有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/06/06-2023/12/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	32,415,172,885	2.6459	2.7074	-	99.80
	日本			85,767,438,436	87,760,839,068	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CANADA 2.75 08/01/24	国債証券	9,115,400,000	97.90	98.80	2.75	9.23
	カナダ			8,924,172,849	9,006,910,058	2024/8/1
2	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	3,586,780,000	95.44	96.82	0.25	3.56
	オーストラリア			3,423,356,609	3,472,973,479	2024/11/21
3	PROVINCE OF QUEBEC 2.75 09/01/28	地方債証券	3,217,200,000	94.85	96.69	2.75	3.19
	カナダ			3,051,624,828	3,110,849,727	2028/9/1
4	PROVINCE OF QUEBEC 1.9 09/01/30	地方債証券	3,217,200,000	87.73	90.08	1.9	2.97
	カナダ			2,822,597,325	2,898,210,984	2030/9/1
5	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	3,538,920,000	78.09	80.57	2	2.92
	カナダ			2,763,653,631	2,851,575,917	2051/12/1
6	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,241,316,000	121.19	121.31	5.75	2.79
	カナダ			2,716,416,290	2,718,979,034	2033/6/1
7	CANADA 2.75 09/01/27	国債証券	2,681,000,000	96.81	97.94	2.75	2.69
	カナダ			2,595,585,163	2,625,986,282	2027/9/1
8	CANADA 0.25 03/01/26	国債証券	2,681,000,000	90.58	92.96	0.25	2.55
	カナダ			2,428,525,565	2,492,418,647	2026/3/1
9	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	2,423,500,000	99.28	99.56	2.75	2.47
	オーストラリア			2,406,113,808	2,413,041,409	2024/4/21
10	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	2,908,200,000	81.08	81.03	1	2.41
	オーストラリア			2,358,072,877	2,356,793,036	2031/11/21
11	KOMBNK 4.9 10/05/26	特殊債券	2,144,800,000	99.77	102.57	4.9	2.25
	ノルウェー			2,139,888,408	2,200,093,973	2026/10/5
12	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 04/20/29	地方債証券	2,229,620,000	95.13	95.41	3	2.18
	オーストラリア			2,121,062,990	2,127,408,645	2029/4/20
13	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	2,035,740,000	98.83	98.70	3.75	2.06
	オーストラリア			2,012,043,986	2,009,427,124	2034/5/21
14	PROVINCE OF QUEBEC 1.5 09/01/31	地方債証券	2,144,800,000	83.19	85.79	1.5	1.89
	カナダ			1,784,401,191	1,840,214,914	2031/9/1
15	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	1,938,800,000	92.00	94.66	2.25	1.88
	オーストラリア			1,783,812,328	1,835,439,838	2028/5/21
16	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	1,744,920,000	93.66	93.21	2.5	1.67
	オーストラリア			1,634,309,521	1,626,600,010	2030/5/21
17	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	1,744,920,000	94.26	92.74	3	1.66
	オーストラリア			1,644,881,704	1,618,332,841	2033/11/21
18	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1,670,400,000	95.22	95.78	1.5	1.64
	ノルウェー			1,590,615,014	1,600,016,025	2026/2/19
19	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,286,880,000	104.51	106.78	3.5	1.41
	カナダ			1,345,023,670	1,374,197,265	2045/12/1
20	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1,647,980,000	83.13	83.32	1	1.41
	オーストラリア			1,370,067,932	1,373,172,940	2030/12/21
21	AUST CAPITAL TERRITORY 2.5 10/22/32	地方債証券	1,551,040,000	86.34	86.06	2.5	1.37
	オーストラリア			1,339,178,390	1,334,898,357	2032/10/22
22	NEW S WALES TREASURY CRP 4.25 02/20/36	地方債証券	1,357,160,000	96.10	95.88	4.25	1.33
	オーストラリア			1,304,347,122	1,301,360,488	2036/2/20
23	NEW S WALES TREASURY CRP 2.5 11/22/32	地方債証券	1,454,100,000	85.96	86.36	2.5	1.29
	オーストラリア			1,249,994,613	1,255,884,053	2032/11/22
24	NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	1,888,110,000	65.91	66.11	1.75	1.28
	ニュージーランド			1,244,488,835	1,248,361,613	2041/5/15
25	PROVINCE OF QUEBEC 3.25 09/01/32	地方債証券	1,286,880,000	94.66	96.62	3.25	1.27
	カナダ			1,218,177,710	1,243,472,791	2032/9/1
26	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	1,260,220,000	98.83	98.20	3.25	1.27
	オーストラリア			1,245,535,034	1,237,601,105	2029/4/21
27	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	1,252,800,000	97.07	97.57	1.75	1.25
	ノルウェー			1,216,184,136	1,222,450,920	2025/3/13
28	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	1,179,640,000	92.34	94.48	0.5	1.14
	カナダ			1,089,338,558	1,114,606,458	2025/9/1
29	KOMBNK 4.0 08/20/25	特殊債券	1,078,920,000	97.35	98.47	4	1.09
	ノルウェー			1,050,376,826	1,062,502,581	2025/8/20
30	NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	1,113,600,000	94.22	94.94	2	1.08
	ノルウェー			1,049,289,600	1,057,329,792	2028/4/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	68.52
地方債証券	21.54
特殊債券	8.28
合計	98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。