有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	68,136,017,059	2.1744	2.0982	-	99.78%
	日本			148,159,707,121	142,962,990,993	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.78%
合計	99.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	9,694,320,000	104.73	107.96	3.250000	6.34%
	オーストラリア			10,152,958,279	10,465,987,872	2029/4/21
2	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	6,704,100,000	114.70	114.91	5.500000	4.66%
	ニュージーランド			7,689,602,700	7,703,748,351	2023/4/15
3	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5,241,736,000	140.55	143.76	5.000000	4.56%
	カナダ			7,367,588,392	7,535,886,595	2037/6/1
4	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	5,847,864,000	114.35	114.58	5.500000	4.06%
	オーストラリア			6,687,561,918	6,700,833,443	2023/4/21
5	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	4,768,980,000	110.00	115.78	3.750000	3.34%
	オーストラリア			5,246,284,536	5,521,811,182	2037/4/21
6	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	5,135,760,000	103.76	103.09	3.700000	3.21%
	カナダ			5,329,070,006	5,294,454,984	2020/12/18
7	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,378,080,000	116.15	118.38	4.750000	3.14%
	オーストラリア			5,085,212,627	5,183,033,788	2027/4/21
8	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4,378,080,000	111.41	113.37	4.250000	3.01%
	オーストラリア			4,877,781,542	4,963,691,980	2026/4/21
9	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	4,198,266,000	116.63	117.08	5.500000	2.98%
	オーストラリア			4,896,641,294	4,915,497,763	2024/12/17
10	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	4,690,800,000	96.10	103.10	3.000000	2.93%
	オーストラリア			4,508,163,702	4,836,355,524	2047/3/21
11	CANADA 0.75 03/01/21	国債証券	4,565,120,000	97.42	97.58	0.750000	2.70%
	カナダ			4,447,385,555	4,455,009,305	2021/3/1
12	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,097,760,000	133.53	135.17	5.750000	2.54%
	カナダ			4,136,531,860	4,187,520,990	2029/6/1
13	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	3,924,600,000	103.24	102.70	2.000000	2.44%
	ノルウェー			4,052,110,254	4,030,721,184	2023/5/24
14	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	3,353,922,000	113.39	113.17	5.750000	2.30%
	オーストラリア			3,803,202,915	3,795,901,841	2022/7/15
15	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	2,853,200,000	129.66	132.77	4.000000	2.29%
	カナダ			3,699,544,716	3,788,193,640	2041/6/1
16	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,518,968,000	143.52	145.78	5.750000	2.22%
	カナダ			3,615,424,391	3,672,327,878	2033/6/1
17	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	3,354,900,000	107.79	106.14	3.750000	2.16%
	ノルウェー			3,616,414,455	3,560,890,860	2021/5/25
18	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	2,608,640,000	121.72	127.50	3.500000	2.01%
	カナダ			3,175,262,694	3,326,224,691	2045/12/1
19	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	2,681,640,000	114.31	117.00	4.500000	1.90%
	ニュージーランド			3,065,534,077	3,137,679,698	2027/4/15
20	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,046,152,000	146.49	146.82	8.000000	1.82%
	カナダ			2,997,510,372	3,004,324,058	2027/6/1
21	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,721,900,000	108.60	107.73	3.000000	1.78%
	ノルウェー			2,956,065,057	2,932,302,870	2024/3/14
22	AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	2,736,300,000	100.15	103.30	2.750000	1.71%
	オーストラリア			2,740,666,353	2,826,734,715	2028/11/21
23	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,721,900,000	99.24	99.24	1.500000	1.64%
	ノルウェー			2,701,404,093	2,701,349,655	2026/2/19
24	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	2,445,600,000	101.18	101.63	2.250000	1.51%
	カナダ			2,474,653,728	2,485,561,104	2024/3/1
25	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2,383,680,000	95.95	100.21	2.750000	1.45%
	ニュージーランド			2,287,263,269	2,388,733,401	2037/4/15
26	CANADA 2.25 06/01/25	国債証券	2,282,560,000	99.83	101.92	2.250000	1.41%
	カナダ			2,278,702,473	2,326,430,803	2025/6/1
27	CANADA 3.5 06/01/20	国債証券	2,249,952,000	102.82	102.29	3.500000	1.39%
	カナダ			2,313,570,208	2,301,588,398	2020/6/1
28	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,201,040,000	102.12	102.36	3.000000	1.36%
	カナダ			2,247,768,079	2,252,984,544	2023/9/1
29	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	2,110,860,000	100.21	103.35	2.750000	1.32%
	オーストラリア			2,115,357,695	2,181,658,244	2029/11/21
30	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	2,152,200,000	101.40	101.22	1.750000	1.32%
	ノルウェー			2,182,416,888	2,178,629,016	2025/3/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
国債証券	74.37%
地方債証券	12.25%
特殊債券	8.73%
社債券	2.19%
合計	97.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。