有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	58,186,210,880	2.1934	2.2259	-	99.56
	日本			127,631,375,390	129,516,686,797	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	11,631,040,000	116.26	117.03	3.25	9.50
	オーストラリア			13,523,143,918	13,612,485,364	2029/4/21
2	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	6,812,127,000	151.48	150.20	5	7.14
	カナダ			10,319,133,486	10,231,882,875	2037/6/1
3	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,285,120,000	124.87	124.96	4.75	3.74
	オーストラリア			5,350,915,046	5,354,782,367	2027/4/21
4	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	地方債証券	4,109,124,000	120.83	120.40	5.5	3.45
	オーストラリア			4,965,095,620	4,947,520,486	2024/12/17
5	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	3,826,000,000	124.63	125.15	3.25	3.34
	オーストラリア			4,768,505,257	4,788,524,419	2039/6/21
6	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,351,600,000	141.14	141.64	4	3.31
	カナダ			4,730,481,756	4,747,206,240	2041/6/1
7	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	3,443,400,000	128.51	131.95	3.75	3.17
	オーストラリア			4,425,113,340	4,543,681,309	2037/4/21
8	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,184,020,000	139.28	135.79	5.75	3.02
	カナダ			4,434,766,736	4,323,676,278	2029/6/1
9	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,589,111,000	152.05	149.25	5.75	2.70
	カナダ			3,936,769,166	3,864,455,296	2033/6/1
10	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 08/21/31	特殊債券	3,848,879,480	99.91	97.82	1.75	2.63
	オーストラリア			3,845,480,139	3,765,070,206	2031/8/21
11	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	3,483,200,000	103.34	102.16	2	2.48
	ノルウェー			3,599,538,880	3,558,471,952	2023/5/24
12	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2,940,400,000	113.27	110.11	2.75	2.26
	ニュージーランド			3,330,627,835	3,237,798,230	2037/4/15
13	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	2,830,135,000	115.83	113.90	5.5	2.25
	ニュージーランド			3,278,230,274	3,223,631,027	2023/4/15
14	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	2,646,360,000	121.90	120.67	4.5	2.23
	ニュージーランド			3,226,151,012	3,193,380,077	2027/4/15
15	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	3,047,800,000	105.14	103.36	3.75	2.20
	ノルウェー			3,204,456,920	3,150,358,470	2021/5/25
16	CANADA 8.0 06/01/27	国債証 券	2,103,129,000	149.18	144.25	8	2.12
	カナダ			3,137,510,936	3,033,784,613	2027/6/1
17	AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	2,678,200,000	111.03	112.31	2.75	2.10
	オーストラリア			2,973,712,588	3,008,076,304	2028/11/21
18	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	2,586,376,000	116.51	114.90	5.5	2.07
	オーストラリア			3,013,464,268	2,971,963,796	2023/4/21
19	CANADA 0.75 03/01/21	国債証券	2,765,070,000	98.88	98.88	0.75	1.91
	カナダ			2,734,156,517	2,734,294,770	2021/3/1
20	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,550,200,000	108.64	106.76	3	1.90
	ノルウェー			2,770,613,786	2,722,670,026	2024/3/14
21	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	2,597,490,000	103.15	101.85	3.7	1.85
	カナダ			2,679,362,884	2,645,673,439	2020/12/18
22	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,550,200,000	101.90	100.86	1.5	1.80
	ノルウェー			2,598,704,804	2,572,376,539	2026/2/19
23	TREASURY CORP VICTORIA 4.25 12/20/32	地方債証券	1,913,000,000	129.66	126.50	4.25	1.69
	オーストラリア			2,480,472,320	2,420,119,465	2032/12/20
24	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,262,330,000	105.17	103.94	3	1.64
	カナダ			2,379,292,461	2,351,669,411	2023/9/1
25	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	2,239,200,000	103.32	102.06	1.75	1.60
	ノルウェー			2,313,752,920	2,285,421,566	2025/3/13
26	QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/22	地方債証券	2,094,750,000	106.20	104.64	3.5	1.53
	カナダ			2,224,729,237	2,192,113,980	2022/12/1
27	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	2,094,750,000	104.12	102.78	3.25	1.50
	カナダ			2,181,095,595	2,152,984,050	2021/12/18
28	CANHOU 2.35 06/15/27	特殊債券	2,094,750,000	104.41	102.68	2.35	1.50
	カナダ			2,187,128,475	2,151,056,880	2027/6/15
29	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	1,683,440,000	119.03	119.11	4.25	1.40
	オーストラリア			2,003,899,638	2,005,285,446	2026/4/21
30	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	1,675,800,000	109.62	108.01	3.75	1.26
	カナダ			1,837,112,508	1,810,132,128	2024/9/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	67.30
地方債証券	23.51
特殊債券	8.05
合計	98.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。