有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/11-2024/01/10)

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 1月10日現在	2024年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	47,044,064	105,620,506
コール・ローン	10,208,747	10,201,480
国債証券	7,007,281,597	7,941,556,709
地方債証券	375,884,949	331,910,379
特殊債券	379,968,843	354,199,087
社債券	699,405,204	580,429,696
コマーシャル・ペーパー	32,704,157	-
派生商品評価勘定	44,943,905	33,029,203
未収入金	51,787,741	742,770,125
未収利息	38,306,493	70,807,975
前払費用	5,116,615	39,996,803
差入委託証拠金	324,266,770	337,267,355
流動資産合計	9,016,919,085	10,547,789,318
資産合計	9,016,919,085	10,547,789,318
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	24,921,821	51,167,503
未払金	21,716,866	78,490,937
未払解約金	30,804,971	704,312,893
未払利息	5	1
流動負債合計	77,443,663	833,971,334
負債合計	77,443,663	833,971,334
純資産の部
元本等
元本	3,201,359,960	3,104,320,767
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,738,115,462	6,609,497,217
元本等合計	8,939,475,422	9,713,817,984
純資産合計	8,939,475,422	9,713,817,984
負債純資産合計	9,016,919,085	10,547,789,318

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパーは個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 1月10日現在	2024年 1月10日現在
1.	期首	2022年 1月12日	2023年 1月11日
	期首元本額	3,084,337,245円	3,201,359,960円
	期首からの追加設定元本額	1,194,172,352円	1,237,607,206円
	期首からの一部解約元本額	1,077,149,637円	1,334,646,399円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,590,764,433円	1,521,843,305円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	65,493,199円	57,251,273円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	81,682,823円	59,439,755円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	656,866,358円	610,533,069円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	232,517,044円	202,622,497円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	44,340,105円	42,320,656円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	83,090,795円	89,327,861円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	107,071,430円	115,021,555円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	178,904,980円	207,260,886円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	160,628,793円	198,699,910円
	計	3,201,359,960円	3,104,320,767円
2.	受益権の総数	3,201,359,960口	3,104,320,767口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 1月12日 至 2023年 1月10日	自 2023年 1月11日 至 2024年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 1月10日現在	2024年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△595,218,793
地方債証券	△37,461,196
特殊債券	△20,429,509
社債券	△13,817,767
合計	△666,927,265

(2024年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	180,018,105
地方債証券	3,791,711
特殊債券	6,873,152
社債券	7,159,948
合計	197,842,916

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(2023年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	829,353,779	-	839,327,797	9,974,018
	売建	878,777,595	-	867,214,916	11,562,679
合計		1,708,131,374	-	1,706,542,713	21,536,697

(2024年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	2,183,166,951	-	2,185,148,282	1,981,331
	売建	1,309,859,952	-	1,330,026,176	△20,166,224
合計		3,493,026,903	-	3,515,174,458	△18,184,893

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2023年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,472,342,431	-	1,478,452,353	6,109,922
	米ドル	885,388,688	-	888,610,971	3,222,283
	加ドル	120,991,096	-	120,845,648	△145,448
	メキシコペソ	27,681,972	-	27,637,099	△44,873
	ユーロ	98,386,866	-	98,341,001	△45,865
	英ポンド	41,855,641	-	42,222,955	367,314
	スイスフラン	17,838,512	-	17,865,850	27,338
	スウェーデンクローナ	47,856,508	-	48,433,800	577,292
	ノルウェークローネ	20,781,927	-	21,076,337	294,410
	ポーランドズロチ	12,214,721	-	12,281,058	66,337
	豪ドル	77,542,135	-	78,052,863	510,728
	ニュージーランドドル	43,232,798	-	43,391,667	158,869
	シンガポールドル	11,647,508	-	11,746,371	98,863
	南アフリカランド	9,780,395	-	9,747,990	△32,405
	香港・オフショア人民元	57,143,664	-	58,198,743	1,055,079
	売建	1,630,947,402	-	1,638,571,937	△7,624,535
	米ドル	822,158,714	-	818,222,736	3,935,978
	加ドル	26,397,000	-	26,484,030	△87,030
	メキシコペソ	15,669,967	-	15,621,673	48,294
	ユーロ	298,937,250	-	304,548,910	△5,611,660
	英ポンド	204,860,438	-	208,221,264	△3,360,826
	スイスフラン	119,953,740	-	121,201,926	△1,248,186
	スウェーデンクローナ	31,089,900	-	31,227,222	△137,322
	ノルウェークローネ	4,440,400	-	4,509,726	△69,326
	トルコリラ	105,024	-	103,485	1,539
	ポーランドズロチ	3,136,550	-	3,175,102	△38,552
	豪ドル	40,754,165	-	41,285,884	△531,719
	ニュージーランドドル	61,266,120	-	61,736,794	△470,674
	香港・オフショア人民元	2,178,134	-	2,233,185	△55,051
合計		3,103,289,833	-	3,117,024,290	△1,514,613

(2024年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,407,489,974	-	2,425,423,175	17,933,201
	米ドル	1,446,899,172	-	1,460,987,028	14,087,856
	加ドル	38,633,670	-	38,785,752	152,082
	メキシコペソ	62,816,329	-	63,071,757	255,428
	ユーロ	417,734,018	-	419,502,716	1,768,698
	英ポンド	32,363,886	-	32,815,012	451,126
	スイスフラン	66,880,091	-	66,972,365	92,274
	スウェーデンクローナ	26,171,505	-	26,117,287	△54,218
	ノルウェークローネ	55,220,129	-	55,241,842	21,713
	デンマーククローネ	6,831,680	-	6,877,845	46,165
	ポーランドズロチ	13,562,809	-	13,628,044	65,235
	豪ドル	59,952,065	-	59,944,757	△7,308
	ニュージーランドドル	68,527,138	-	68,860,029	332,891
	シンガポールドル	2,074,761	-	2,060,025	△14,736
	イスラエルシュケル	10,184,304	-	10,046,946	△137,358
	香港・オフショア人民元	99,638,417	-	100,511,770	873,353
	売建	3,168,931,129	-	3,186,804,172	△17,873,043
	米ドル	1,767,031,957	-	1,778,338,671	△11,306,714
	加ドル	43,271,480	-	43,310,756	△39,276
	メキシコペソ	130,713,441	-	131,906,546	△1,193,105
	ユーロ	572,841,824	-	577,129,513	△4,287,689
	英ポンド	74,282,130	-	74,979,556	△697,426
	スイスフラン	233,834,990	-	234,996,712	△1,161,722
	スウェーデンクローナ	55,912,900	-	55,332,042	580,858
	ノルウェークローネ	39,869,800	-	39,727,290	142,510
	ポーランドズロチ	11,286,132	-	11,308,377	△22,245
	豪ドル	75,094,746	-	74,881,673	213,073
	ニュージーランドドル	118,806,597	-	118,720,861	85,736
	シンガポールドル	7,130,330	-	7,155,878	△25,548
	イスラエルシュケル	4,091,867	-	4,057,420	34,447
	南アフリカランド	11,871,960	-	11,995,665	△123,705
	香港・オフショア人民元	22,890,975	-	22,963,212	△72,237
合計		5,576,421,103	-	5,612,227,347	60,158

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)

(2023年 1月10日現在)

該当事項はありません。

(2024年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	171,145,662	-	171,159,227	△13,565
合計		171,145,662	-	171,159,227	△13,565

(注)1.時価の算定方法

金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 1月10日現在		2024年 1月10日現在
1口当たり純資産額	2.7924円	1口当たり純資産額	3.1291円
(1万口当たり純資産額)	(27,924円)	(1万口当たり純資産額)	(31,291円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	CANADA GOVERNMENT-3.75%-28/04/26	280,000.00	276,164.28
		TREASURY BILL-0.0%-24/04/04	272,000.00	268,642.70
		TSY INFL IX N/B-1.375%-33/07/15	171,000.00	166,826.28
		US TREASURY N/B-3.5%-25/09/15	773,000.00	760,846.12
		US TREASURY N/B-4.375%-26/08/15	2,507,000.00	2,517,624.65
		US TREASURY N/B-0.75%-26/08/31	2,231,000.00	2,041,887.05
		US TREASURY N/B-4.125%-28/07/31	6,406,000.00	6,441,655.78
		US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15	1,488,000.00	1,372,040.16
		US TREASURY N/B-3.875%-33/08/15	621,000.00	614,013.75
		US TREASURY N/B-1.75%-41/08/15	3,019,000.00	2,062,943.08
		US TREASURY N/B-3.125%-41/11/15	2,667,000.00	2,281,170.44
		US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15	472,000.00	376,816.00
		US TREASURY N/B-2.0%-51/08/15	4,995,000.00	3,179,237.53
	国債証券小計		25,902,000.00	22,359,867.82
				(3,235,249,274)
	地方債証券	OMERS FINANCE TRUST-3.5%-32/04/19	320,000.00	293,470.08
		OMERS FINANCE TRUST-5.5%-33/11/15	250,000.00	262,283.75
		ONTARIO TEACHERS' FINANC-2.0%-31/04/16	542,000.00	456,233.92
	地方債証券小計		1,112,000.00	1,011,987.75
				(146,424,507)
	特殊債券	FNGT 2004-T3 1A1-6.0%-44/02/25	7,440.67	7,431.10
		FNR 1999-37 F-5.852%-29/06/25	1,086.46	1,083.61
		FNW 2004-W2 5AF-5.802%-44/03/25	3,756.73	3,753.60
		FNW 2004-W8 2A-6.5%-44/06/25	9,183.63	9,324.48
		FSPC T-21 A-5.812%-29/10/25	1,820.45	1,853.78
		FSPC T-61 1A1-6.412%-44/07/25	21,417.50	19,924.07
		KFW-4.125%-33/07/15	565,000.00	562,413.99
	特殊債券小計		609,705.44	605,784.63
				(87,650,978)
	社債券	AMERICAN TOWER CORP-1.3%-25/09/15	155,000.00	145,142.93
		AMGEN INC-5.15%-28/03/02	60,000.00	60,982.86
		AT&T INC-1.65%-28/02/01	255,000.00	226,448.41
		AUTOZONE INC-6.25%-28/11/01	10,000.00	10,560.15
		BANK OF AMERICA CORP-5.933%-27/09/15	80,000.00	81,295.04
		BPCE SA-1.0%-26/01/20	300,000.00	275,918.40
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY-1.35%-24/12/02	225,000.00	217,059.07
		CARRIER GLOBAL CORP-5.8%-25/11/30	165,000.00	167,191.36
		CIGNA GROUP/THE-5.685%-26/03/15	155,000.00	155,117.49
		COLUMBIA PIPELINE HOLDCO-6.055%-26/08/15	65,000.00	66,517.15
		COREBRIDGE FINANCIAL INC-3.5%-25/04/04	90,000.00	87,721.74
		DISCOVERY COMMUNICATIONS-3.9%-24/11/15	175,000.00	172,504.85
		ELI LILLY & CO-5.0%-26/02/27	180,000.00	180,013.50
		ENBRIDGE INC-5.969%-26/03/08	100,000.00	100,027.00
		EVERSOURCE ENERGY-4.75%-26/05/15	35,000.00	34,783.73
		GE HEALTHCARE TECH INC-5.55%-24/11/15	130,000.00	130,004.03
		INTEL CORP-4.875%-26/02/10	75,000.00	75,293.32
		JOHN DEERE CAPITAL CORP-4.75%-26/06/08	70,000.00	70,323.82
		JPMORGAN CHASE & CO-6.07%-27/10/22	80,000.00	81,885.12
		NEXTERA ENERGY CAPITAL-5.749%-25/09/01	60,000.00	60,528.12
		PFIZER INVESTMENT ENTER-4.45%-26/05/19	100,000.00	99,466.80
		PRINCIPAL LFE GLB FND II-1.25%-25/06/23	90,000.00	85,200.57
		SIEMENS FINANCIERINGSMAT-1.2%-26/03/11	250,000.00	231,906.50
		SOUTHERN CO-5.5%-29/03/15	95,000.00	98,135.19
		STATE STREET CORP-5.272%-26/08/03	70,000.00	70,774.90
		TORONTO-DOMINION BANK-5.103%-26/01/09	75,000.00	75,348.30
		UNITEDHEALTH GROUP INC-1.25%-26/01/15	50,000.00	46,706.80
		VERALTO CORP-5.5%-26/09/18	100,000.00	101,027.90
		VERIZON COMMUNICATIONS-2.1%-28/03/22	105,000.00	94,702.96
	社債券小計		3,400,000.00	3,302,588.01
				(477,851,459)
米ドル小計			31,023,705.44	27,280,228.21
				(3,947,176,218)
加ドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-25/08/01	563,000.00	557,382.94
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-28/09/01	394,000.00	392,936.98
		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-32/06/01	644,000.00	586,866.89
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01	419,000.00	439,736.31
加ドル小計			2,020,000.00	1,976,923.12
				(213,685,620)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT-5.5%-27/03/04	3,899,400.00	3,480,823.78
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31	2,649,900.00	2,579,097.98
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-33/05/26	3,034,600.00	2,722,605.18
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-53/07/31	2,517,000.00	2,212,600.30
メキシコペソ小計			12,100,900.00	10,995,127.24
				(93,742,255)
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22	138,000.00	127,247.30
		BELGIUM KINGDOM-0.35%-32/06/22	253,000.00	208,985.83
		BELGIUM KINGDOM-2.85%-34/10/22	228,800.00	228,282.91
		BELGIUM KINGDOM-3.45%-43/06/22	192,000.00	198,594.04
		BELGIUM KINGDOM-3.3%-54/06/22	172,000.00	170,952.52
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.8%-26/05/31	856,000.00	855,865.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.5%-29/05/31	863,000.00	893,170.48
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.55%-33/10/31	571,000.00	589,882.97
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%-43/07/30	397,000.00	383,569.87
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.9%-52/10/31	270,000.00	180,361.35
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.3%-33/02/15	1,585,000.00	1,605,692.17
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-36/05/15	1,421,000.00	1,068,708.50
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%-42/07/04	43,000.00	48,083.07
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.4%-25/03/28	490,000.00	490,391.02
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%-26/09/15	1,166,000.00	1,190,805.47
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.1%-29/02/01	1,344,000.00	1,396,571.90
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%-33/09/01	536,000.00	481,354.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%-40/03/01	788,000.00	689,013.79
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%-53/10/01	252,000.00	255,985.12
		FINNISH GOVERNMENT-2.875%-29/04/15	104,000.00	105,905.38
		FINNISH GOVERNMENT-3.0%-33/09/15	103,000.00	105,435.53
		FINNISH GOVERNMENT-0.125%-52/04/15	88,000.00	41,543.04
		FRANCE (GOVT OF)-2.5%-26/09/24	1,209,000.00	1,207,236.06
		FRANCE (GOVT OF)-2.75%-29/02/25	1,257,000.00	1,273,794.76
		FRANCE (GOVT OF)-3.0%-33/05/25	1,182,000.00	1,214,438.79
		FRANCE (GOVT OF)-2.5%-43/05/25	553,000.00	502,240.66
		FRANCE (GOVT OF)-3.0%-54/05/25	349,000.00	333,073.02
		FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25	169,000.00	116,037.59
		IRISH TREASURY-0.2%-30/10/18	66,000.00	57,017.99
		IRISH TREASURY-1.3%-33/05/15	252,000.00	226,175.04
		IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15	35,000.00	25,736.65
		NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-30/01/15	370,000.00	372,871.56
		NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-38/01/15	486,000.00	335,825.02
		NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-52/01/15	121,000.00	59,577.98
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20	78,000.00	57,683.02
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.45%-30/10/20	222,000.00	233,002.98
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-33/02/20	62,000.00	62,813.56
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-40/10/20	100,000.00	60,940.40
		REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20	95,000.00	70,837.22
	国債証券小計		18,466,800.00	17,525,704.96
				(2,772,566,524)
	地方債証券	ONTARIO TEACHERS'FINANC-0.5%-25/05/06	310,000.00	298,496.52
		ONTARIO TEACHERS'FINANC-0.1%-28/05/19	627,000.00	554,010.30
	地方債証券小計		937,000.00	852,506.82
				(134,866,578)
	特殊債券	CAISSE FRANCAISE DE FIN-3.625%-29/01/17	100,000.00	103,232.00
		CDP FINANCIAL INC-1.125%-27/04/06	545,000.00	515,677.91
		CPPIB CAPITAL INC-0.25%-27/04/06	500,000.00	461,019.00
		NEDER WATERSCHAPSBANK-0.0%-26/11/16	652,000.00	604,951.68
	特殊債券小計		1,797,000.00	1,684,880.59
				(266,548,109)
	社債券	COMCAST CORP-0.0%-26/09/14	125,000.00	114,681.62
		ENEL FINANCE INTL NV-0.0%-26/05/28	100,000.00	92,376.50
		GENERAL MOTORS FINL CO-1.0%-25/02/24	105,000.00	101,558.31
		GSK CONSUMER HEALTHCARE-1.25%-26/03/29	100,000.00	95,444.50
		VOLKSWAGEN LEASING GMBH-0.0%-24/07/19	105,000.00	102,873.64
	社債券小計		535,000.00	506,934.57
				(80,197,048)
ユーロ小計			21,735,800.00	20,570,026.94
				(3,254,178,259)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY-4.5%-28/06/07	522,000.00	538,291.62
		UK TREASURY-0.875%-33/07/31	891,000.00	683,067.33
		UK TREASURY-3.75%-38/01/29	737,000.00	706,628.23
		UK TREASURY-4.75%-43/10/22	389,000.00	409,904.86
		UK TREASURY-3.75%-53/10/22	304,000.00	271,928.00
		UK TREASURY-4.0%-63/10/22	105,000.00	98,762.89
	国債証券小計		2,948,000.00	2,708,582.93
				(498,270,915)
	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)-0.25%-26/12/15	310,000.00	275,164.68
	地方債証券小計		310,000.00	275,164.68
				(50,619,294)
	社債券	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG-1.5%-27/07/15	135,000.00	121,663.35
	社債券小計		135,000.00	121,663.35
				(22,381,189)
英ポンド小計			3,393,000.00	3,105,410.96
				(571,271,398)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT-1.75%-33/11/11	1,005,000.00	964,763.82
スウェーデンクローナ小計			1,005,000.00	964,763.82
				(13,622,465)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-33/08/15	753,000.00	729,336.21
ノルウェークローネ小計			753,000.00	729,336.21
				(10,196,120)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15	888,000.00	1,115,550.00
デンマーククローネ小計			888,000.00	1,115,550.00
				(23,660,815)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25	728,000.00	677,153.75
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25	306,000.00	318,268.45
		POLAND GOVERNMENT BOND-6.0%-33/10/25	397,000.00	423,015.41
ポーランドズロチ小計			1,431,000.00	1,418,437.61
				(51,603,469)
豪ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21	491,000.00	477,941.85
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.5%-34/12/21	275,000.00	259,742.17
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-51/06/21	888,000.00	508,603.77
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-54/06/21	464,000.00	487,730.81
豪ドル小計			2,118,000.00	1,734,018.60
				(167,853,000)
ニュージーランドドル	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.5%-33/04/14	116,000.00	106,786.35
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.25%-34/05/15	504,000.00	488,541.80
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-51/05/15	50,000.00	34,072.90
ニュージーランドドル小計			670,000.00	629,401.05
				(56,771,974)
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-25/06/01	36,000.00	35,478.00
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.125%-26/06/01	86,000.00	84,099.40
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01	121,000.00	121,423.50
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01	34,000.00	35,494.64
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01	46,000.00	45,187.87
		SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-51/10/01	71,000.00	58,455.01
シンガポールドル小計			394,000.00	380,138.42
				(41,328,649)
マレーシアリンギット	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT-2.632%-31/04/15	712,000.00	659,561.20
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.127%-32/04/15	450,000.00	456,452.55
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15	540,000.00	536,498.64
マレーシアリンギット小計			1,702,000.00	1,652,512.39
				(51,372,148)
イスラエルシュケル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND-2.0%-27/03/31	465,000.00	440,781.46
		ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31	29,000.00	32,490.56
イスラエルシュケル小計			494,000.00	473,272.02
				(18,338,912)
香港・オフショア人民元	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND-2.18%-26/08/15	2,130,000.00	2,123,636.62
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.37%-27/01/20	5,940,000.00	5,948,114.04
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25	3,580,000.00	3,597,318.25
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.4%-28/07/15	10,720,000.00	10,723,773.44
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-30/09/15	1,050,000.00	1,056,654.53
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-32/09/01	5,500,000.00	5,521,117.24
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.67%-33/05/25	1,570,000.00	1,584,069.24
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-52/10/25	3,670,000.00	3,871,642.82
香港・オフショア人民元小計			34,160,000.00	34,426,326.18
				(693,294,569)
	合計			9,208,095,871
				(9,208,095,871)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	13銘柄	82.0%	35.2%
	地方債証券	3銘柄	3.7%	1.6%
	特殊債券	7銘柄	2.2%	1.0%
	社債券	29銘柄	12.1%	5.2%
加ドル	国債証券	4銘柄	100.0%	2.3%
メキシコペソ	国債証券	4銘柄	100.0%	1.0%
ユーロ	国債証券	39銘柄	85.2%	30.1%
	地方債証券	2銘柄	4.1%	1.5%
	特殊債券	4銘柄	8.2%	2.9%
	社債券	5銘柄	2.5%	0.9%
英ポンド	国債証券	6銘柄	87.2%	5.4%
	地方債証券	1銘柄	8.9%	0.5%
	社債券	1銘柄	3.9%	0.2%
スウェーデンクローナ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.1%
ノルウェークローネ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.1%
デンマーククローネ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券	3銘柄	100.0%	0.6%
豪ドル	国債証券	4銘柄	100.0%	1.8%
ニュージーランドドル	国債証券	3銘柄	100.0%	0.6%
シンガポールドル	国債証券	6銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	3銘柄	100.0%	0.6%
イスラエルシュケル	国債証券	2銘柄	100.0%	0.2%
香港・オフショア人民元	国債証券	8銘柄	100.0%	7.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。