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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/11-2024/01/10)

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【提出】: 2023/10/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 31項目

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年 1月10日現在	2023年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金	47,044,064	426,128,210
コール・ローン	10,208,747	10,204,130
国債証券	7,007,281,597	7,807,655,292
地方債証券	375,884,949	412,923,634
特殊債券	379,968,843	290,160,003
社債券	699,405,204	620,280,865
コマーシャル・ペーパー	32,704,157	-
派生商品評価勘定	44,943,905	67,730,211
未収入金	51,787,741	1,135,278,166
未収利息	38,306,493	45,282,061
前払費用	5,116,615	14,429,549
差入委託証拠金	324,266,770	347,114,698
流動資産合計	9,016,919,085	11,177,186,819
資産合計	9,016,919,085	11,177,186,819
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	24,921,821	68,717,181
未払金	21,716,866	570,590,102
未払解約金	30,804,971	927,292,700
未払利息	5	5
流動負債合計	77,443,663	1,566,599,988
負債合計	77,443,663	1,566,599,988
純資産の部
元本等
元本	3,201,359,960	3,228,118,187
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,738,115,462	6,382,468,644
元本等合計	8,939,475,422	9,610,586,831
純資産合計	8,939,475,422	9,610,586,831
負債純資産合計	9,016,919,085	11,177,186,819

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパーは個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 1月10日現在	2023年 7月10日現在
1.	期首	2022年 1月12日	2023年 1月11日
	期首元本額	3,084,337,245円	3,201,359,960円
	期首からの追加設定元本額	1,194,172,352円	673,406,743円
	期首からの一部解約元本額	1,077,149,637円	646,648,516円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,590,764,433円	1,649,673,269円
	グローバル・ラップ・バランス安定成長型	65,493,199円	61,379,892円
	グローバル・ラップ・バランス成長型	81,682,823円	74,420,750円
	グローバル・ラップ・バランス積極成長型	656,866,358円	621,231,328円
	グローバル・ラップ・バランス積極型	232,517,044円	212,273,047円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)	44,340,105円	42,172,644円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	83,090,795円	85,972,119円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)	107,071,430円	112,135,160円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	178,904,980円	191,647,383円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)	160,628,793円	177,212,595円
	計	3,201,359,960円	3,228,118,187円
2.	受益権の総数	3,201,359,960口	3,228,118,187口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2023年 1月10日現在	2023年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(2023年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	829,353,779	-	839,327,797	9,974,018
	売建	878,777,595	-	867,214,916	11,562,679
合計		1,708,131,374	-	1,706,542,713	21,536,697

(2023年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	1,333,070,498	-	1,307,358,455	△25,712,043
	売建	921,674,649	-	904,408,098	17,266,551
合計		2,254,745,147	-	2,211,766,553	△8,445,492

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2023年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,472,342,431	-	1,478,452,353	6,109,922
	米ドル	885,388,688	-	888,610,971	3,222,283
	加ドル	120,991,096	-	120,845,648	△145,448
	メキシコペソ	27,681,972	-	27,637,099	△44,873
	ユーロ	98,386,866	-	98,341,001	△45,865
	英ポンド	41,855,641	-	42,222,955	367,314
	スイスフラン	17,838,512	-	17,865,850	27,338
	スウェーデンクローナ	47,856,508	-	48,433,800	577,292
	ノルウェークローネ	20,781,927	-	21,076,337	294,410
	ポーランドズロチ	12,214,721	-	12,281,058	66,337
	豪ドル	77,542,135	-	78,052,863	510,728
	ニュージーランドドル	43,232,798	-	43,391,667	158,869
	シンガポールドル	11,647,508	-	11,746,371	98,863
	南アフリカランド	9,780,395	-	9,747,990	△32,405
	香港・オフショア人民元	57,143,664	-	58,198,743	1,055,079
	売建	1,630,947,402	-	1,638,571,937	△7,624,535
	米ドル	822,158,714	-	818,222,736	3,935,978
	加ドル	26,397,000	-	26,484,030	△87,030
	メキシコペソ	15,669,967	-	15,621,673	48,294
	ユーロ	298,937,250	-	304,548,910	△5,611,660
	英ポンド	204,860,438	-	208,221,264	△3,360,826
	スイスフラン	119,953,740	-	121,201,926	△1,248,186
	スウェーデンクローナ	31,089,900	-	31,227,222	△137,322
	ノルウェークローネ	4,440,400	-	4,509,726	△69,326
	トルコリラ	105,024	-	103,485	1,539
	ポーランドズロチ	3,136,550	-	3,175,102	△38,552
	豪ドル	40,754,165	-	41,285,884	△531,719
	ニュージーランドドル	61,266,120	-	61,736,794	△470,674
	香港・オフショア人民元	2,178,134	-	2,233,185	△55,051
合計		3,103,289,833	-	3,117,024,290	△1,514,613

(2023年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,686,787,032	-	2,644,661,790	△42,125,242
	米ドル	1,639,433,599	-	1,608,292,772	△31,140,827
	加ドル	48,712,315	-	47,904,192	△808,123
	メキシコペソ	24,703,101	-	24,395,679	△307,422
	ユーロ	614,010,853	-	608,589,480	△5,421,373
	英ポンド	84,935,112	-	84,149,880	△785,232
	スイスフラン	17,644,770	-	17,443,520	△201,250
	スウェーデンクローナ	13,644,095	-	13,400,454	△243,641
	ノルウェークローネ	15,154,649	-	14,974,064	△180,585
	デンマーククローネ	4,763,971	-	4,709,610	△54,361
	ハンガリーフォリント	10,407,359	-	10,123,166	△284,193
	ポーランドズロチ	4,058,083	-	4,012,614	△45,469
	豪ドル	60,917,319	-	60,310,838	△606,481
	ニュージーランドドル	82,524,253	-	81,486,157	△1,038,096
	南アフリカランド	11,015,610	-	10,899,824	△115,786
	香港・オフショア人民元	54,861,943	-	53,969,540	△892,403
	売建	3,641,579,116	-	3,591,974,862	49,604,254
	米ドル	2,099,345,517	-	2,067,033,646	32,311,871
	加ドル	54,678,015	-	53,612,470	1,065,545
	メキシコペソ	141,091,365	-	137,607,778	3,483,587
	ユーロ	576,464,590	-	570,708,527	5,756,063
	英ポンド	317,150,920	-	315,470,982	1,679,938
	スイスフラン	24,111,000	-	24,004,845	106,155
	スウェーデンクローナ	36,112,080	-	35,511,203	600,877
	ノルウェークローネ	55,632,590	-	55,256,970	375,620
	チェココルナ	2,724,286	-	2,671,191	53,095
	ハンガリーフォリント	28,448,401	-	26,914,771	1,533,630
	ポーランドズロチ	6,736,602	-	6,629,537	107,065
	豪ドル	26,600,750	-	26,118,867	481,883
	ニュージーランドドル	188,925,680	-	188,483,363	442,317
	シンガポールドル	3,956,780	-	3,903,403	53,377
	イスラエルシュケル	1,763,658	-	1,729,818	33,840
	南アフリカランド	24,353,200	-	23,705,056	648,144
	香港・オフショア人民元	53,483,682	-	52,612,435	871,247
合計		6,328,366,148	-	6,236,636,652	7,479,012

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)

(2023年 1月10日現在)

該当事項はありません。

(2023年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	168,844,866	-	168,865,356	△20,490
合計		168,844,866	-	168,865,356	△20,490

(注)1.時価の算定方法

金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

2023年 1月10日現在		2023年 7月10日現在
1口当たり純資産額	2.7924円	1口当たり純資産額	2.9771円
(1万口当たり純資産額)	(27,924円)	(1万口当たり純資産額)	(29,771円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/11-2024/01/10)

開示資料

決算