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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)

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【提出】: 2017/10/10 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 31項目

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成29年 1月10日現在	平成29年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金	795,840,322	123,884,115
コール・ローン	9,999,939	9,999,923
国債証券	10,471,574,275	10,863,821,142
特殊債券	208,488,471	123,804,865
社債券	1,335,039,674	1,244,009,709
派生商品評価勘定	23,135,603	47,703,768
未収入金	9,448,434	143,631,834
未収利息	98,262,455	86,871,182
前払費用	3,141,257	3,788,672
差入委託証拠金	109,776,893	125,884,265
流動資産合計	13,064,707,323	12,773,399,475
資産合計	13,064,707,323	12,773,399,475
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	26,217,350	48,206,033
未払金	44,916,914	86,868,367
未払解約金	354,140,577	1,609,772
未払利息	14	14
流動負債合計	425,274,855	136,684,186
負債合計	425,274,855	136,684,186
純資産の部
元本等
元本	5,198,064,547	5,061,234,545
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,441,367,921	7,575,480,744
元本等合計	12,639,432,468	12,636,715,289
純資産合計	12,639,432,468	12,636,715,289
負債純資産合計	13,064,707,323	12,773,399,475

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 1月10日現在	平成29年 7月10日現在
1.	期首	平成28年 1月13日	平成29年 1月11日
	期首元本額	6,335,246,625円	5,198,064,547円
	期首からの追加設定元本額	1,215,909,823円	116,547,724円
	期首からの一部解約元本額	2,353,091,901円	253,377,726円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	2,516,487,593円	2,460,968,380円
	グローバル・ラップ・バランス安定成長型	123,138,139円	115,315,754円
	グローバル・ラップ・バランス成長型	204,128,088円	186,193,200円
	グローバル・ラップ・バランス積極成長型	1,320,431,183円	1,277,877,687円
	グローバル・ラップ・バランス積極型	528,761,522円	503,383,183円
	海外債券ファンド	46,028,610円	45,752,169円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)	36,782,254円	37,842,827円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	70,124,299円	72,771,299円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)	77,471,192円	79,780,768円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	146,479,870円	151,678,949円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)	128,231,797円	129,670,329円
	計	5,198,064,547円	5,061,234,545円
2.	受益権の総数	5,198,064,547口	5,061,234,545口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 1月10日現在	平成29年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(平成29年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	1,395,801,752	-	1,401,802,773	6,001,021
	売建	851,470,273	-	854,553,872	△3,083,599
合計		2,247,272,025	-	2,256,356,645	2,917,422

(平成29年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	925,030,264	-	915,281,539	△9,748,725
	売建	662,183,466	-	658,989,547	3,193,919
合計		1,587,213,730	-	1,574,271,086	△6,554,806

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成29年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,813,063,006	-	1,795,154,555	△17,908,451
	米ドル	1,287,861,139	-	1,272,408,900	△15,452,239
	加ドル	61,586,563	-	61,617,950	31,387
	メキシコペソ	20,182,957	-	19,384,140	△798,817
	ユーロ	174,102,139	-	173,379,694	△722,445
	英ポンド	89,755,780	-	87,418,170	△2,337,610
	スイスフラン	34,413,837	-	34,663,200	249,363
	スウェーデンクローナ	66,243,195	-	66,895,620	652,425
	ノルウェークローネ	49,247,129	-	49,544,070	296,941
	豪ドル	29,670,267	-	29,842,811	172,544
	売建	2,107,983,529	-	2,096,074,247	11,909,282
	米ドル	882,192,390	-	872,947,451	9,244,939
	加ドル	81,889,690	-	82,741,600	△851,910
	ユーロ	463,303,156	-	462,835,882	467,274
	英ポンド	180,343,063	-	176,526,824	3,816,239
	スイスフラン	20,100,960	-	20,134,400	△33,440
	スウェーデンクローナ	1,742,160	-	1,744,880	△2,720
	ノルウェークローネ	83,595,960	-	83,781,180	△185,220
	デンマーククローネ	73,293,000	-	73,381,840	△88,840
	ポーランドズロチ	8,837,960	-	8,872,830	△34,870
	豪ドル	54,593,000	-	54,837,900	△244,900
	ニュージーランドドル	221,566,800	-	221,703,300	△136,500
	シンガポールドル	36,525,390	-	36,566,160	△40,770
合計		3,921,046,535	-	3,891,228,802	△5,999,169

(平成29年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,068,413,996	-	2,110,957,245	42,543,249
	米ドル	1,462,114,730	-	1,494,211,045	32,096,315
	加ドル	156,728,841	-	160,486,760	3,757,919
	メキシコペソ	4,694,753	-	4,721,310	26,557
	ユーロ	4,391,757	-	4,425,100	33,343
	英ポンド	5,367,161	-	5,446,400	79,239
	スウェーデンクローナ	241,290,230	-	247,159,160	5,868,930
	ノルウェークローネ	56,409,960	-	57,535,920	1,125,960
	豪ドル	65,860,634	-	66,743,600	882,966
	南アフリカランド	71,555,930	-	70,227,950	△1,327,980
	売建	2,019,385,215	-	2,056,214,287	△36,829,072
	米ドル	629,877,485	-	638,859,867	△8,982,382
	メキシコペソ	27,772,200	-	27,964,200	△192,000
	ユーロ	402,552,480	-	412,185,050	△9,632,570
	英ポンド	320,636,470	-	328,697,600	△8,061,130
	スイスフラン	20,535,680	-	20,850,720	△315,040
	スウェーデンクローナ	1,789,760	-	1,841,440	△51,680
	デンマーククローネ	76,357,980	-	77,735,000	△1,377,020
	ポーランドズロチ	9,589,250	-	9,716,050	△126,800
	豪ドル	62,599,950	-	63,709,800	△1,109,850
	ニュージーランドドル	418,351,500	-	425,020,500	△6,669,000
	シンガポールドル	36,837,960	-	37,381,560	△543,600
	南アフリカランド	12,484,500	-	12,252,500	232,000
合計		4,087,799,211	-	4,167,171,532	5,714,177

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)

(平成29年 1月10日現在)

該当事項はありません。

(平成29年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	260,644,392	260,644,392	260,306,028	338,364
合計		260,644,392	260,644,392	260,306,028	338,364

(注)1.時価の算定方法

金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

平成29年 1月10日現在		平成29年 7月10日現在
1口当たり純資産額	2.4316円	1口当たり純資産額	2.4968円
(1万口当たり純資産額)	(24,316円)	(1万口当たり純資産額)	(24,968円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)

開示資料

決算