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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/11-2025/01/10)

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【提出】: 2024/10/10 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 31項目

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年 1月10日現在	2024年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金	105,620,506	294,482,194
コール・ローン	10,201,480	9,700,609
国債証券	7,941,556,709	9,017,737,079
地方債証券	331,910,379	555,250,051
特殊債券	354,199,087	381,775,208
社債券	580,429,696	732,302,248
派生商品評価勘定	33,029,203	51,155,133
未収入金	742,770,125	-
未収利息	70,807,975	74,122,629
前払費用	39,996,803	24,830,437
差入委託証拠金	337,267,355	376,068,589
流動資産合計	10,547,789,318	11,517,424,177
資産合計	10,547,789,318	11,517,424,177
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	51,167,503	48,037,896
未払金	78,490,937	186,327,598
未払解約金	704,312,893	1,307,311
未払利息	1	-
流動負債合計	833,971,334	235,672,805
負債合計	833,971,334	235,672,805
純資産の部
元本等
元本	3,104,320,767	3,240,438,443
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,609,497,217	8,041,312,929
元本等合計	9,713,817,984	11,281,751,372
純資産合計	9,713,817,984	11,281,751,372
負債純資産合計	10,547,789,318	11,517,424,177

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 1月10日現在	2024年 7月10日現在
1.	期首	2023年 1月11日	2024年 1月11日
	期首元本額	3,201,359,960円	3,104,320,767円
	期首からの追加設定元本額	1,237,607,206円	514,821,637円
	期首からの一部解約元本額	1,334,646,399円	378,703,961円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,521,843,305円	1,686,395,900円
	グローバル・ラップ・バランス安定成長型	57,251,273円	51,324,993円
	グローバル・ラップ・バランス成長型	59,439,755円	56,711,442円
	グローバル・ラップ・バランス積極成長型	610,533,069円	579,748,467円
	グローバル・ラップ・バランス積極型	202,622,497円	195,607,628円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)	42,320,656円	38,215,628円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	89,327,861円	85,254,517円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)	115,021,555円	114,574,253円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	207,260,886円	214,712,958円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)	198,699,910円	217,892,657円
	計	3,104,320,767円	3,240,438,443円
2.	受益権の総数	3,104,320,767口	3,240,438,443口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2024年 1月10日現在	2024年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(2024年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	2,183,166,951	-	2,185,148,282	1,981,331
	売建	1,309,859,952	-	1,330,026,176	△20,166,224
合計		3,493,026,903	-	3,515,174,458	△18,184,893

(2024年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	4,019,767,593	-	4,034,758,177	14,990,584
	売建	2,260,246,757	-	2,264,809,642	△4,562,885
合計		6,280,014,350	-	6,299,567,819	10,427,699

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2024年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,407,489,974	-	2,425,423,175	17,933,201
	米ドル	1,446,899,172	-	1,460,987,028	14,087,856
	加ドル	38,633,670	-	38,785,752	152,082
	メキシコペソ	62,816,329	-	63,071,757	255,428
	ユーロ	417,734,018	-	419,502,716	1,768,698
	英ポンド	32,363,886	-	32,815,012	451,126
	スイスフラン	66,880,091	-	66,972,365	92,274
	スウェーデンクローナ	26,171,505	-	26,117,287	△54,218
	ノルウェークローネ	55,220,129	-	55,241,842	21,713
	デンマーククローネ	6,831,680	-	6,877,845	46,165
	ポーランドズロチ	13,562,809	-	13,628,044	65,235
	豪ドル	59,952,065	-	59,944,757	△7,308
	ニュージーランドドル	68,527,138	-	68,860,029	332,891
	シンガポールドル	2,074,761	-	2,060,025	△14,736
	イスラエルシュケル	10,184,304	-	10,046,946	△137,358
	香港・オフショア人民元	99,638,417	-	100,511,770	873,353
	売建	3,168,931,129	-	3,186,804,172	△17,873,043
	米ドル	1,767,031,957	-	1,778,338,671	△11,306,714
	加ドル	43,271,480	-	43,310,756	△39,276
	メキシコペソ	130,713,441	-	131,906,546	△1,193,105
	ユーロ	572,841,824	-	577,129,513	△4,287,689
	英ポンド	74,282,130	-	74,979,556	△697,426
	スイスフラン	233,834,990	-	234,996,712	△1,161,722
	スウェーデンクローナ	55,912,900	-	55,332,042	580,858
	ノルウェークローネ	39,869,800	-	39,727,290	142,510
	ポーランドズロチ	11,286,132	-	11,308,377	△22,245
	豪ドル	75,094,746	-	74,881,673	213,073
	ニュージーランドドル	118,806,597	-	118,720,861	85,736
	シンガポールドル	7,130,330	-	7,155,878	△25,548
	イスラエルシュケル	4,091,867	-	4,057,420	34,447
	南アフリカランド	11,871,960	-	11,995,665	△123,705
	香港・オフショア人民元	22,890,975	-	22,963,212	△72,237
合計		5,576,421,103	-	5,612,227,347	60,158

(2024年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,844,786,305	-	3,869,106,291	24,319,986
	米ドル	2,490,449,277	-	2,503,002,964	12,553,687
	加ドル	44,545,886	-	44,895,100	349,214
	メキシコペソ	48,087,517	-	49,316,234	1,228,717
	ユーロ	136,026,582	-	136,456,381	429,799
	英ポンド	155,744,809	-	157,297,511	1,552,702
	スイスフラン	134,928,713	-	134,808,520	△120,193
	スウェーデンクローナ	76,590,749	-	76,966,017	375,268
	ノルウェークローネ	56,862,067	-	57,149,744	287,677
	デンマーククローネ	7,474,813	-	7,593,917	119,104
	チェココルナ	4,078,931	-	4,065,336	△13,595
	ポーランドズロチ	41,702,717	-	42,603,837	901,120
	豪ドル	277,055,572	-	280,618,097	3,562,525
	ニュージーランドドル	134,697,673	-	135,811,029	1,113,356
	シンガポールドル	2,392,771	-	2,385,982	△6,789
	イスラエルシュケル	34,687,142	-	35,329,557	642,415
	南アフリカランド	10,781,914	-	10,973,256	191,342
	香港・オフショア人民元	188,679,172	-	189,832,809	1,153,637
	売建	3,887,056,305	-	3,918,723,101	△31,666,796
	米ドル	1,540,007,028	-	1,545,653,353	△5,646,325
	加ドル	126,970,610	-	127,360,310	△389,700
	メキシコペソ	101,187,729	-	102,826,545	△1,638,816
	ユーロ	407,289,520	-	413,028,901	△5,739,381
	英ポンド	444,861,650	-	449,656,770	△4,795,120
	スイスフラン	201,955,630	-	203,111,508	△1,155,878
	スウェーデンクローナ	92,336,100	-	92,634,372	△298,272
	ノルウェークローネ	54,873,240	-	55,143,423	△270,183
	チェココルナ	6,899,185	-	6,883,509	15,676
	ポーランドズロチ	4,400,087	-	4,497,526	△97,439
	ルーマニアレイ	2,305,717	-	2,344,792	△39,075
	豪ドル	505,897,370	-	514,918,480	△9,021,110
	ニュージーランドドル	83,694,250	-	84,425,739	△731,489
	シンガポールドル	25,894,970	-	26,126,502	△231,532
	南アフリカランド	25,223,030	-	25,335,832	△112,802
	香港・オフショア人民元	263,260,189	-	264,775,539	△1,515,350
合計		7,731,842,610	-	7,787,829,392	△7,346,810

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)

(2024年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	171,145,662	-	171,159,227	△13,565
合計		171,145,662	-	171,159,227	△13,565

(2024年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	458,745,457	-	458,709,109	36,348
合計		458,745,457	-	458,709,109	36,348

(注)1.時価の算定方法

金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

2024年 1月10日現在		2024年 7月10日現在
1口当たり純資産額	3.1291円	1口当たり純資産額	3.4816円
(1万口当たり純資産額)	(31,291円)	(1万口当たり純資産額)	(34,816円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/11-2025/01/10)

開示資料

決算