有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/06/07-2022/12/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	36,745,132,406	2.5132	2.3991	-	99.81
	日本			92,350,736,710	88,155,247,155	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CANADA 2.0 09/01/23	国債証券	7,537,530,000	98.32	98.36	2	7.48
	カナダ			7,410,939,630	7,414,291,384	2023/9/1
2	CANADA 0.25 05/01/23	国債証券	6,950,190,000	98.01	98.63	0.25	6.92
	カナダ			6,812,348,815	6,855,187,852	2023/5/1
3	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	7,243,860,000	92.33	91.75	0.5	6.71
	カナダ			6,688,373,406	6,646,241,550	2025/9/1
4	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	4,502,940,000	81.22	76.90	2	3.49
	カナダ			3,657,403,280	3,462,967,995	2051/12/1
5	CANADA 2.75 08/01/24	国債証券	3,132,480,000	99.16	97.91	2.75	3.09
	カナダ			3,106,198,492	3,067,246,104	2024/8/1
6	KOMBNK 4.5 04/17/23	特殊債券	2,866,240,000	100.85	100.30	4.5	2.90
	ノルウェー			2,890,762,008	2,874,935,312	2023/4/17
7	TREASURY CORP VICTORIA 1.0 11/20/23	地方債証券	2,687,100,000	97.66	97.60	1	2.65
	オーストラリア			2,624,248,731	2,622,824,568	2023/11/20
8	CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	2,447,250,000	95.85	94.69	1.95	2.34
	カナダ			2,345,735,622	2,317,320,603	2025/12/15
9	KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	特殊債券	2,239,250,000	103.38	101.46	5.25	2.29
	ノルウェー			2,315,048,612	2,271,943,050	2024/7/15
10	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,144,000,000	101.15	99.82	3	2.16
	ノルウェー			2,168,854,963	2,140,142,858	2024/3/14
11	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	2,239,250,000	100.77	94.47	3.75	2.13
	オーストラリア			2,256,494,688	2,115,549,821	2037/4/21
12	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	2,239,250,000	92.36	90.74	3	2.05
	オーストラリア			2,068,341,483	2,031,915,759	2033/11/21
13	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,556,451,000	121.39	121.29	5.75	1.90
	カナダ			1,889,477,087	1,887,947,046	2033/6/1
14	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2,060,110,000	93.64	91.09	2.5	1.89
	オーストラリア			1,929,283,413	1,876,708,460	2030/5/21
15	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	1,791,400,000	100.99	100.69	5.5	1.82
	オーストラリア			1,809,242,344	1,803,768,721	2023/4/21
16	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	2,239,250,000	81.35	78.58	1.25	1.78
	オーストラリア			1,821,839,222	1,759,657,444	2032/5/21
17	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	1,880,970,000	91.27	92.79	2.25	1.76
	オーストラリア			1,716,855,367	1,745,352,063	2028/5/21
18	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1,608,000,000	95.97	95.36	1.5	1.55
	ノルウェー			1,543,316,592	1,533,478,848	2026/2/19
19	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	1,566,240,000	99.00	97.70	2.25	1.54
	カナダ			1,550,612,057	1,530,305,755	2024/3/1
20	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,468,350,000	106.98	102.74	7.875	1.52
	カナダ			1,570,880,475	1,508,719,346	2023/11/30
21	AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1,791,400,000	84.75	81.58	1.75	1.47
	オーストラリア			1,518,361,726	1,461,568,399	2032/11/21
22	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	1,612,260,000	89.40	89.35	0.5	1.45
	オーストラリア			1,441,513,927	1,440,592,117	2026/9/21
23	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	1,474,000,000	97.77	97.18	1.75	1.45
	ノルウェー			1,441,160,754	1,432,493,634	2025/3/13
24	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1,791,400,000	80.22	77.74	1	1.41
	オーストラリア			1,437,118,924	1,392,718,430	2031/11/21
25	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	1,343,550,000	96.41	96.93	3.75	1.31
	オーストラリア			1,295,343,426	1,302,392,817	2034/5/21
26	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1,522,690,000	82.00	79.95	1	1.23
	オーストラリア			1,248,651,480	1,217,497,502	2030/12/21
27	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,174,680,000	107.79	103.52	3.5	1.23
	カナダ			1,266,262,751	1,216,053,404	2045/12/1
28	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	1,206,000,000	99.33	99.57	2	1.21
	ノルウェー			1,198,016,280	1,200,929,976	2023/5/24
29	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.75 04/15/25	地方債証券	1,258,950,000	96.56	94.15	2.75	1.20
	ニュージーランド			1,215,751,598	1,185,365,379	2025/4/15
30	AUST CAPITAL TERRITORY 2.5 10/22/32	地方債証券	1,433,120,000	87.34	82.55	2.5	1.19
	オーストラリア			1,251,688,899	1,183,122,448	2032/10/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.94
地方債証券	11.13
特殊債券	10.64
合計	97.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。