有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/01/31-2023/07/31)

シュローダーBICs株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 1月30日現在)	(2023年 7月31日現在)
資産の部
流動資産
預金	84,869,821	139,980,997
コール・ローン	43,840,179	134,167,056
株式	9,086,248,308	8,675,343,085
派生商品評価勘定	333,166	127,027
未収入金	164,085,546	36,504,180
未収配当金	11,142,960	14,396,543
流動資産合計	9,390,519,980	9,000,518,888
資産合計	9,390,519,980	9,000,518,888
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	319,186	699,292
未払金	46,890,710	48,964,108
未払解約金	7,125,669	7,932,355
未払利息	126	396
その他未払費用	2,558	3,889
流動負債合計	54,338,249	57,600,040
負債合計	54,338,249	57,600,040
純資産の部
元本等
元本	3,236,132,842	3,088,261,467
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,100,048,889	5,854,657,381
元本等合計	9,336,181,731	8,942,918,848
純資産合計	9,336,181,731	8,942,918,848
負債純資産合計	9,390,519,980	9,000,518,888

(注) ｢シュローダーBICs株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年7月31日から翌年7月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2023年 1月30日及び2023年 7月31日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。但し、ロシア株式(DR(預託証書)を含みます。)の評価については、社会環境・市場環境を受けて2022年3月4日付で評価額をゼロとしており、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2023年 1月30日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2023年 7月31日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(追加情報)

「シュローダーBICs株式マザーファンド」の受益証券を投資対象とすることを信託約款において定める唯一の証券投資信託「シュローダーBICs株式ファンド」の信託約款の規定に基づき、「シュローダーBICs株式ファンド」の受益者からの異議申し立て手続きを経た結果、投資対象国からロシアを除外する信託約款の変更決議が可決され、2023年 4月29日をもってファンド名を「シュローダーBRICs株式マザーファンド」から「シュローダーBICs株式マザーファンド」へ変更いたしました。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 1月30日現在]	[2023年 7月31日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	3,425,498,897円	3,236,132,842円
	期中追加設定元本額	46,764,059円	44,302,650円
	期中解約元本額	236,130,114円	192,174,025円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダーBICs株式ファンド	3,236,132,842円	3,088,261,467円
	計	3,236,132,842円	3,088,261,467円
2.	受益権の総数	3,236,132,842口	3,088,261,467口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 8月 2日 至 2023年 1月30日	自 2023年 1月31日 至 2023年 7月31日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2023年 1月30日現在]	[2023年 7月31日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 1月30日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,069,349,125円
合計	1,069,349,125円

(2023年 7月31日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	515,721,897円
合計	515,721,897円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダーBICs株式ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(2023年 1月30日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	73,035,255	-	73,368,421	333,166
	米ドル	41,175,339	-	41,366,657	191,318
	英ポンド	7,213,407	-	7,254,880	41,473
	香港ドル	24,646,509	-	24,746,884	100,375
	売建	73,035,255	-	73,354,441	△319,186
	米ドル	31,859,916	-	31,983,432	△123,516
	香港ドル	41,175,339	-	41,371,009	△195,670
合計		146,070,510	-	146,722,862	13,980

(2023年 7月31日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	12,399,860	-	12,526,887	127,027
	米ドル	2,765,634	-	2,794,685	29,051
	香港ドル	9,634,226	-	9,732,202	97,976
	売建	65,011,663	-	65,710,955	△699,292
	米ドル	62,246,029	-	62,916,396	△670,367
	香港ドル	2,765,634	-	2,794,559	△28,925
合計		77,411,523	-	78,237,842	△572,265

(注)時価の算定方法

1.開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①開示対象ファンドの計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②開示対象ファンドの計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・開示対象ファンドの計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・開示対象ファンドの計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2023年 1月30日現在]	[2023年 7月31日現在]
1口当たり純資産額	2.8850円	2.8958円
(1万口当たり純資産額)	(28,850円)	(28,958円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	50,083	13.930	697,656.19
	PJSC LUKOIL	3,979	0.000	0.00
	ROSNEFT OIL CO PJSC	149,663	0.000	0.00
	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WO	589,372	0.000	0.00
	POLYUS PJSC	2,122	0.000	0.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	24,874	27.990	696,223.26
	YUM CHINA HOLDINGS INC	11,858	59.760	708,634.08
	YANDEX NV-A	14,493	0.000	0.00
	BANCO BRADESCO-ADR	403,485	3.490	1,408,162.65
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	220,111	6.000	1,320,666.00
米ドル 小計		1,470,040		4,831,342.18
				(681,074,307)
ブラジルレアル	3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	45,320	35.400	1,604,328.00
	PRIO SA	75,368	45.160	3,403,618.88
	GERDAU SA-PREF	132,819	28.380	3,769,403.22
	LOCALIZA RENT A CAR	52,480	66.740	3,502,515.20
	AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO	21,786	82.190	1,790,591.34
	RAIA DROGASIL SA	189,260	29.110	5,509,358.60
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	107,512	33.840	3,638,206.08
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	59,182	44.480	2,632,415.36
	ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A.	131,007	24.470	3,205,741.29
ブラジルレアル 小計		814,734		29,056,177.97
				(865,403,393)
英ポンド	PRUDENTIAL PLC	15,786	11.010	173,803.86
英ポンド 小計		15,786		173,803.86
				(31,493,259)
香港ドル	BOC AVIATION LTD	104,100	64.900	6,756,090.00
	BYD CO LTD-H	28,500	271.200	7,729,200.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	105,300	78.950	8,313,435.00
	MEITUAN-B	72,400	142.400	10,309,760.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	428,400	18.560	7,951,104.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	10,576	470.000	4,970,720.00
	BAIDU INC-CLASS A	32,138	148.700	4,778,920.60
	TENCENT HOLDINGS LTD	136,900	350.400	47,969,760.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	347,816	95.900	33,355,554.40
	JD.COM INC - CL A	68,480	153.400	10,504,832.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	223,000	29.000	6,467,000.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	630,000	10.520	6,627,600.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	143,000	36.600	5,233,800.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	135,000	43.300	5,845,500.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	222,000	38.400	8,524,800.00
	AIA GROUP LTD	110,400	77.950	8,605,680.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	426,600	20.500	8,745,300.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	496,000	8.830	4,379,680.00
	SUNNY OPTICAL TECH	92,400	75.250	6,953,100.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	62,100	90.300	5,607,630.00
	ASMPT LIMITED	57,200	77.850	4,453,020.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	70,000	11.980	838,600.00
香港ドル 小計		4,002,310		214,921,086.00
				(3,885,773,234)
インドルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	56,693	2,527.850	143,311,400.05
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	71,958	1,467.800	105,619,952.40
	MARICO LTD	151,065	574.350	86,764,182.75
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	24,080	5,346.950	128,754,556.00
	AXIS BANK LTD	120,874	949.950	114,824,256.30
	HDFC BANK LTD	99,689	1,643.500	163,838,871.50
	ICICI BANK LTD	187,854	996.200	187,140,154.80
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	60,099	3,355.400	201,656,184.60
	BHARTI AIRTEL LTD	110,535	895.100	98,939,878.50
インドルピー 小計		882,847		1,230,849,436.90
				(2,117,061,031)
中国オフショア元	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	311,239	16.160	5,029,622.24
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	33,300	230.050	7,660,665.00
	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	177,240	23.990	4,251,987.60
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	197,200	17.560	3,462,832.00
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	99,100	69.610	6,898,351.00
	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	85,500	49.450	4,227,975.00
	CENTRE TESTING INTL GROUP-A	333,200	20.250	6,747,300.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	123,299	59.740	7,365,882.26
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	5,200	1,897.000	9,864,400.00
中国オフショア元 小計		1,365,278		55,509,015.10
				(1,094,537,861)
合 計		8,550,995		8,675,343,085
				(8,675,343,085)

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	10銘柄	100.0%	7.9%
ブラジルレアル	株式	9銘柄	100.0%	10.0%
英ポンド	株式	1銘柄	100.0%	0.4%
香港ドル	株式	22銘柄	100.0%	44.7%
インドルピー	株式	9銘柄	100.0%	24.4%
中国オフショア元	株式	9銘柄	100.0%	12.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。