有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/11-2025/01/10)

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 1月10日現在	2025年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	675,352,268	755,977,961
株式	8,464,250,960	8,474,128,050
未収入金	112,100,372	144,922,523
未収配当金	28,179,150	32,551,300
未収利息	-	4,840
流動資産合計	9,279,882,750	9,407,584,674
資産合計	9,279,882,750	9,407,584,674
負債の部
流動負債
未払金	14,274,580	-
未払解約金	631,131,718	719,019,164
未払利息	67	-
流動負債合計	645,406,365	719,019,164
負債合計	645,406,365	719,019,164
純資産の部
元本等
元本	861,675,100	764,740,245
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,772,801,285	7,923,825,265
元本等合計	8,634,476,385	8,688,565,510
純資産合計	8,634,476,385	8,688,565,510
負債純資産合計	9,279,882,750	9,407,584,674

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 1月10日現在	2025年 1月10日現在
1.	期首	2023年 1月11日	2024年 1月11日
	期首元本額	1,042,908,204円	861,675,100円
	期首からの追加設定元本額	150,877,389円	144,232,330円
	期首からの一部解約元本額	332,110,493円	241,167,185円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	390,741,498円	348,983,566円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	14,271,617円	11,304,026円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	15,486,589円	13,559,427円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	158,766,684円	134,526,160円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	57,215,055円	45,917,290円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	51,545,333円	39,120,819円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	11,161,835円	9,746,630円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	22,239,352円	20,453,653円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	30,337,973円	28,803,775円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	54,037,154円	52,918,684円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	55,872,010円	59,406,215円
	計	861,675,100円	764,740,245円
2.	受益権の総数	861,675,100口	764,740,245口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 1月11日 至 2024年 1月10日	自 2024年 1月11日 至 2025年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 1月10日現在	2025年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,126,303,508
合計	1,126,303,508

(2025年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△43,594,222
合計	△43,594,222

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年 1月10日現在		2025年 1月10日現在
1口当たり純資産額	10.0206円	1口当たり純資産額	11.3615円
(1万口当たり純資産額)	(100,206円)	(1万口当たり純資産額)	(113,615円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
五洋建設	352,500	661.20	233,073,000
九電工	23,200	5,311.00	123,215,200
高砂熱学工業	14,200	6,179.00	87,741,800
やまみ	24,400	3,330.00	81,252,000
わらべや日洋ホールディングス	52,000	2,099.00	109,148,000
オンワードホールディングス	166,400	588.00	97,843,200
日産化学	32,600	4,759.00	155,143,400
関東電化工業	186,700	979.00	182,779,300
東京応化工業	42,700	3,730.00	159,271,000
ダイセル	147,600	1,340.00	197,784,000
ニチハ	32,600	2,815.00	91,769,000
RS Technologies	40,600	3,120.00	126,672,000
ジーテクト	51,200	1,671.00	85,555,200
東プレ	45,600	1,891.00	86,229,600
NITTOKU	66,100	2,055.00	135,835,500
ナブテスコ	57,200	2,716.00	155,355,200
日精エー・エス・ビー機械	35,800	5,030.00	180,074,000
月島ホールディングス	93,200	1,418.00	132,157,600
タダノ	164,800	1,092.00	179,961,600
ダイヘン	26,800	7,780.00	208,504,000
ミマキエンジニアリング	27,300	1,504.00	41,059,200
アルバック	13,500	6,257.00	84,469,500
日本信号	98,500	902.00	88,847,000
エレコム	28,000	1,446.00	40,488,000
日本光電工業	90,800	2,042.50	185,459,000
オプテックスグループ	62,200	1,661.00	103,314,200
三菱ロジスネクスト	45,100	1,925.00	86,817,500
武蔵精密工業	45,600	3,740.00	170,544,000
パラマウントベッドホールディングス	32,600	2,639.00	86,031,400
前田工繊	134,100	1,856.00	248,889,600
エフオン	138,500	360.00	49,860,000
SBSホールディングス	42,300	2,299.00	97,247,700
京阪ホールディングス	40,100	3,192.00	127,999,200
福山通運	35,600	3,655.00	130,118,000
三菱総合研究所	24,400	4,915.00	119,926,000
マクロミル	91,900	1,203.00	110,555,700
くふうカンパニーホールディングス	190,500	223.00	42,481,500
ラクスル	60,100	1,172.00	70,437,200
フューチャー	96,700	1,788.00	172,899,600
シーイーシー	38,600	1,855.00	71,603,000
マクニカホールディングス	20,400	1,773.00	36,169,200
キヤノンマーケティングジャパン	24,900	4,894.00	121,860,600
阪和興業	14,500	4,795.00	69,527,500
岩谷産業	22,400	1,837.50	41,160,000
トラスコ中山	66,700	2,127.00	141,870,900
J.フロント リテイリング	121,100	2,032.50	246,135,750
トレジャー・ファクトリー	108,500	1,401.00	152,008,500
コスモス薬品	19,400	6,895.00	133,763,000
JMホールディングス	19,900	2,480.00	49,352,000
サイゼリヤ	23,900	4,915.00	117,468,500
Genky DrugStores	30,900	3,105.00	95,944,500
西日本フィナンシャルホールディングス	116,100	1,937.00	224,885,700
武蔵野銀行	76,700	2,983.00	228,796,100
スター・マイカ・ホールディングス	89,600	774.00	69,350,400
トーセイ	72,900	2,418.00	176,272,200
コシダカホールディングス	174,800	1,088.00	190,182,400
学情	63,600	2,154.00	136,994,400
タカミヤ	215,500	404.00	87,062,000
イオンファンタジー	43,800	2,803.00	122,771,400
サイバーエージェント	147,500	1,065.00	157,087,500
LITALICO	124,400	834.00	103,749,600
リログループ	131,900	1,870.00	246,653,000
TREホールディングス	134,400	1,471.00	197,702,400
INFORICH	21,100	4,080.00	86,088,000
カナモト	60,700	3,160.00	191,812,000
丹青社	123,800	897.00	111,048,600
合 計	5,062,000		8,474,128,050

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。