有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/10/09 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 31項目

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年 1月10日現在	2020年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金	538,640,660	228,659,144
コール・ローン	13,519,709	9,981,508
国債証券	8,531,312,456	7,811,888,439
地方債証券	-	10,773,207
特殊債券	28,412,675	23,809,400
社債券	589,393,104	611,605,557
派生商品評価勘定	12,897,756	16,533,925
未収入金	65,094,294	147,882,283
未収利息	49,194,127	36,816,342
前払費用	5,964,077	3,505,680
差入委託証拠金	192,712,961	223,048,659
流動資産合計	10,027,141,819	9,124,504,144
資産合計	10,027,141,819	9,124,504,144
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	20,967,074	21,729,424
未払金	109,436,006	128,718,144
未払解約金	257,205,796	-
未払利息	9	3
流動負債合計	387,608,885	150,447,571
負債合計	387,608,885	150,447,571
純資産の部
元本等
元本	3,675,063,298	3,311,773,280
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,964,469,636	5,662,283,293
元本等合計	9,639,532,934	8,974,056,573
純資産合計	9,639,532,934	8,974,056,573
負債純資産合計	10,027,141,819	9,124,504,144

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 1月10日現在	2020年 7月10日現在
1.	期首	2019年 1月11日	2020年 1月11日
	期首元本額	4,461,934,488円	3,675,063,298円
	期首からの追加設定元本額	619,649,237円	117,471,110円
	期首からの一部解約元本額	1,406,520,427円	480,761,128円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,916,711,118円	1,708,678,603円
	グローバル・ラップ・バランス安定成長型	81,564,163円	73,314,011円
	グローバル・ラップ・バランス成長型	109,795,945円	98,036,560円
	グローバル・ラップ・バランス積極成長型	771,260,520円	694,630,947円
	グローバル・ラップ・バランス積極型	294,917,068円	260,841,107円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)	45,830,609円	43,892,542円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	78,500,581円	75,764,140円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)	89,556,861円	86,484,744円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	152,918,383円	144,101,106円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)	134,008,050円	126,029,520円
	計	3,675,063,298円	3,311,773,280円
2.	受益権の総数	3,675,063,298口	3,311,773,280口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2020年 1月10日現在	2020年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(2020年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	2,160,872,803	-	2,156,961,517	△3,911,286
	売建	976,331,058	-	973,660,245	2,670,813
合計		3,137,203,861	-	3,130,621,762	△1,240,473

(2020年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	2,278,559,599	-	2,289,158,105	10,598,506
	売建	431,581,498	-	445,812,764	△14,231,266
合計		2,710,141,097	-	2,734,970,869	△3,632,760

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2020年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,551,452,898	-	1,560,133,026	8,680,128
	米ドル	879,718,300	-	885,774,002	6,055,702
	メキシコペソ	11,615,938	-	11,716,060	100,122
	ユーロ	415,297,312	-	416,772,344	1,475,032
	英ポンド	27,474,646	-	27,618,300	143,654
	スイスフラン	62,681,790	-	63,050,400	368,610
	スウェーデンクローナ	7,478,781	-	7,495,950	17,169
	ノルウェークローネ	52,699,986	-	52,772,400	72,414
	ポーランドズロチ	23,434,628	-	23,460,200	25,572
	豪ドル	51,120,783	-	51,443,500	322,717
	ニュージーランドドル	19,930,734	-	20,029,870	99,136
	売建	2,174,660,484	-	2,190,279,027	△15,618,543
	米ドル	1,333,050,394	-	1,346,708,447	△13,658,053
	加ドル	100,893,960	-	101,002,500	△108,540
	メキシコペソ	35,937,500	-	36,125,000	△187,500
	ユーロ	179,859,280	-	180,359,400	△500,120
	英ポンド	11,570,850	-	11,591,100	△20,250
	スイスフラン	62,675,200	-	63,050,400	△375,200
	スウェーデンクローナ	55,113,400	-	55,209,000	△95,600
	ノルウェークローネ	8,988,570	-	8,988,570	-
	デンマーククローネ	6,966,960	-	6,984,120	△17,160
	豪ドル	10,146,600	-	10,138,500	8,100
	ニュージーランドドル	317,538,750	-	317,802,450	△263,700
	シンガポールドル	51,919,020	-	52,319,540	△400,520
合計		3,726,113,382	-	3,750,412,053	△6,938,415

(2020年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,902,328,483	-	1,902,801,336	472,853
	米ドル	924,244,515	-	923,754,486	△490,029
	メキシコペソ	9,362,810	-	9,526,900	164,090
	ユーロ	740,175,511	-	738,387,780	△1,787,731
	英ポンド	128,467,128	-	130,544,480	2,077,352
	ポーランドズロチ	22,128,021	-	22,123,600	△4,421
	豪ドル	64,249,774	-	64,841,920	592,146
	イスラエルシュケル	13,700,724	-	13,622,170	△78,554
	売建	1,926,959,442	-	1,928,764,101	△1,804,659
	米ドル	1,012,714,927	-	1,011,923,725	791,202
	加ドル	186,585,600	-	187,267,500	△681,900
	ユーロ	370,992,735	-	372,105,766	△1,113,031
	英ポンド	271,982,890	-	272,552,060	△569,170
	ノルウェークローネ	8,077,320	-	8,230,410	△153,090
	デンマーククローネ	12,761,190	-	12,789,690	△28,500
	ニュージーランドドル	7,572,400	-	7,717,600	△145,200
	シンガポールドル	56,272,380	-	56,177,350	95,030
合計		3,829,287,925	-	3,831,565,437	△1,331,806

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)

(2020年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	430,829,240	-	430,719,670	109,570
合計		430,829,240	-	430,719,670	109,570

(2020年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	424,331,037	-	424,561,970	△230,933
合計		424,331,037	-	424,561,970	△230,933

(注)1.時価の算定方法

金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

2020年 1月10日現在		2020年 7月10日現在
1口当たり純資産額	2.6230円	1口当たり純資産額	2.7097円
(1万口当たり純資産額)	(26,230円)	(1万口当たり純資産額)	(27,097円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)

開示資料

決算