30,600	7,240.00	221,544,000
サトーホールディングス	47,700	3,505.00	167,188,500
キトー	106,600	1,812.00	193,159,200
ユーシン精機	66,500	3,415.00	227,097,500
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	21,600	3,205.00	69,228,000
ダイヘン	198,000	1,086.00	215,028,000
ミマキエンジニアリング	196,400	1,135.00	222,914,000
アイホン	30,800	1,988.00	61,230,400
京三製作所	290,000	750.00	217,500,000
エレコム	90,600	2,596.00	235,197,600
タムラ製作所	207,500	881.00	182,807,500
フォスター電機	61,500	2,926.00	179,949,000
オプテックスグループ	36,000	6,350.00	228,600,000
日本電子	216,000	656.00	141,696,000
芝浦電子	19,800	5,500.00	108,900,000
日本ケミコン	31,900	3,680.00	117,392,000
三菱ロジスネクスト	134,800	1,052.00	141,809,600
太平洋工業	70,200	1,772.00	124,394,400
愛知時計電機	21,000	4,710.00	98,910,000
東京ボード工業	46,800	1,555.00	72,774,000
前田工繊	100,400	2,109.00	211,743,600
萩原工業	83,600	1,982.00	165,695,200
リンテック	40,000	3,235.00	129,400,000
岡村製作所	95,300	1,627.00	155,053,100
ハマキョウレックス	50,000	3,295.00	164,750,000
ヒト・コミュニケーションズ	74,000	3,000.00	222,000,000
ブイキューブ	89,500	561.00	50,209,500
マネーフォワード	100	3,205.00	320,500
電通国際情報サービス	43,600	2,566.00	111,877,600
デジタルガレージ	71,500	3,150.00	225,225,000
日本ユニシス	110,200	2,406.00	265,141,200
マクニカ・富士エレホールディングス	75,400	2,512.00	189,404,800
ラクト・ジャパン	12,000	4,595.00	55,140,000
クリヤマホールディングス	55,200	2,834.00	156,436,800
シップヘルスケアホールディングス	31,700	3,805.00	120,618,500
コメダホールディングス	28,400	2,086.00	59,242,400
コンドーテック	53,500	1,102.00	58,957,000
ドウシシャ	43,700	2,561.00	111,915,700
IDOM	101,100	799.00	80,778,900
阪和興業	41,300	5,440.00	224,672,000
PALTAC	32,300	5,240.00	169,252,000
トラスコ中山	64,400	3,450.00	222,180,000
ひらまつ	90,900	575.00	52,267,500
DCMホールディングス	69,600	1,047.00	72,871,200
パルコ	124,400	1,546.00	192,322,400
ライフネット生命保険	225,500	401.00	90,425,500
オープンハウス	35,700	6,240.00	222,768,000
インテリックス	42,900	1,081.00	46,374,900
日本工営	24,900	3,550.00	88,395,000
タケエイ	151,200	1,342.00	202,910,400
エス・エム・エス	47,500	3,590.00	170,525,000
カカクコム	63,600	1,921.00	122,175,600
ベネフィット・ワン	78,000	2,427.00	189,306,000
エスアールジータカミヤ	188,300	688.00	129,550,400
イオンファンタジー	20,600	4,870.00	100,322,000
リゾートトラスト	24,100	2,594.00	62,515,400
ベルシステム24ホールディングス	158,000	1,395.00	220,410,000
要興業	44,900	1,084.00	48,671,600
リログループ	60,000	3,245.00	194,700,000
イチネンホールディングス	89,100	1,747.00	155,657,700
合 計	6,718,000		10,769,697,000

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。