有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	41,864,303,777	2.3843	2.4781	-	99.84
	日本			99,817,777,644	103,743,931,189	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合計	99.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CANADA 1.0 09/01/22	国債証券	13,776,120,000	100.75	100.28	1	11.91
	カナダ			13,880,534,435	13,815,120,195	2022/9/1
2	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	4,796,650,000	98.56	98.38	0.25	4.07
	オーストラリア			4,727,899,407	4,719,409,545	2024/11/21
3	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	3,961,760,000	101.33	105.81	2	3.61
	カナダ			4,014,780,054	4,191,950,141	2051/12/1
4	TREASURY CORP VICTORIA 1.0 11/20/23	地方債証券	3,737,216,000	101.64	100.35	1	3.23
	オーストラリア			3,798,695,538	3,750,333,628	2023/11/20
5	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	3,169,960,000	109.14	108.00	2.5	2.95
	オーストラリア			3,459,851,173	3,423,682,013	2030/5/21
6	CANADA 0.25 11/01/22	国債証券	3,421,520,000	99.62	99.62	0.25	2.94
	カナダ			3,408,629,873	3,408,685,878	2022/11/1
7	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	2,752,860,000	119.75	117.88	4.75	2.80
	オーストラリア			3,296,695,918	3,245,101,098	2027/4/21
8	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	3,061,360,000	98.85	97.34	0.5	2.57
	カナダ			3,026,307,428	2,980,080,892	2025/9/1
9	NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	2,812,200,000	102.66	100.52	1.75	2.44
	ノルウェー			2,887,265,139	2,827,048,416	2029/9/6
10	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	2,070,920,000	133.89	131.07	5.75	2.34
	カナダ			2,772,934,958	2,714,410,758	2029/6/1
11	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,881,836,000	144.80	142.88	5.75	2.32
	カナダ			2,724,988,856	2,688,889,596	2033/6/1
12	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	2,752,860,000	98.32	96.65	0.5	2.29
	オーストラリア			2,706,848,864	2,660,745,257	2026/9/21
13	CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	2,881,280,000	92.82	92.25	0.5	2.29
	カナダ			2,674,634,598	2,658,136,389	2030/12/1
14	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.25 07/21/23	地方債証券	2,502,600,000	107.35	105.80	4.25	2.28
	オーストラリア			2,686,716,282	2,647,890,945	2023/7/21
15	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	2,669,440,000	95.47	95.68	1	2.20
	オーストラリア			2,548,515,077	2,554,334,548	2030/12/21
16	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	2,669,440,000	95.48	95.14	1	2.19
	オーストラリア			2,549,018,224	2,539,924,350	2031/11/21
17	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,485,200,000	101.86	99.68	1.5	2.14
	ノルウェー			2,531,434,660	2,477,301,040	2026/2/19
18	KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	特殊債券	2,085,500,000	114.55	110.24	5.25	1.98
	ノルウェー			2,388,940,250	2,299,159,475	2024/7/15
19	AUSTRALIAN 2.25 11/21/22	国債証券	2,252,340,000	102.00	101.79	2.25	1.98
	オーストラリア			2,297,469,385	2,292,764,773	2022/11/21
20	CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	2,251,000,000	104.22	101.78	1.95	1.97
	カナダ			2,346,154,272	2,291,250,131	2025/12/15
21	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	2,252,340,000	98.38	96.65	0.25	1.88
	オーストラリア			2,215,970,848	2,176,955,959	2025/11/21
22	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	1,918,660,000	114.59	112.68	3.25	1.86
	オーストラリア			2,198,708,364	2,161,989,065	2029/4/21
23	KOMBNK 1.5 04/19/22	特殊債券	1,962,000,000	100.87	100.11	1.5	1.69
	ノルウェー			1,979,089,020	1,964,295,540	2022/4/19
24	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	1,359,604,000	140.41	134.97	8	1.58
	カナダ			1,909,061,890	1,835,111,902	2027/6/1
25	AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1,668,400,000	103.00	101.79	1.75	1.46
	オーストラリア			1,718,594,831	1,698,375,809	2032/11/21
26	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,350,600,000	117.91	112.71	7.875	1.31
	カナダ			1,592,569,444	1,522,353,100	2023/11/30
27	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	1,440,640,000	104.90	102.58	2.25	1.27
	カナダ			1,511,237,122	1,477,809,952	2024/3/1
28	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.7 10/24/22	特殊債券	1,300,934,900	102.37	101.99	2.7	1.14
	カナダ			1,331,819,094	1,326,868,516	2022/10/24
29	NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	1,495,110,000	87.41	85.48	1.75	1.10
	ニュージーランド			1,306,984,671	1,278,105,025	2041/5/15
30	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	900,400,000	135.89	137.49	4	1.07
	カナダ			1,223,616,588	1,238,000,478	2041/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.46
地方債証券	10.92
特殊債券	10.11
合計	98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。