有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)

シュローダーBRICs株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 1月30日現在)	(平成29年 7月31日現在)
資産の部
流動資産
預金	61,839,782	385,951,788
コール・ローン	810,368,845	237,925,472
株式	12,713,296,649	13,775,878,581
派生商品評価勘定	27,401	1,703,279
未収入金	41,588,614	30,379,052
未収配当金	9,324,211	23,873,428
流動資産合計	13,636,445,502	14,455,711,600
資産合計	13,636,445,502	14,455,711,600
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,950	235,856
未払金	14,393,132	-
未払解約金	14,208,387	27,759,313
未払利息	2,109	586
その他未払費用	24,762	-
流動負債合計	28,646,340	27,995,755
負債合計	28,646,340	27,995,755
純資産の部
元本等
元本	7,931,843,599	7,435,447,350
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,675,955,563	6,992,268,495
元本等合計	13,607,799,162	14,427,715,845
純資産合計	13,607,799,162	14,427,715,845
負債純資産合計	13,636,445,502	14,455,711,600

(注) ｢シュローダーBRICs株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年7月31日から翌年7月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、平成29年 1月30日及び平成29年 7月31日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成29年 1月30日現在]	[平成29年 7月31日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	8,440,838,502円	7,931,843,599円
	期中追加設定元本額	114,341,188円	201,803,700円
	期中解約元本額	623,336,091円	698,199,949円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダーBRICs株式ファンド	7,931,843,599円	7,435,447,350円
	計	7,931,843,599円	7,435,447,350円
2.	受益権の総数	7,931,843,599口	7,435,447,350口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 8月 2日 至 平成29年 1月30日	自 平成29年 1月31日 至 平成29年 7月31日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成29年 1月30日現在]	[平成29年 7月31日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 1月30日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,104,559,464円
合計	1,104,559,464円

(平成29年 7月31日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,733,217,508円
合計	2,733,217,508円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダーBRICs株式ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(平成29年 1月30日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	26,512,752	-	26,540,153	27,401
	米ドル	26,512,752	-	26,540,153	27,401
	売建	26,512,752	-	26,530,702	△17,950
	香港ドル	26,512,752	-	26,530,702	△17,950
合計		53,025,504	-	53,070,855	9,451

(平成29年 7月31日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	32,287,498	-	32,051,642	△235,856
	米ドル	32,287,498	-	32,051,642	△235,856
	売建	287,523,190	-	285,819,911	1,703,279
	米ドル	255,235,692	-	253,782,000	1,453,692
	香港ドル	32,287,498	-	32,037,911	249,587
合計		319,810,688	-	317,871,553	1,467,423

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成29年 1月30日現在]	[平成29年 7月31日現在]
1口当たり純資産額	1.7156円	1.9404円
(1万口当たり純資産額)	(17,156円)	(19,404円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	LUKOIL PJSC	55,727	46.675	2,601,057.72
	NOVATEK PJSC GDR REGS	10,050	104.200	1,047,210.00
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	129,331	8.680	1,122,593.08
	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	126,444	8.350	1,055,807.40
	POLYUS PJSC-REG S-GDR-WI	13,886	32.700	454,072.20
	VALE SA-SP ADR	198,027	9.670	1,914,921.09
	GLOBALTRA-SPONS GDR REG S	115,810	7.800	903,318.00
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	50,087	79.840	3,998,946.08
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	44,693	38.650	1,727,384.45
	BRF SA-ADR	5,228	11.800	61,690.40
	BANCO BRADESCO-ADR	343,359	9.460	3,248,176.14
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	249,401	11.780	2,937,943.78
	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	374,738	11.770	4,410,666.26
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	81,350	157.560	12,817,506.00
	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	26,596	28.000	744,688.00
	SINA CORP	18,956	94.600	1,793,237.60
	WEIBO CORP-SPON ADR	6,761	76.350	516,202.35
	HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO	48,333	19.040	920,260.32
	MEGAFON-REG S GDR	77,106	9.675	746,000.55
	TELEF BRASIL-ADR	79,954	15.020	1,200,909.08
米ドル 小計		2,055,837		44,222,590.50
				(4,879,962,861)
ブラジルレアル	KLABIN SA - UNIT	193,000	16.100	3,107,300.00
	WEG SA	165,320	18.720	3,094,790.40
	CCR SA	381,023	17.060	6,500,252.38
	KROTON EDUCACIONAL SA	131,800	14.980	1,974,364.00
	LOJAS RENNER S.A.	251,820	29.530	7,436,244.60
	RAIA DROGASIL SA	35,200	68.200	2,400,640.00
	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	91,300	18.210	1,662,573.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	14,200	56.800	806,560.00
ブラジルレアル 小計		1,263,663		26,982,724.38
				(950,601,379)
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	42,642	9.110	388,468.62
英ポンド 小計		42,642		388,468.62
				(56,304,641)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	7,569,000	5.930	44,884,170.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	582,500	28.750	16,746,875.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,020,000	9.510	9,700,200.00
	LI NING CO LTD	1,206,500	6.220	7,504,430.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	111,000	52.700	5,849,700.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	957,000	15.460	14,795,220.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	594,000	19.720	11,713,680.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	11,873,100	6.470	76,818,957.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,490,200	34.250	51,039,350.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	506,000	14.460	7,316,760.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	323,600	304.800	98,633,280.00
	CHINA MOBILE LTD	470,000	83.450	39,221,500.00
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	1,842,000	11.400	20,998,800.00
香港ドル 小計		28,544,900		405,222,922.00
				(5,725,799,887)
インドルピー	ULTRATECH CEMENT LTD	27,986	4,024.200	112,621,261.20
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	28,515	7,630.450	217,582,281.75
	ITC LTD	501,112	291.550	146,099,203.60
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	202,167	1,153.850	233,270,392.95
	HDFC BANK LTD	182,147	1,778.500	323,948,439.50
	INFOSYS LTD	217,465	997.350	216,888,717.75
インドルピー 小計		1,159,392		1,250,410,296.75
				(2,163,209,813)
合 計		33,066,434		13,775,878,581
				(13,775,878,581)

(2)株式以外の有価証券 該当事項はありません。 注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	20銘柄	100.0%	35.4%
ブラジルレアル	株式	8銘柄	100.0%	6.9%
英ポンド	株式	1銘柄	100.0%	0.4%
香港ドル	株式	13銘柄	100.0%	41.6%
インドルピー	株式	6銘柄	100.0%	15.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。