有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2019年5月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>有価証券先物取引等

(2019年5月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 1909	売建	6	米ドル	810,747.71	88,663,369	813,468.75	88,960,942	△0.48
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 1909	売建	48	米ドル	6,035,928.09	660,089,096	6,048,749.99	661,491,299	△3.60
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 1909	買建	46	米ドル	9,832,131.24	1,075,241,873	9,850,109.36	1,077,207,960	5.87
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 1909	買建	54	米ドル	8,202,083.81	896,979,886	8,231,625	900,210,510	4.90
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 1909	買建	55	米ドル	9,394,330.89	1,027,364,026	9,552,812.5	1,044,695,575	5.69
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 1909	買建	99	米ドル	11,536,488.84	1,261,630,419	11,569,851.54	1,265,278,964	6.89
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 1906	売建	45	ユーロ	6,007,950	731,407,833	6,021,000	732,996,540	△3.99
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 1906	売建	26	ユーロ	4,340,700	528,436,818	4,368,000	531,760,320	△2.90
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 1906	売建	3	ユーロ	580,200	70,633,549	587,940	71,575,816	△0.39
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 1906	売建	6	ユーロ	672,300	81,845,801	672,390	81,856,758	△0.45
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	買建	12	米ドル	2,929,350	320,353,716	2,932,950	320,747,412	1.75
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	買建	1	米ドル	244,875	26,779,530	245,412.5	26,838,311	0.15

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。