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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)

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【提出】: 2016/10/12 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 31項目

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成28年 1月12日現在	平成28年 7月12日現在
資産の部
流動資産
預金	404,054,802	214,728,457
コール・ローン	11,097,002	725,809,409
国債証券	13,115,419,259	11,208,332,048
特殊債券	379,924,693	276,467,537
社債券	1,563,846,230	1,042,516,709
派生商品評価勘定	105,857,206	60,649,157
未収利息	122,858,986	84,123,573
前払費用	11,203,039	3,392,530
差入委託証拠金	347,239,324	177,275,824
流動資産合計	16,061,500,541	13,793,295,244
資産合計	16,061,500,541	13,793,295,244
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	91,149,907	49,178,619
未払金	43,562,028	545,651,399
未払解約金	284,474,523	14,822,164
未払利息	-	809
流動負債合計	419,186,458	609,652,991
負債合計	419,186,458	609,652,991
純資産の部
元本等
元本	6,335,246,625	5,766,221,955
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,307,067,458	7,417,420,298
元本等合計	15,642,314,083	13,183,642,253
純資産合計	15,642,314,083	13,183,642,253
負債純資産合計	16,061,500,541	13,793,295,244

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 1月12日現在	平成28年 7月12日現在
1.	期首	平成27年 1月14日	平成28年 1月13日
	期首元本額	6,619,810,227円	6,335,246,625円
	期首からの追加設定元本額	1,143,755,887円	1,176,530,863円
	期首からの一部解約元本額	1,428,319,489円	1,745,555,533円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	3,072,533,548円	2,859,566,076円
	グローバル・ラップ・バランス安定成長型	141,616,086円	136,467,877円
	グローバル・ラップ・バランス成長型	260,477,491円	244,178,840円
	グローバル・ラップ・バランス積極成長型	1,670,931,233円	1,444,993,953円
	グローバル・ラップ・バランス積極型	672,370,458円	565,239,783円
	海外債券ファンド	52,972,636円	52,767,830円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)	32,722,553円	37,084,222円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	64,446,203円	70,570,936円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)	78,042,875円	79,981,972円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	156,138,899円	148,913,234円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)	132,994,643円	126,457,232円
	計	6,335,246,625円	5,766,221,955円
2.	受益権の総数	6,335,246,625口	5,766,221,955口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 1月12日現在	平成28年 7月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(平成28年 1月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	1,470,804,070	-	1,477,041,432	6,237,362
	売建	377,044,432	-	379,252,922	△2,208,490
合計		1,847,848,502	-	1,856,294,354	4,028,872

(平成28年 7月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	1,596,544,412	-	1,608,427,692	11,883,280
	売建	544,443,059	-	552,824,103	△8,381,044
合計		2,140,987,471	-	2,161,251,795	3,502,236

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成28年 1月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,412,251,386	-	2,324,069,927	△88,181,459
	米ドル	1,448,760,309	-	1,396,821,217	△51,939,092
	加ドル	146,779,831	-	138,989,760	△7,790,071
	メキシコペソ	33,100,305	-	30,222,000	△2,878,305
	ユーロ	372,104,950	-	365,452,460	△6,652,490
	英ポンド	119,211,947	-	114,139,080	△5,072,867
	スイスフラン	7,788,614	-	7,642,700	△145,914
	スウェーデンクローナ	70,321,279	-	67,708,900	△2,612,379
	チェココルナ	49,004,873	-	47,631,100	△1,373,773
	ポーランドズロチ	79,174,691	-	75,231,450	△3,943,241
	豪ドル	8,358,008	-	7,906,560	△451,448
	ニュージーランドドル	66,820,204	-	62,901,700	△3,918,504
	南アフリカランド	10,826,375	-	9,423,000	△1,403,375
	売建	2,723,551,754	-	2,624,712,238	98,839,516
	米ドル	1,309,752,754	-	1,278,446,028	31,306,726
	加ドル	23,901,860	-	23,289,280	612,580
	メキシコペソ	45,195,040	-	42,632,730	2,562,310
	ユーロ	196,253,080	-	193,595,180	2,657,900
	英ポンド	566,795,200	-	532,134,900	34,660,300
	スイスフラン	78,638,960	-	75,251,200	3,387,760
	スウェーデンクローナ	24,026,240	-	23,939,440	86,800
	ノルウェークローネ	51,684,750	-	48,831,900	2,852,850
	デンマーククローネ	103,342,950	-	99,394,860	3,948,090
	豪ドル	46,986,590	-	44,227,320	2,759,270
	ニュージーランドドル	57,417,530	-	54,720,620	2,696,910
	シンガポールドル	219,556,800	-	208,248,780	11,308,020
合計		5,135,803,140	-	4,948,782,165	10,658,057

(平成28年 7月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,269,613,082	-	3,285,629,099	16,016,017
	米ドル	2,030,746,443	-	2,038,848,410	8,101,967
	加ドル	30,922,077	-	30,527,697	△394,380
	メキシコペソ	102,875,178	-	102,063,420	△811,758
	ユーロ	580,541,791	-	590,687,143	10,145,352
	英ポンド	316,088,888	-	313,086,830	△3,002,058
	スウェーデンクローナ	48,112,516	-	47,887,840	△224,676
	ノルウェークローネ	30,864,476	-	30,572,100	△292,376
	豪ドル	111,443,296	-	113,779,109	2,335,813
	ニュージーランドドル	18,018,417	-	18,176,550	158,133
	売建	2,519,943,691	-	2,527,960,606	△8,016,915
	米ドル	1,272,446,657	-	1,284,850,258	△12,403,601
	加ドル	26,672,650	-	26,574,400	98,250
	ユーロ	466,482,895	-	471,860,503	△5,377,608
	英ポンド	245,668,220	-	239,293,780	6,374,440
	スイスフラン	34,890,600	-	34,937,150	△46,550
	スウェーデンクローナ	46,836,510	-	46,512,440	324,070
	ノルウェークローネ	42,855,700	-	41,908,500	947,200
	デンマーククローネ	62,073,180	-	59,239,320	2,833,860
	ポーランドズロチ	21,277,590	-	20,923,370	354,220
	豪ドル	130,247,049	-	131,768,385	△1,521,336
	ニュージーランドドル	122,843,150	-	123,155,400	△312,250
	シンガポールドル	47,649,490	-	46,937,100	712,390
合計		5,789,556,773	-	5,813,589,705	7,999,102

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)

(平成28年 1月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	金利先物取引
	買建	169,535,699	169,535,699	169,715,700	180,001
	売建	344,445,142	168,952,837	344,604,773	△159,631
合計		513,980,841	338,488,536	514,320,473	20,370

(平成28年 7月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	76,432,682	-	76,463,482	△30,800
合計		76,432,682	-	76,463,482	△30,800

(注)1.時価の算定方法

金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

平成28年 1月12日現在		平成28年 7月12日現在
1口当たり純資産額	2.4691円	1口当たり純資産額	2.2864円
(1万口当たり純資産額)	(24,691円)	(1万口当たり純資産額)	(22,864円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)

開示資料

決算