有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	49,247,472,418	2.3323	2.3553	-	99.86
	日本			114,859,988,102	115,992,571,786	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	7,726,320,000	119.55	119.85	3.25	7.31
	オーストラリア			9,236,959,545	9,260,655,120	2029/4/21
2	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	5,755,320,000	127.33	126.26	4.75	5.73
	オーストラリア			7,328,551,662	7,266,864,439	2027/4/21
3	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	6,780,240,000	99.47	99.61	0.25	5.33
	オーストラリア			6,744,903,912	6,753,853,136	2025/11/21
4	CANADA 1.0 09/01/22	国債証券	5,496,440,000	101.39	101.39	1	4.40
	カナダ			5,573,352,978	5,573,335,195	2022/9/1
5	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4,257,360,000	121.24	120.31	4.25	4.04
	オーストラリア			5,161,758,868	5,122,066,003	2026/4/21
6	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	4,445,650,000	100.70	100.36	0.5	3.52
	カナダ			4,477,092,870	4,461,876,622	2025/9/1
7	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	2,529,979,000	161.06	160.90	5	3.21
	カナダ			4,074,935,976	4,070,938,609	2037/6/1
8	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	2,586,560,000	152.82	152.99	4	3.12
	カナダ			3,952,936,185	3,957,255,740	2041/6/1
9	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	2,816,560,000	126.20	124.25	4.5	2.76
	ニュージーランド			3,554,700,518	3,499,712,121	2027/4/15
10	NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	3,070,200,000	110.07	107.05	1.75	2.59
	ノルウェー			3,379,584,054	3,286,848,663	2029/9/6
11	CANHOU 2.35 06/15/27	特殊債券	2,829,050,000	109.53	109.91	2.35	2.45
	カナダ			3,098,678,672	3,109,493,726	2027/6/15
12	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,028,833,000	150.83	147.28	8	2.36
	カナダ			3,060,129,390	2,988,247,837	2027/6/1
13	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2,371,840,000	123.45	117.74	2.75	2.20
	ニュージーランド			2,928,095,034	2,792,721,347	2037/4/15
14	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,689,347,000	159.90	157.60	5.75	2.10
	カナダ			2,701,282,746	2,662,512,232	2033/6/1
15	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	1,859,090,000	144.54	141.95	5.75	2.08
	カナダ			2,687,203,049	2,639,015,436	2029/6/1
16	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,468,200,000	106.15	104.26	1.5	2.03
	ノルウェー			2,619,994,300	2,573,345,320	2026/2/19
17	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,182,410,000	107.46	107.02	3	1.84
	カナダ			2,345,348,730	2,335,680,654	2023/9/1
18	KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	特殊債券	1,971,000,000	117.61	116.85	5.25	1.82
	ノルウェー			2,318,144,346	2,303,212,050	2024/7/15
19	QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/27	地方債証券	2,020,750,000	111.39	111.70	2.75	1.78
	カナダ			2,251,071,043	2,257,298,995	2027/9/1
20	CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	2,020,750,000	106.10	106.50	1.95	1.70
	カナダ			2,144,136,995	2,152,159,372	2025/12/15
21	KOMBNK 1.5 04/19/22	特殊債券	1,806,000,000	102.14	101.30	1.5	1.44
	ノルウェー			1,844,684,520	1,829,604,420	2022/4/19
22	PROVINCE OF QUEBEC 6.25 06/01/32	地方債証券	1,212,450,000	149.19	150.16	6.25	1.44
	カナダ			1,808,963,275	1,820,711,916	2032/6/1
23	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	1,616,600,000	112.01	111.74	3.75	1.43
	カナダ			1,810,866,822	1,806,502,002	2024/9/1
24	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	1,685,600,000	105.19	103.98	2	1.38
	ノルウェー			1,773,234,344	1,752,713,512	2023/5/24
25	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.5 04/15/27	地方債証券	1,334,160,000	123.34	122.34	4.5	1.29
	ニュージーランド			1,645,638,512	1,632,211,744	2027/4/15
26	TREASURY CORP VICTORIA 1.5 09/10/31	地方債証券	1,576,800,000	99.39	101.30	1.5	1.26
	オーストラリア			1,567,276,128	1,597,378,343	2031/9/10
27	NEW S WALES TREASURY CRP 1.5 02/20/32	地方債証券	1,576,800,000	100.16	101.21	1.5	1.26
	オーストラリア			1,579,385,952	1,596,020,718	2032/2/20
28	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1,576,800,000	99.41	99.56	1	1.24
	オーストラリア			1,567,638,792	1,569,947,195	2031/11/21
29	QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/25	地方債証券	1,374,110,000	108.79	109.52	2.75	1.19
	カナダ			1,494,942,767	1,504,939,013	2025/9/1
30	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,212,450,000	123.78	120.40	7.875	1.15
	カナダ			1,500,781,643	1,459,910,438	2023/11/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	68.09
地方債証券	18.29
特殊債券	11.96
合計	98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。