有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月9日-平成28年12月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパンSRIマザーファンド	親投資信託受益証券	690,124,419	2.2251	2.1880	-	99.03%
	日本			1,535,643,096	1,509,992,228	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.03%
合計	99.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパンSRIマザーファンド

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	第一生命ホールディングス	株式	39,800	1,981.33	1,946.00	-	5.13%
	日本	保険業		78,857,059	77,450,800	-
2	野村ホールディングス	株式	106,600	735.21	689.10	-	4.86%
	日本	証券、商品先物取引業		78,374,387	73,458,060	-
3	三井物産	株式	44,100	1,689.69	1,607.00	-	4.69%
	日本	卸売業		74,515,331	70,868,700	-
4	三菱商事	株式	28,400	2,614.58	2,490.00	-	4.68%
	日本	卸売業		74,254,324	70,716,000	-
5	ツムラ	株式	21,800	3,020.14	3,220.00	-	4.65%
	日本	医薬品		65,839,094	70,196,000	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	15,400	4,646.12	4,460.00	-	4.55%
	日本	銀行業		71,550,358	68,684,000	-
7	日立製作所	株式	107,000	646.83	632.00	-	4.48%
	日本	電気機器		69,211,297	67,624,000	-
8	みずほフィナンシャルグループ	株式	321,900	219.46	209.80	-	4.47%
	日本	銀行業		70,645,021	67,534,620	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	89,900	746.39	720.20	-	4.29%
	日本	銀行業		67,100,713	64,745,980	-
10	本田技研工業	株式	18,400	3,440.95	3,415.00	-	4.16%
	日本	輸送用機器		63,313,615	62,836,000	-
11	グンゼ	株式	155,000	379.01	389.00	-	3.99%
	日本	繊維製品		58,747,455	60,295,000	-
12	日本電信電話	株式	12,200	4,559.41	4,912.00	-	3.97%
	日本	情報・通信業		55,624,816	59,926,400	-
13	デンソー	株式	11,200	4,942.04	5,063.00	-	3.76%
	日本	輸送用機器		55,350,926	56,705,600	-
14	住友電気工業	株式	30,800	1,690.63	1,686.50	-	3.44%
	日本	非鉄金属		52,071,618	51,944,200	-
15	マツダ	株式	26,600	1,976.11	1,912.00	-	3.37%
	日本	輸送用機器		52,564,697	50,859,200	-
16	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	11,100	4,486.00	4,183.00	-	3.07%
	日本	銀行業		49,794,600	46,431,300	-
17	トヨタ自動車	株式	6,600	6,991.14	6,878.00	-	3.01%
	日本	輸送用機器		46,141,583	45,394,800	-
18	商船三井	株式	133,000	341.00	324.00	-	2.85%
	日本	海運業		45,353,000	43,092,000	-
19	T&Dホールディングス	株式	27,300	1,539.33	1,545.50	-	2.79%
	日本	保険業		42,023,724	42,192,150	-
20	大林組	株式	37,500	1,108.41	1,117.00	-	2.77%
	日本	建設業		41,565,406	41,887,500	-
21	三菱電機	株式	22,600	1,662.50	1,629.50	-	2.44%
	日本	電気機器		37,572,500	36,826,700	-
22	KDDI	株式	11,100	2,985.88	2,959.50	-	2.18%
	日本	情報・通信業		33,143,366	32,850,450	-
23	日本郵船	株式	143,000	242.33	217.00	-	2.06%
	日本	海運業		34,653,651	31,031,000	-
24	JXホールディングス	株式	62,600	500.15	494.70	-	2.05%
	日本	石油・石炭製品		31,309,464	30,968,220	-
25	大和証券グループ本社	株式	40,000	755.10	720.30	-	1.91%
	日本	証券、商品先物取引業		30,204,024	28,812,000	-
26	旭硝子	株式	29,000	801.00	796.00	-	1.53%
	日本	ガラス・土石製品		23,229,000	23,084,000	-
27	滋賀銀行	株式	30,000	635.00	636.00	-	1.26%
	日本	銀行業		19,050,000	19,080,000	-
28	リコーリース	株式	5,100	3,590.00	3,605.00	-	1.22%
	日本	その他金融業		18,309,000	18,385,500	-
29	住友商事	株式	13,300	1,425.50	1,375.50	-	1.21%
	日本	卸売業		18,959,150	18,294,150	-
30	リコー	株式	16,600	1,029.00	988.00	-	1.09%
	日本	電気機器		17,081,400	16,400,800	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
株式	99.24%
合計	99.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成28年12月30日現在

業種	国内/外国	投資比率
銀行業	国内	18.07%
輸送用機器		15.09%
卸売業		10.59%
電気機器		8.58%
保険業		7.92%
証券、商品先物取引業		6.77%
情報・通信業		6.14%
海運業		4.91%
医薬品		4.65%
繊維製品		3.99%
建設業		3.68%
非鉄金属		3.44%
石油・石炭製品		2.05%
ガラス・土石製品		1.53%
その他金融業		1.22%
その他製品		0.61%
合計		99.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。