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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)

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【提出】: 2014/10/10 10:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 30項目

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成26年 1月10日現在	平成26年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金	311,436,074	635,841,281
コール・ローン	11,160,376	11,277,276
国債証券	16,812,601,810	15,218,586,466
特殊債券	423,386,102	425,362,968
社債券	1,809,237,709	1,972,171,463
派生商品評価勘定	273,767,426	14,099,686
未収入金	638,328,869	-
未収利息	218,350,575	147,854,672
前払費用	20,042,503	22,512,351
差入委託証拠金	399,178,070	310,370,933
流動資産合計	20,917,489,514	18,758,077,096
資産合計	20,917,489,514	18,758,077,096
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	300,667,571	30,167,319
未払金	204,170,322	-
未払解約金	314,480,832	-
流動負債合計	819,318,725	30,167,319
負債合計	819,318,725	30,167,319
純資産の部
元本等
元本	8,944,447,267	8,194,312,907
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,153,723,522	10,533,596,870
元本等合計	20,098,170,789	18,727,909,777
純資産合計	20,098,170,789	18,727,909,777
負債純資産合計	20,917,489,514	18,758,077,096

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 1月10日現在	平成26年 7月10日現在
1.	期首	平成25年 1月11日	平成26年 1月11日
	期首元本額	13,330,493,983円	8,944,447,267円
	期首からの追加設定元本額	751,230,565円	92,155,591円
	期首からの一部解約元本額	5,137,277,281円	842,289,951円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	4,723,705,309円	4,312,719,769円
	グローバル・ラップ・バランス安定型	69,543円	70,679円
	グローバル・ラップ・バランス安定成長型	200,730,396円	181,093,066円
	グローバル・ラップ・バランス成長型	376,435,794円	343,008,788円
	グローバル・ラップ・バランス積極成長型	2,279,349,701円	2,100,967,998円
	グローバル・ラップ・バランス積極型	829,358,446円	778,208,721円
	海外債券ファンド	121,626,279円	65,602,653円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)	25,345,019円	27,420,008円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	56,180,699円	57,635,098円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)	68,504,968円	68,460,958円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	152,133,022円	147,599,800円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)	111,008,091円	111,525,369円
	計	8,944,447,267円	8,194,312,907円
2.	受益権の総数	8,944,447,267口	8,194,312,907口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 1月10日現在	平成26年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(平成26年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	4,414,788,526	-	4,391,458,427	△23,330,099
	売建	3,640,113,557	-	3,617,501,104	22,612,453
合計		8,054,902,083	-	8,008,959,531	△717,646

(平成26年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	3,368,679,812	-	3,374,874,541	6,194,729
	売建	1,292,160,362	-	1,303,482,417	△11,322,055
合計		4,660,840,174	-	4,678,356,958	△5,127,326

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成26年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	12,696,325,610	-	12,933,394,137	237,068,527
	米ドル	7,538,977,065	-	7,707,306,984	168,329,919
	加ドル	421,532,252	-	423,898,960	2,366,708
	メキシコペソ	171,759,585	-	172,296,000	536,415
	ユーロ	2,741,296,105	-	2,781,061,700	39,765,595
	英ポンド	1,084,767,853	-	1,104,505,473	19,737,620
	スイスフラン	128,914,548	-	130,834,080	1,919,532
	スウェーデンクローナ	77,471,967	-	77,920,000	448,033
	ノルウェークローネ	121,599,741	-	121,725,810	126,069
	デンマーククローネ	49,745,650	-	49,936,260	190,610
	ポーランドズロチ	56,360,496	-	58,225,780	1,865,284
	豪ドル	118,163,411	-	118,201,930	38,519
	ニュージーランドドル	124,555,922	-	126,560,950	2,005,028
	シンガポールドル	26,334,747	-	26,495,010	160,263
	南アフリカランド	34,846,268	-	34,425,200	△421,068
	売建	13,111,872,856	-	13,375,156,207	△263,283,351
	米ドル	5,838,987,377	-	5,919,314,071	△80,326,694
	加ドル	264,516,510	-	262,018,150	2,498,360
	メキシコペソ	306,824,310	-	311,826,790	△5,002,480
	ユーロ	4,097,077,813	-	4,207,821,756	△110,743,943
	英ポンド	1,576,253,766	-	1,628,252,080	△51,998,314
	スイスフラン	217,841,080	-	223,031,040	△5,189,960
	スウェーデンクローナ	123,517,930	-	127,824,790	△4,306,860
	ノルウェークローネ	239,785,560	-	243,236,430	△3,450,870
	デンマーククローネ	97,556,750	-	99,872,520	△2,315,770
	ポーランドズロチ	29,036,120	-	29,155,540	△119,420
	豪ドル	145,994,760	-	145,523,350	471,410
	ニュージーランドドル	93,408,500	-	95,970,600	△2,562,100
	シンガポールドル	49,582,280	-	50,257,890	△675,610
	南アフリカランド	31,490,100	-	31,051,200	438,900
合計		25,808,198,466	-	26,308,550,344	△26,214,824

(平成26年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,578,921,871	-	2,570,238,989	△8,682,882
	米ドル	2,137,847,939	-	2,127,397,459	△10,450,480
	加ドル	286,573,935	-	288,542,540	1,968,605
	メキシコペソ	28,871,176	-	28,934,000	62,824
	スイスフラン	6,602,340	-	6,614,320	11,980
	スウェーデンクローナ	39,907,430	-	39,393,250	△514,180
	ノルウェークローネ	911,665	-	906,950	△4,715
	豪ドル	46,878,470	-	46,949,420	70,950
	ニュージーランドドル	28,011,481	-	28,183,050	171,569
	南アフリカランド	3,317,435	-	3,318,000	565
	売建	2,582,587,694	-	2,584,848,730	△2,261,036
	米ドル	445,805,674	-	444,672,600	1,133,074
	加ドル	512,442,060	-	516,309,200	△3,867,140
	メキシコペソ	85,761,940	-	85,761,940	-
	ユーロ	713,399,610	-	712,439,780	959,830
	英ポンド	263,948,000	-	264,875,200	△927,200
	スイスフラン	112,547,610	-	112,557,480	△9,870
	デンマーククローネ	61,766,590	-	61,700,210	66,380
	トルコリラ	13,789,500	-	13,864,900	△75,400
	ポーランドズロチ	23,013,600	-	23,089,280	△75,680
	豪ドル	276,325,830	-	275,576,840	748,990
	ニュージーランドドル	28,063,350	-	28,183,050	△119,700
	シンガポールドル	32,072,730	-	32,167,050	△94,320
	南アフリカランド	13,651,200	-	13,651,200	-
合計		5,161,509,565	-	5,155,087,719	△10,943,918

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)

(平成26年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	340,215,943	-	340,183,618	32,325
合計		340,215,943	-	340,183,618	32,325

(平成26年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	506,634,771	-	506,631,160	3,611
合計		506,634,771	-	506,631,160	3,611

(注)1.時価の算定方法

金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

平成26年 1月10日現在		平成26年 7月10日現在
1口当たり純資産額	2.2470円	1口当たり純資産額	2.2855円
(1万口当たり純資産額)	(22,470円)	(1万口当たり純資産額)	(22,855円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)

開示資料

決算