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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

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【提出】: 2021/10/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 31項目

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年 1月12日現在	2021年 7月12日現在
資産の部
流動資産
預金	495,323,835	81,419,631
コール・ローン	11,993,728	10,215,808
国債証券	7,366,795,582	7,519,413,244
地方債証券	95,354,173	362,029,570
特殊債券	102,440,797	285,670,229
社債券	812,909,461	816,926,016
派生商品評価勘定	22,385,853	1,573,574
未収入金	-	170,958,677
未収利息	36,916,456	28,022,721
前払費用	3,113,777	1,918,936
差入委託証拠金	204,693,072	242,292,344
流動資産合計	9,151,926,734	9,520,440,750
資産合計	9,151,926,734	9,520,440,750
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	19,522,175	6,693,590
未払金	199,385,487	235,672,669
未払解約金	196,932,967	-
未払利息	2	6
流動負債合計	415,840,631	242,366,265
負債合計	415,840,631	242,366,265
純資産の部
元本等
元本	3,185,909,606	3,275,163,340
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,550,176,497	6,002,911,145
元本等合計	8,736,086,103	9,278,074,485
純資産合計	8,736,086,103	9,278,074,485
負債純資産合計	9,151,926,734	9,520,440,750

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 1月12日現在	2021年 7月12日現在
1.	期首	2020年 1月11日	2021年 1月13日
	期首元本額	3,675,063,298円	3,185,909,606円
	期首からの追加設定元本額	179,474,224円	133,992,612円
	期首からの一部解約元本額	668,627,916円	44,738,878円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,629,708,451円	1,694,625,106円
	グローバル・ラップ・バランス安定成長型	75,109,913円	73,019,653円
	グローバル・ラップ・バランス成長型	94,637,819円	91,018,037円
	グローバル・ラップ・バランス積極成長型	689,597,572円	689,597,572円
	グローバル・ラップ・バランス積極型	227,380,885円	227,380,885円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)	45,374,158円	46,808,629円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	77,031,937円	79,418,996円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)	88,608,153円	93,552,900円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	150,387,230円	155,406,009円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)	108,073,488円	124,335,553円
	計	3,185,909,606円	3,275,163,340円
2.	受益権の総数	3,185,909,606口	3,275,163,340口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2021年 1月12日現在	2021年 7月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(2021年 1月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	2,267,231,510	-	2,260,303,530	△6,927,980
	売建	687,452,597	-	676,191,630	11,260,967
合計		2,954,684,107	-	2,936,495,160	4,332,987

(2021年 7月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	1,630,760,229	-	1,640,525,717	9,765,488
	売建	786,535,550	-	801,805,629	△15,270,079
合計		2,417,295,779	-	2,442,331,346	△5,504,591

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2021年 1月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,296,453,339	-	1,306,693,256	10,239,917
	米ドル	657,019,121	-	664,886,871	7,867,750
	加ドル	64,908,844	-	65,240,000	331,156
	メキシコペソ	11,470,139	-	11,509,960	39,821
	ユーロ	322,780,180	-	323,199,406	419,226
	英ポンド	141,800,430	-	142,778,419	977,989
	ポーランドズロチ	15,737,375	-	15,814,350	76,975
	豪ドル	53,412,661	-	53,647,080	234,419
	シンガポールドル	15,177,677	-	15,196,020	18,343
	イスラエルシュケル	14,146,912	-	14,421,150	274,238
	売建	1,483,386,306	-	1,495,074,686	△11,688,380
	米ドル	836,367,185	-	844,835,941	△8,468,756
	加ドル	181,176,810	-	183,242,850	△2,066,040
	ユーロ	251,696,371	-	252,009,675	△313,304
	英ポンド	80,207,770	-	80,459,610	△251,840
	スイスフラン	45,641,700	-	45,676,800	△35,100
	ノルウェークローネ	29,871,950	-	30,268,590	△396,640
	デンマーククローネ	13,413,000	-	13,444,560	△31,560
	豪ドル	31,173,520	-	31,160,280	13,240
	ニュージーランドドル	13,838,000	-	13,976,380	△138,380
合計		2,779,839,645	-	2,801,767,942	△1,448,463

(2021年 7月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,088,738,532	-	1,079,501,178	△9,237,354
	米ドル	686,261,631	-	681,111,171	△5,150,460
	メキシコペソ	12,344,444	-	12,270,772	△73,672
	ユーロ	69,601,894	-	68,820,471	△781,423
	英ポンド	57,127,751	-	57,252,032	124,281
	スウェーデンクローナ	8,916,380	-	8,738,000	△178,380
	ノルウェークローネ	34,444,516	-	34,174,170	△270,346
	デンマーククローネ	14,569,103	-	14,377,075	△192,028
	ポーランドズロチ	23,525,235	-	23,010,480	△514,755
	豪ドル	84,536,966	-	83,598,038	△938,928
	ニュージーランドドル	69,319,884	-	68,353,977	△965,907
	シンガポールドル	10,512,728	-	10,350,538	△162,190
	イスラエルシュケル	3,490,084	-	3,429,607	△60,477
	南アフリカランド	4,593,902	-	4,618,620	24,718
	香港・オフショア人民元	9,494,014	-	9,396,227	△97,787
	売建	1,078,438,532	-	1,068,836,623	9,601,909
	米ドル	402,476,901	-	399,996,266	2,480,635
	加ドル	134,834,790	-	132,372,524	2,462,266
	ユーロ	237,596,690	-	235,771,387	1,825,303
	英ポンド	76,114,650	-	76,233,988	△119,338
	スイスフラン	35,889,120	-	35,925,241	△36,121
	ノルウェークローネ	30,093,300	-	29,263,140	830,160
	トルコリラ	48,925,611	-	48,364,084	561,527
	豪ドル	42,800,350	-	42,169,651	630,699
	ニュージーランドドル	5,172,420	-	5,080,363	92,057
	南アフリカランド	64,534,700	-	63,659,979	874,721
合計		2,167,177,064	-	2,148,337,801	364,555

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)

(2021年 1月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	104,016,328	-	104,037,174	△20,846
合計		104,016,328	-	104,037,174	△20,846

(2021年 7月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	220,073,578	-	220,053,558	20,020
合計		220,073,578	-	220,053,558	20,020

(注)1.時価の算定方法

金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

2021年 1月12日現在		2021年 7月12日現在
1口当たり純資産額	2.7421円	1口当たり純資産額	2.8329円
(1万口当たり純資産額)	(27,421円)	(1万口当たり純資産額)	(28,329円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

開示資料

決算