有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2020年5月29日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>有価証券先物取引等

(2020年5月29日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2009	売建	13	米ドル	2,035,279.5	218,853,604	2,034,703.12	218,791,626	△1.20
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2009	売建	53	米ドル	7,352,016.05	790,562,286	7,348,781.25	790,214,448	△4.33
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2009	買建	15	米ドル	3,311,682.94	356,105,267	3,311,367.18	356,071,313	1.95
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2009	買建	22	米ドル	3,905,129.8	419,918,608	3,895,375	418,869,674	2.29
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2009	買建	24	米ドル	5,231,667.09	562,561,162	5,172,000	556,145,160	3.05
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2009	買建	208	米ドル	26,088,283.59	2,805,273,134	26,082,874.98	2,804,691,546	15.37
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2006	売建	40	ユーロ	5,427,877.24	646,623,016	5,400,000	643,302,000	△3.52
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2006	売建	30	ユーロ	5,205,797.58	620,166,666	5,161,500	614,889,495	△3.37
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2006	売建	2	ユーロ	431,840	51,445,098	421,560	50,220,443	△0.28
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2006	売建	22	ユーロ	2,469,060	294,139,118	2,464,440	293,588,737	△1.61
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	買建	1	米ドル	249,262.5	26,803,196	249,237.5	26,800,508	0.15

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。