有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 1月12日現在	2022年 1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	230,086,518	644,893,822
株式	8,105,328,100	7,536,002,900
未収入金	544,964,755	72,068,921
未収配当金	11,647,600	13,555,300
流動資産合計	8,892,026,973	8,266,520,943
資産合計	8,892,026,973	8,266,520,943
負債の部
流動負債
未払金	18,856,907	17,838,519
未払解約金	300,092,949	375,626,810
未払利息	57	75
流動負債合計	318,949,913	393,465,404
負債合計	318,949,913	393,465,404
純資産の部
元本等
元本	1,133,405,068	1,026,347,301
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,439,671,992	6,846,708,238
元本等合計	8,573,077,060	7,873,055,539
純資産合計	8,573,077,060	7,873,055,539
負債純資産合計	8,892,026,973	8,266,520,943

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 1月12日現在	2022年 1月11日現在
1.	期首	2020年 1月11日	2021年 1月13日
	期首元本額	1,177,446,317円	1,133,405,068円
	期首からの追加設定元本額	143,874,250円	22,693,572円
	期首からの一部解約元本額	187,915,499円	129,751,339円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	516,624,864円	449,936,953円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	22,613,328円	19,046,719円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	31,650,848円	27,293,381円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	231,840,924円	211,761,135円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	90,764,426円	83,011,550円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	75,631,273円	68,860,769円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	14,583,391円	13,926,998円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	24,778,239円	23,804,069円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	30,261,280円	30,463,475円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	51,072,060円	50,852,049円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	43,584,435円	47,390,203円
	計	1,133,405,068円	1,026,347,301円
2.	受益権の総数	1,133,405,068口	1,026,347,301口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 1月11日 至 2021年 1月12日	自 2021年 1月13日 至 2022年 1月11日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 1月12日現在	2022年 1月11日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2021年 1月12日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,091,897,659
合計	2,091,897,659

(2022年 1月11日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△438,442,077
合計	△438,442,077

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 1月12日現在		2022年 1月11日現在
1口当たり純資産額	7.5640円	1口当たり純資産額	7.6709円
(1万口当たり純資産額)	(75,640円)	(1万口当たり純資産額)	(76,709円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	80,000	1,893.00	151,440,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス	100,400	563.00	56,525,200
セーレン	32,200	2,555.00	82,271,000
マツオカコーポレーション	44,000	1,226.00	53,944,000
ヤマトインターナショナル	83,300	289.00	24,073,700
レンゴー	132,500	891.00	118,057,500
東京応化工業	19,300	6,430.00	124,099,000
三洋化成工業	27,000	5,310.00	143,370,000
三光合成	45,900	383.00	17,579,700
アジアパイルホールディングス	289,900	447.00	129,585,300
ニチハ	41,600	2,922.00	121,555,200
共英製鋼	63,300	1,546.00	97,861,800
トーカロ	107,500	1,392.00	149,640,000
川田テクノロジーズ	11,300	4,270.00	48,251,000
FUJI	47,100	2,691.00	126,746,100
サトーホールディングス	51,200	2,139.00	109,516,800
オカダアイヨン	34,600	1,508.00	52,176,800
椿本チエイン	32,100	3,155.00	101,275,500
タダノ	39,500	1,135.00	44,832,500
キトー	91,000	1,917.00	174,447,000
マックス	13,900	1,863.00	25,895,700
グローリー	29,700	2,228.00	66,171,600
ユーシン精機	133,000	738.00	98,154,000
山洋電気	2,400	5,680.00	13,632,000
ダイヘン	27,000	4,540.00	122,580,000
ミマキエンジニアリング	134,900	861.00	116,148,900
日本信号	96,400	898.00	86,567,200
エレコム	83,500	1,497.00	124,999,500
日本光電工業	25,000	3,145.00	78,625,000
山一電機	67,800	2,211.00	149,905,800
日本ケミコン	51,000	1,731.00	88,281,000
三菱ロジスネクスト	103,500	1,081.00	111,883,500
武蔵精密工業	79,600	2,023.00	161,030,800
萩原工業	24,200	1,261.00	30,516,200
オカムラ	96,700	1,242.00	120,101,400
エフオン	106,500	609.00	64,858,500
SBSホールディングス	43,300	3,495.00	151,333,500
センコーグループホールディングス	86,000	932.00	80,152,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	109,500	953.00	104,353,500
マクロミル	46,100	1,054.00	48,589,400
くふうカンパニー	108,400	400.00	43,360,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	67,500	2,044.00	137,970,000
アイティフォー	170,500	800.00	136,400,000
デジタルガレージ	29,500	4,600.00	135,700,000
IMAGICA GROUP	53,400	614.00	32,787,600
日本ユニシス	44,100	3,080.00	135,828,000
マクニカ・富士エレホールディングス	56,300	2,633.00	148,237,900
シップヘルスケアホールディングス	62,700	2,622.00	164,399,400
シークス	94,400	1,479.00	139,617,600
阪和興業	53,100	3,205.00	170,185,500
岩谷産業	24,100	5,830.00	140,503,000
西本Wismettacホールディングス	42,900	3,100.00	132,990,000
トラスコ中山	21,000	2,603.00	54,663,000
パルグループホールディングス	70,700	1,601.00	113,190,700
コメ兵ホールディングス	49,800	1,580.00	78,684,000
メディカルシステムネットワーク	77,300	561.00	43,365,300
ノジマ	38,900	2,368.00	92,115,200
サイゼリヤ	52,200	2,782.00	145,220,400
サックスバー ホールディングス	133,900	512.00	68,556,800
武蔵野銀行	71,200	1,879.00	133,784,800
ライフネット生命保険	20,900	803.00	16,782,700
アルヒ	92,500	1,158.00	107,115,000
イオンフィナンシャルサービス	84,500	1,332.00	112,554,000
スター・マイカ・ホールディングス	88,400	1,285.00	113,594,000
トーセイ	57,000	1,013.00	57,741,000
日本工営	49,400	3,145.00	155,363,000
エス・エム・エス	19,400	3,720.00	72,168,000
ベネフィット・ワン	30,200	3,910.00	118,082,000
タカミヤ	188,300	427.00	80,404,100
バリューコマース	35,400	4,000.00	141,600,000
クリーク・アンド・リバー社	80,800	1,793.00	144,874,400
ベルシステム24ホールディングス	59,000	1,203.00	70,977,000
TREホールディングス	106,700	1,619.00	172,747,300
丹青社	95,200	763.00	72,637,600
ベネッセホールディングス	36,800	2,195.00	80,776,000
合 計	5,100,100		7,536,002,900

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。