有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 1月12日現在	平成29年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	404,054,802	795,840,322
コール・ローン	11,097,002	9,999,939
国債証券	13,115,419,259	10,471,574,275
特殊債券	379,924,693	208,488,471
社債券	1,563,846,230	1,335,039,674
派生商品評価勘定	105,857,206	23,135,603
未収入金	-	9,448,434
未収利息	122,858,986	98,262,455
前払費用	11,203,039	3,141,257
差入委託証拠金	347,239,324	109,776,893
流動資産合計	16,061,500,541	13,064,707,323
資産合計	16,061,500,541	13,064,707,323
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	91,149,907	26,217,350
未払金	43,562,028	44,916,914
未払解約金	284,474,523	354,140,577
未払利息	-	14
流動負債合計	419,186,458	425,274,855
負債合計	419,186,458	425,274,855
純資産の部
元本等
元本	6,335,246,625	5,198,064,547
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,307,067,458	7,441,367,921
元本等合計	15,642,314,083	12,639,432,468
純資産合計	15,642,314,083	12,639,432,468
負債純資産合計	16,061,500,541	13,064,707,323

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 1月12日現在	平成29年 1月10日現在
1.	期首	平成27年 1月14日	平成28年 1月13日
	期首元本額	6,619,810,227円	6,335,246,625円
	期首からの追加設定元本額	1,143,755,887円	1,215,909,823円
	期首からの一部解約元本額	1,428,319,489円	2,353,091,901円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	3,072,533,548円	2,516,487,593円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	141,616,086円	123,138,139円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	260,477,491円	204,128,088円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	1,670,931,233円	1,320,431,183円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	672,370,458円	528,761,522円
	海外債券ファンド	52,972,636円	46,028,610円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	32,722,553円	36,782,254円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	64,446,203円	70,124,299円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	78,042,875円	77,471,192円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	156,138,899円	146,479,870円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	132,994,643円	128,231,797円
	計	6,335,246,625円	5,198,064,547円
2.	受益権の総数	6,335,246,625口	5,198,064,547口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 1月14日 至 平成28年 1月12日	自 平成28年 1月13日 至 平成29年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 1月12日現在	平成29年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 1月12日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△335,221,930
特殊債券	△6,675,245
社債券	△7,440,151
合計	△349,337,326

(平成29年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△244,105,009
特殊債券	△2,338,801
社債券	△7,153,572
合計	△253,597,382

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(平成28年 1月12日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	1,470,804,070	-	1,477,041,432	6,237,362
	売建	377,044,432	-	379,252,922	△2,208,490
合計		1,847,848,502	-	1,856,294,354	4,028,872

(平成29年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	1,395,801,752	-	1,401,802,773	6,001,021
	売建	851,470,273	-	854,553,872	△3,083,599
合計		2,247,272,025	-	2,256,356,645	2,917,422

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成28年 1月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,412,251,386	-	2,324,069,927	△88,181,459
	米ドル	1,448,760,309	-	1,396,821,217	△51,939,092
	加ドル	146,779,831	-	138,989,760	△7,790,071
	メキシコペソ	33,100,305	-	30,222,000	△2,878,305
	ユーロ	372,104,950	-	365,452,460	△6,652,490
	英ポンド	119,211,947	-	114,139,080	△5,072,867
	スイスフラン	7,788,614	-	7,642,700	△145,914
	スウェーデンクローナ	70,321,279	-	67,708,900	△2,612,379
	チェココルナ	49,004,873	-	47,631,100	△1,373,773
	ポーランドズロチ	79,174,691	-	75,231,450	△3,943,241
	豪ドル	8,358,008	-	7,906,560	△451,448
	ニュージーランドドル	66,820,204	-	62,901,700	△3,918,504
	南アフリカランド	10,826,375	-	9,423,000	△1,403,375
	売建	2,723,551,754	-	2,624,712,238	98,839,516
	米ドル	1,309,752,754	-	1,278,446,028	31,306,726
	加ドル	23,901,860	-	23,289,280	612,580
	メキシコペソ	45,195,040	-	42,632,730	2,562,310
	ユーロ	196,253,080	-	193,595,180	2,657,900
	英ポンド	566,795,200	-	532,134,900	34,660,300
	スイスフラン	78,638,960	-	75,251,200	3,387,760
	スウェーデンクローナ	24,026,240	-	23,939,440	86,800
	ノルウェークローネ	51,684,750	-	48,831,900	2,852,850
	デンマーククローネ	103,342,950	-	99,394,860	3,948,090
	豪ドル	46,986,590	-	44,227,320	2,759,270
	ニュージーランドドル	57,417,530	-	54,720,620	2,696,910
	シンガポールドル	219,556,800	-	208,248,780	11,308,020
合計		5,135,803,140	-	4,948,782,165	10,658,057

(平成29年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,813,063,006	-	1,795,154,555	△17,908,451
	米ドル	1,287,861,139	-	1,272,408,900	△15,452,239
	加ドル	61,586,563	-	61,617,950	31,387
	メキシコペソ	20,182,957	-	19,384,140	△798,817
	ユーロ	174,102,139	-	173,379,694	△722,445
	英ポンド	89,755,780	-	87,418,170	△2,337,610
	スイスフラン	34,413,837	-	34,663,200	249,363
	スウェーデンクローナ	66,243,195	-	66,895,620	652,425
	ノルウェークローネ	49,247,129	-	49,544,070	296,941
	豪ドル	29,670,267	-	29,842,811	172,544
	売建	2,107,983,529	-	2,096,074,247	11,909,282
	米ドル	882,192,390	-	872,947,451	9,244,939
	加ドル	81,889,690	-	82,741,600	△851,910
	ユーロ	463,303,156	-	462,835,882	467,274
	英ポンド	180,343,063	-	176,526,824	3,816,239
	スイスフラン	20,100,960	-	20,134,400	△33,440
	スウェーデンクローナ	1,742,160	-	1,744,880	△2,720
	ノルウェークローネ	83,595,960	-	83,781,180	△185,220
	デンマーククローネ	73,293,000	-	73,381,840	△88,840
	ポーランドズロチ	8,837,960	-	8,872,830	△34,870
	豪ドル	54,593,000	-	54,837,900	△244,900
	ニュージーランドドル	221,566,800	-	221,703,300	△136,500
	シンガポールドル	36,525,390	-	36,566,160	△40,770
合計		3,921,046,535	-	3,891,228,802	△5,999,169

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)

(平成28年 1月12日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	買建	169,535,699	169,535,699	169,715,700	180,001
	売建	344,445,142	168,952,837	344,604,773	△159,631
合計		513,980,841	338,488,536	514,320,473	20,370

(注)1.時価の算定方法

金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成29年 1月10日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 1月12日現在		平成29年 1月10日現在
1口当たり純資産額	2.4691円	1口当たり純資産額	2.4316円
(1万口当たり純資産額)	(24,691円)	(1万口当たり純資産額)	(24,316円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B-0.625%-17/11/30	1,005,000.00	1,003,174.92
		US TREASURY N/B-1.5%-18/08/31	2,800,000.00	2,817,444.00
		US TREASURY N/B-1.625%-19/03/31	2,040,000.00	2,055,499.92
		US TREASURY N/B-1.375%-20/04/30	4,615,000.00	4,587,056.17
		US TREASURY N/B-2.625%-20/11/15	220,000.00	227,605.40
		US TREASURY N/B-3.125%-21/05/15	2,860,000.00	3,017,357.20
		US TREASURY N/B-2.125%-21/08/15	1,250,000.00	1,264,477.50
		US TREASURY N/B-1.75%-22/04/30	375,000.00	370,854.37
		US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15	2,525,000.00	2,574,169.32
		US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15	600,000.00	586,933.80
		US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15	3,430,000.00	3,340,096.27
		US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15	355,000.00	454,968.71
		US TREASURY N/B-3.0%-42/05/15	1,220,000.00	1,233,105.24
		US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15	660,000.00	636,100.74
		US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15	1,440,000.00	1,486,041.12
		US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15	235,000.00	231,332.82
		US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15	335,000.00	377,902.11
		US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15	1,915,000.00	1,924,312.64
		US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15	400,000.00	361,937.60
	国債証券小計		28,280,000.00	28,550,369.85
				(3,310,700,887)
	特殊債券	FNGT 2004-T3 1A1-6.0%-44/02/25	21,704.52	24,596.99
		FNR 1999-37 F-1.156%-29/06/25	5,880.68	5,888.74
		FNR 2000-13 F-1.406%-23/09/25	9,399.00	9,460.92
		FNW 2004-W2 5AF-1.106%-44/03/25	19,645.84	19,630.58
		FNW 2004-W8 2A-6.5%-44/06/25	41,091.36	46,490.74
		FSPC T-21 A-1.116%-29/10/25	20,803.76	20,636.44
		FSPC T-61 1A1-1.996%-44/07/25	84,281.45	84,658.35
	特殊債券小計		202,806.61	211,362.76
				(24,509,625)
	社債券	ACTAVIS FUNDING SCS-2.35%-18/03/12	445,000.00	447,875.14
		AIG GLOBAL FUNDING-1.65%-17/12/15	400,000.00	400,907.20
		ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN-2.65%-21/02/01	425,000.00	428,100.37
		BANK OF AMERICA CORP-7.625%-19/06/01	400,000.00	449,511.60
		BAT INTL FINANCE PLC-2.75%-20/06/15	385,000.00	388,721.79
		BERKSHIRE HATHAWAY FIN-1.45%-18/03/07	400,000.00	400,622.80
		CDP FINANCIAL-3.15%-24/07/24	300,000.00	305,543.10
		CHEVRON CORP-1.104%-17/12/05	525,000.00	524,193.07
		CITIGROUP INC-2.05%-18/12/07	500,000.00	500,396.50
		CVS HEALTH CORP-2.8%-20/07/20	321,000.00	326,880.72
		GE CAPITAL INTL FUNDING-2.342%-20/11/15	202,000.00	201,872.13
		GENERAL ELEC CAP CORP-4.65%-21/10/17	72,000.00	79,089.62
		GENERAL MOTORS FINL CO-4.2%-21/03/01	200,000.00	206,548.20
		GOLDMAN SACHS GROUP INC-2.3%-19/12/13	370,000.00	369,958.19
		KINDER MORGAN INC/DELAWA-3.05%-19/12/01	320,000.00	327,737.92
		MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN-1.55%-19/10/11	350,000.00	346,017.00
		MET LIFE GLOB FUNDING I-1.3%-17/04/10	600,000.00	600,352.20
		MOLSON COORS BREWING CO-2.1%-21/07/15	55,000.00	53,657.28
		MORGAN STANLEY-2.2%-18/12/07	320,000.00	321,387.84
		NEW YORK LIFE GLOBAL FDG-1.55%-18/11/02	400,000.00	398,802.80
		NGN 2011-R3 1A-1.064%-20/03/11	292,603.80	292,749.45
		NISSAN MOTOR ACCEPTANCE-1.55%-19/09/13	390,000.00	384,669.48
		NORTHEAST UTILITIES-1.45%-18/05/01	375,000.00	373,754.25
		PLAINS ALL AMER PIPELINE-6.5%-18/05/01	330,000.00	349,166.07
		PRICOA GLOBAL FUNDING 1-1.35%-17/08/18	500,000.00	500,079.50
		PRINCIPAL LFE GLB FND II-2.2%-20/04/08	251,000.00	249,503.03
		REYNOLDS AMERICAN INC-2.3%-18/06/12	505,000.00	508,838.50
		SKANDINAVISKA ENSKILDA-2.375%-19/03/25	500,000.00	502,028.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC-1.9%-18/07/16	320,000.00	321,309.76
		WELLS FARGO & COMPANY-2.1%-21/07/26	310,000.00	301,281.56
	社債券小計		10,763,603.80	10,861,555.07
				(1,259,505,925)
米ドル小計			39,246,410.41	39,623,287.68
				(4,594,716,437)
加ドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-19/09/01	295,000.00	302,077.05
		CANADIAN GOVERNMENT-0.75%-21/09/01	1,625,000.00	1,599,487.50
		CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01	595,000.00	636,882.05
		CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01	390,000.00	563,140.50
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01	105,000.00	137,875.50
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01	75,000.00	82,920.00
	国債証券小計		3,085,000.00	3,322,382.60
				(291,439,401)
	社債券	BANK OF AMERICA CORP-5.15%-17/05/30	440,000.00	446,538.40
	社債券小計		440,000.00	446,538.40
				(39,170,348)
加ドル小計			3,525,000.00	3,768,921.00
				(330,609,749)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT-5.0%-19/12/11	10,035,100.00	9,460,502.21
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03	5,368,900.00	5,268,786.39
		MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%-36/11/20	2,759,600.00	3,306,749.75
メキシコペソ小計			18,163,600.00	18,036,038.35
				(97,755,327)
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM-3.5%-17/06/28	690,000.00	703,403.94
		BELGIUM KINGDOM-3.75%-20/09/28	580,000.00	672,178.24
		BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/22	730,000.00	747,584.97
		BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28	385,000.00	620,014.78
		BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22	180,000.00	264,140.28
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.5%-18/01/31	685,000.00	719,524.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%-20/01/31	740,000.00	771,167.32
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.5%-21/04/30	935,000.00	1,147,018.73
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.75%-21/07/30	227,000.00	231,915.45
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%-25/04/30	645,000.00	663,284.46
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%-26/10/31	3,000.00	2,949.67
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%-29/01/31	735,000.00	1,074,161.34
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%-37/01/31	105,000.00	135,613.80
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%-41/07/30	320,000.00	443,065.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%-46/10/31	120,000.00	122,555.76
		BUNDESOBLIGATION-0.25%-19/10/11	350,000.00	359,529.44
		BUNDESOBLIGATION-0.0%-21/04/09	696,000.00	711,982.24
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-22/09/04	1,660,000.00	1,834,700.06
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%-23/08/15	320,000.00	366,912.64
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%-25/08/15	1,246,000.00	1,341,071.03
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-26/08/15	271,000.00	263,637.19
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%-31/01/04	610,000.00	1,017,510.50
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-34/07/04	245,000.00	407,986.49
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%-37/01/04	115,000.00	182,460.61
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-44/07/04	440,000.00	593,751.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.75%-18/01/15	815,000.00	823,341.52
		BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-19/08/01	220,000.00	227,869.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.7%-20/05/01	1,675,000.00	1,701,029.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.45%-21/06/01	145,000.00	144,628.94
		BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%-22/09/01	1,335,000.00	1,672,180.95
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%-24/09/01	600,000.00	697,135.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%-24/12/01	745,000.00	797,728.12
		BUONI POLIENNALI DEL TES-1.6%-26/06/01	246,000.00	241,097.46
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%-30/03/01	1,140,000.00	1,303,531.86
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%-37/02/01	580,000.00	698,495.16
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%-44/09/01	490,000.00	644,376.95
		FINNISH GOVERNMENT-4.375%-19/07/04	525,000.00	590,813.47
		FINNISH GOVERNMENT-1.5%-23/04/15	510,000.00	559,882.59
		FRANCE (GOVT OF)-0.5%-19/11/25	1,245,000.00	1,282,465.78
		FRANCE (GOVT OF)-0.0%-20/05/25	1,305,000.00	1,324,559.34
		FRANCE (GOVT OF)-0.25%-20/11/25	540,000.00	552,813.12
		FRANCE (GOVT OF)-0.0%-21/05/25	520,000.00	525,486.00
		FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25	735,000.00	839,519.20
		FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25	2,745,000.00	2,738,214.36
		FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25	874,000.00	1,350,901.59
		FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25	60,000.00	57,378.96
		FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25	275,000.00	364,981.10
		FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25	235,000.00	379,008.00
		FRENCH TREASURY NOTE-1.0%-17/07/25	500,000.00	504,537.00
		IRISH TREASURY-4.5%-18/10/18	310,000.00	337,679.90
		IRISH TREASURY-3.4%-24/03/18	480,000.00	576,613.44
		IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15	70,000.00	69,054.65
		IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18	40,000.00	39,973.68
		NETHERLANDS GOVERNMENT-1.25%-19/01/15	585,000.00	607,972.95
		NETHERLANDS GOVERNMENT-3.25%-21/07/15	225,000.00	263,155.05
		NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-24/07/15	830,000.00	947,860.83
		NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15	65,000.00	101,971.22
		NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15	265,000.00	423,479.01
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.2%-17/02/20	435,000.00	436,898.34
		REPUBLIC OF AUSTRIA-1.15%-18/10/19	455,000.00	469,869.40
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.65%-22/04/20	290,000.00	349,291.66
		REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20	100,000.00	107,353.40
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20	220,000.00	224,604.60
		REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15	125,000.00	192,835.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20	110,000.00	155,111.66
国債証券小計		35,698,000.00	40,723,820.90
			(5,000,070,730)
特殊債券	FMS WERTMANAGEMENT-0.05%-17/09/19	500,000.00	502,162.00
特殊債券小計		500,000.00	502,162.00
			(61,655,450)
社債券	FCE BANK PLC-2.875%-17/10/03	290,000.00	296,167.14
社債券小計		290,000.00	296,167.14
			(36,363,401)
ユーロ小計			36,488,000.00	41,522,150.04
				(5,098,089,581)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY-1.0%-17/09/07	610,000.00	613,538.00
		UK TREASURY-1.75%-19/07/22	330,000.00	342,623.82
		UK TREASURY-2.0%-20/07/22	90,000.00	94,924.98
		UK TREASURY-1.5%-21/01/22	950,000.00	986,546.50
		UK TREASURY-4.75%-30/12/07	655,000.00	908,622.55
		UK TREASURY-4.25%-32/06/07	125,000.00	167,483.00
		UK TREASURY-4.25%-36/03/07	335,000.00	462,040.04
		UK TREASURY-3.25%-44/01/22	270,000.00	341,023.50
		UK TREASURY-3.5%-45/01/22	615,000.00	813,472.80
		UK TREASURY-3.75%-52/07/22	660,000.00	977,626.32
		UNITED KINGDOM GILT-0.5%-22/07/22	580,000.00	570,316.32
		UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22	55,000.00	67,266.65
英ポンド小計			5,275,000.00	6,345,484.48
				(893,634,579)
スイスフラン	国債証券	SWITZERLAND-2.0%-22/05/25	115,000.00	131,626.81
	国債証券小計		115,000.00	131,626.81
				(15,054,158)
	特殊債券	KFW-2.75%-18/10/11	300,000.00	319,007.40
	特殊債券小計		300,000.00	319,007.40
				(36,484,876)
スイスフラン小計			415,000.00	450,634.21
				(51,539,034)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT-4.25%-19/03/12	2,365,000.00	2,618,137.77
		SWEDISH GOVERNMENT-1.5%-23/11/13	830,000.00	905,595.57
		SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12	1,070,000.00	1,110,587.24
		SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-32/06/01	460,000.00	528,322.42
スウェーデンクローナ小計			4,725,000.00	5,162,643.00
				(66,236,709)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-3.75%-21/05/25	2,430,000.00	2,716,951.40
		NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24	1,740,000.00	1,818,371.34
ノルウェークローネ小計			4,170,000.00	4,535,322.74
				(61,589,682)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMARK-4.0%-19/11/15	7,290,000.00	8,234,725.68
		KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15	700,000.00	1,188,950.00
デンマーククローネ小計			7,990,000.00	9,423,675.68
				(155,679,122)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND-5.5%-19/10/25	1,820,000.00	1,970,423.00
		POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25	1,015,000.00	990,284.75
ポーランドズロチ小計			2,835,000.00	2,960,707.75
				(83,018,245)
豪ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-6.0%-17/02/15	400,000.00	401,647.60
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-20/04/15	345,000.00	371,831.34
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21	835,000.00	845,202.86
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21	235,000.00	244,474.73
	国債証券小計		1,815,000.00	1,863,156.53
				(158,666,410)
	特殊債券	KFW-5.0%-24/03/19	900,000.00	1,007,967.60
	特殊債券小計		900,000.00	1,007,967.60
				(85,838,520)
豪ドル小計			2,715,000.00	2,871,124.13
				(244,504,930)
ニュージーランドドル	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT-6.0%-21/05/15	1,380,000.00	1,570,302.00
ニュージーランドドル小計			1,380,000.00	1,570,302.00
				(127,759,770)
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT-3.25%-20/09/01	925,000.00	976,060.00
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01	50,000.00	50,600.00
シンガポールドル小計			975,000.00	1,026,660.00
				(82,943,861)
マレーシアリンギット	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT-3.955%-25/09/15	450,000.00	439,200.00
		MALAYSIAN GOVERNMENT-5.734%-19/07/30	1,335,000.00	1,407,090.00
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.127%-32/04/15	450,000.00	415,328.40
マレーシアリンギット小計			2,235,000.00	2,261,618.40
				(58,643,765)
南アフリカランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.0%-30/01/31	7,540,000.00	6,857,705.02
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.5%-41/02/28	1,690,000.00	1,215,686.88
南アフリカランド小計			9,230,000.00	8,073,391.90
				(68,381,629)
	合計			12,015,102,420
				(12,015,102,420)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	19銘柄	72.1%	27.6%
	特殊債券	7銘柄	0.5%	0.2%
	社債券	30銘柄	27.4%	10.5%
加ドル	国債証券	6銘柄	88.2%	2.4%
	社債券	1銘柄	11.8%	0.3%
メキシコペソ	国債証券	3銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券	65銘柄	98.1%	41.6%
	特殊債券	1銘柄	1.2%	0.5%
	社債券	1銘柄	0.7%	0.3%
英ポンド	国債証券	12銘柄	100.0%	7.4%
スイスフラン	国債証券	1銘柄	29.2%	0.1%
	特殊債券	1銘柄	70.8%	0.3%
スウェーデンクローナ	国債証券	4銘柄	100.0%	0.6%
ノルウェークローネ	国債証券	2銘柄	100.0%	0.5%
デンマーククローネ	国債証券	2銘柄	100.0%	1.3%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	100.0%	0.7%
豪ドル	国債証券	4銘柄	64.9%	1.3%
	特殊債券	1銘柄	35.1%	0.7%
ニュージーランドドル	国債証券	1銘柄	100.0%	1.1%
シンガポールドル	国債証券	2銘柄	100.0%	0.7%
マレーシアリンギット	国債証券	3銘柄	100.0%	0.5%
南アフリカランド	国債証券	2銘柄	100.0%	0.6%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。