有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/11/18-2024/05/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2024年5月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>有価証券先物取引等

(2024年5月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2409	買建	46	米ドル	5,173,364.17	810,873,100	5,138,343.74	805,383,998	2.20
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2409	買建	158	米ドル	17,187,293.6	2,693,936,398	17,150,406.23	2,688,154,672	7.35
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2409	買建	5	米ドル	1,018,497.1	159,639,236	1,017,890.62	159,544,176	0.44
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2409	買建	60	米ドル	7,020,668.29	1,100,419,547	6,931,875	1,086,502,087	2.97
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2409	買建	8	米ドル	986,620.26	154,642,860	974,250	152,703,945	0.42
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2409	買建	104	米ドル	11,001,001.55	1,724,296,983	10,985,000	1,721,788,900	4.71
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2409	売建	26	ユーロ	2,999,582.82	509,269,171	2,998,840	509,143,055	△1.39
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2406	売建	24	ユーロ	3,157,920	536,151,658	3,100,320	526,372,330	△1.44
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2406	売建	3	ユーロ	394,680	67,008,771	377,160	64,034,225	△0.18
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2409	売建	3	ユーロ	315,555.71	53,575,048	315,675	53,595,301	△0.15

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。