有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	80,648,459,885	2.2063	2.2432	-	99.87%
	日本			177,935,127,463	180,910,625,214	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.87%
合計	99.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	10,933,080,000	105.86	104.85	3.250000	5.51%
	オーストラリア			11,574,465,611	11,463,443,710	2029/4/21
2	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	6,255,600,000	116.51	116.12	5.500000	3.49%
	ニュージーランド			7,288,774,896	7,264,378,056	2023/4/15
3	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	4,659,410,000	150.44	144.15	5.000000	3.23%
	カナダ			7,009,662,998	6,716,725,891	2037/6/1
4	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	6,521,375,000	105.05	102.40	4.100000	3.21%
	カナダ			6,850,900,078	6,678,018,427	2018/12/15
5	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	5,936,700,000	108.65	105.04	3.700000	3.00%
	カナダ			6,450,521,385	6,236,325,249	2020/12/18
6	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	5,621,875,000	107.74	104.44	4.100000	2.82%
	カナダ			6,057,008,125	5,871,823,562	2019/12/18
7	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	4,047,750,000	136.27	135.25	4.950000	2.63%
	カナダ			5,516,111,790	5,474,743,785	2040/6/18
8	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	4,849,350,000	110.21	108.83	3.750000	2.54%
	オーストラリア			5,344,856,583	5,277,838,566	2037/4/21
9	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,867,850,000	134.97	131.77	4.000000	2.45%
	カナダ			5,220,730,382	5,096,704,623	2041/6/1
10	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4,408,500,000	115.07	112.19	4.250000	2.38%
	オーストラリア			5,073,257,715	4,946,160,660	2026/4/21
11	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	4,232,160,000	119.07	115.30	5.500000	2.35%
	オーストラリア			5,039,275,233	4,879,849,766	2023/4/21
12	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,496,670,000	109.07	107.29	5.500000	2.32%
	国際機関			4,904,877,702	4,824,567,176	2020/6/30
13	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,418,100,000	144.19	137.07	5.750000	2.25%
	カナダ			4,928,795,858	4,685,428,937	2029/6/1
14	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	4,247,000,000	111.33	109.54	3.750000	2.24%
	ノルウェー			4,728,185,100	4,652,163,800	2021/5/25
15	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	3,879,480,000	120.91	117.44	5.500000	2.19%
	オーストラリア			4,690,795,652	4,556,255,286	2024/12/17
16	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	3,879,480,000	120.44	117.26	4.750000	2.19%
	オーストラリア			4,672,484,506	4,549,388,606	2027/4/21
17	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	4,247,000,000	105.14	104.37	2.000000	2.13%
	ノルウェー			4,465,508,150	4,432,593,900	2023/5/24
18	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,779,455,000	154.92	147.17	5.750000	1.97%
	カナダ			4,305,931,686	4,090,662,896	2033/6/1
19	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	2,698,500,000	140.39	131.31	8.000000	1.70%
	カナダ			3,788,424,150	3,543,643,215	2023/6/1
20	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,257,745,000	161.43	151.06	8.000000	1.64%
	カナダ			3,644,768,063	3,410,617,329	2027/6/1
21	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	3,238,200,000	108.34	104.43	3.250000	1.63%
	カナダ			3,508,330,644	3,381,911,316	2021/12/18
22	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,945,500,000	111.68	110.30	3.000000	1.56%
	ノルウェー			3,289,770,040	3,249,151,595	2024/3/14
23	ASIAN DEV BANK 4.65 02/16/27	特殊債券	2,563,575,000	121.96	116.23	4.650000	1.43%
	国際機関			3,126,561,705	2,979,694,494	2027/2/16
24	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,945,500,000	101.09	100.25	1.500000	1.42%
	ノルウェー			2,977,782,680	2,953,011,025	2026/2/19
25	IADB 4.4 01/26/26	特殊債券	2,248,750,000	118.30	112.41	4.400000	1.22%
	国際機関			2,660,338,712	2,527,887,337	2026/1/26
26	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,428,650,000	108.02	103.67	3.000000	1.21%
	カナダ			2,623,549,162	2,517,927,174	2023/9/1
27	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	2,329,000,000	103.29	102.50	1.750000	1.15%
	ノルウェー			2,405,763,840	2,387,434,610	2025/3/13
28	QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/22	地方債証券	2,248,750,000	110.27	105.91	3.500000	1.15%
	カナダ			2,479,741,600	2,381,673,612	2022/12/1
29	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,799,000,000	135.69	127.81	7.875000	1.11%
	カナダ			2,441,081,090	2,299,463,810	2023/11/30
30	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	1,924,800,000	114.92	114.38	4.500000	1.06%
	ニュージーランド			2,212,057,152	2,201,643,984	2027/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
国債証券	45.24%
地方債証券	21.61%
特殊債券	25.10%
社債券	5.19%
合計	97.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。