有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2021年5月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>有価証券先物取引等

(2021年5月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2109	買建	3	米ドル	433,908.5	47,625,797	434,859.37	47,730,164	0.29
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2109	買建	76	米ドル	10,018,266.52	1,099,604,933	10,027,250	1,100,590,960	6.66
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2109	買建	32	米ドル	7,062,666.92	775,198,321	7,063,499.99	775,289,759	4.69
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2109	買建	48	米ドル	7,534,023.78	826,934,450	7,513,500	824,681,760	4.99
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2109	買建	9	米ドル	1,670,916.16	183,399,758	1,667,250	182,997,360	1.11
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2109	買建	53	米ドル	6,564,321.48	720,499,925	6,564,132.81	720,479,217	4.36
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2106	売建	21	ユーロ	2,822,190	377,439,691	2,829,540	378,422,680	△2.29
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2106	売建	45	ユーロ	7,604,100	1,016,972,334	7,647,300	1,022,749,902	△6.19
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2106	売建	4	ユーロ	795,520	106,392,845	803,920	107,516,261	△0.65
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2106	売建	12	ユーロ	1,344,300	179,786,681	1,344,540	179,818,779	△1.09

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。