有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	96,672,575,078	2.0940	2.1051	-	99.87%
	日本			202,435,444,195	203,505,437,796	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.87%
合計	99.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	8,014,200,000	114.72	103.49	3.750000	3.62%
	オーストラリア			9,194,562,589	8,293,895,580	2037/4/21
2	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5,213,538,000	155.15	143.47	5.000000	3.26%
	カナダ			8,089,064,883	7,480,019,374	2037/6/1
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	6,330,480,000	120.60	114.27	5.500000	3.16%
	ニュージーランド			7,634,938,708	7,234,156,020	2023/4/15
4	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	6,570,960,000	107.84	106.12	4.100000	3.04%
	カナダ			7,086,768,255	6,973,168,461	2018/12/15
5	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	5,905,200,000	123.99	117.56	4.750000	3.03%
	オーストラリア			7,321,935,091	6,942,566,484	2027/4/21
6	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	5,483,400,000	122.38	117.77	5.500000	2.82%
	オーストラリア			6,710,859,090	6,457,909,848	2023/4/21
7	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	5,754,500,000	114.24	111.41	3.750000	2.80%
	ノルウェー			6,573,940,800	6,411,376,175	2021/5/25
8	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	5,619,900,000	114.58	110.32	3.750000	2.70%
	カナダ			6,439,618,614	6,199,986,078	2024/9/1
9	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証 券	5,706,360,000	111.32	108.56	3.700000	2.70%
	カナダ			6,352,377,015	6,194,881,479	2020/12/18
10	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	5,403,750,000	110.75	108.27	4.100000	2.55%
	カナダ			5,984,653,125	5,850,910,312	2019/12/18
11	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	5,399,040,000	108.62	102.64	3.250000	2.42%
	オーストラリア			5,864,491,238	5,541,952,588	2029/4/21
12	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	4,555,440,000	124.54	119.04	5.500000	2.37%
	オーストラリア			5,673,572,748	5,423,023,548	2024/12/17
13	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,890,700,000	137.49	129.13	4.950000	2.19%
	カナダ			5,349,673,593	5,024,216,538	2040/6/18
14	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	4,739,000,000	106.79	103.90	2.000000	2.15%
	ノルウェー			5,060,872,880	4,924,152,730	2023/5/24
15	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4,218,000,000	114.15	112.50	4.250000	2.07%
	オーストラリア			4,815,041,028	4,745,376,540	2026/4/21
16	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,302,360,000	111.31	108.67	5.500000	2.04%
	国際機関			4,788,956,916	4,675,417,635	2020/6/30
17	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,671,614,000	159.48	148.52	5.750000	1.73%
	カナダ			4,260,823,587	3,967,934,545	2033/6/1
18	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	2,853,180,000	142.85	130.36	4.000000	1.62%
	カナダ			4,076,005,395	3,719,548,107	2041/6/1
19	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	2,593,800,000	148.53	140.31	8.000000	1.59%
	カナダ			3,852,726,768	3,639,464,532	2023/6/1
20	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,170,146,000	168.58	158.25	8.000000	1.50%
	カナダ			3,658,475,529	3,434,321,149	2027/6/1
21	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/37	地方債証券	2,766,720,000	130.75	123.39	4.700000	1.49%
	カナダ			3,617,652,403	3,413,855,808	2037/6/18
22	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	3,112,560,000	110.60	107.53	3.250000	1.46%
	カナダ			3,442,522,485	3,346,966,893	2021/12/18
23	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,911,100,000	114.14	110.38	3.000000	1.40%
	ノルウェー			3,322,875,095	3,213,388,624	2024/3/14
24	QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/25	地方債証券	3,026,100,000	106.66	102.53	2.750000	1.35%
	カナダ			3,227,672,844	3,102,660,330	2025/9/1
25	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	2,597,120,000	117.89	113.46	6.000000	1.29%
	ニュージーランド			3,061,874,624	2,946,874,150	2021/5/15
26	ASIAN DEV BANK 4.65 02/16/27	特殊債券	2,464,110,000	123.39	117.24	4.650000	1.26%
	国際機関			3,040,637,816	2,889,095,051	2027/2/16
27	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,911,100,000	103.95	98.89	1.500000	1.26%
	ノルウェー			3,026,127,039	2,879,019,678	2026/2/19
28	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	2,446,440,000	122.01	117.56	5.750000	1.25%
	オーストラリア			2,985,048,230	2,876,230,579	2022/7/15
29	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証 券	2,507,340,000	109.06	105.62	3.000000	1.16%
	カナダ			2,734,555,150	2,648,277,581	2023/9/1
30	IADB 4.4 01/26/26	特殊債券	2,161,500,000	120.37	114.83	4.400000	1.08%
	国際機関			2,601,862,395	2,482,223,370	2026/1/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
国債証券	41.98%
地方債証券	23.84%
特殊債券	26.03%
社債券	5.54%
合計	97.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。