有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)

シュローダーBRICs株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 1月31日現在)	(2022年 8月 1日現在)
資産の部
流動資産
預金	110,004,467	216,483,222
金銭信託	-	170,991,332
コール・ローン	237,418,274	-
株式	10,091,973,840	8,621,438,263
派生商品評価勘定	467,547	690,694
未収入金	174,631,871	55,841,873
未収配当金	1,132,448	10,907,856
流動資産合計	10,615,628,447	9,076,353,240
資産合計	10,615,628,447	9,076,353,240
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	456,244	420,421
未払金	105,904,926	20,325,685
未払解約金	23,350,268	17,536,107
未払利息	585	-
その他未払費用	-	5,623
流動負債合計	129,712,023	38,287,836
負債合計	129,712,023	38,287,836
純資産の部
元本等
元本	3,707,005,421	3,425,498,897
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,778,911,003	5,612,566,507
元本等合計	10,485,916,424	9,038,065,404
純資産合計	10,485,916,424	9,038,065,404
負債純資産合計	10,615,628,447	9,076,353,240

(注) ｢シュローダーBRICs株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年7月31日から翌年7月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2022年 1月31日及び2022年 8月 1日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。但し、ロシア株式(DR(預託証書)を含みます。)の評価については、社会環境・市場環境を受けて2022年3月4日付で評価額をゼロとしており、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

2022年 1月31日現在	2022年 8月 1日現在
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

		[2022年 1月31日現在]	[2022年 8月 1日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	3,983,333,345円	3,707,005,421円
	期中追加設定元本額	87,334,129円	102,759,485円
	期中解約元本額	363,662,053円	384,266,009円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダーBRICs株式ファンド	3,707,005,421円	3,425,498,897円
	計	3,707,005,421円	3,425,498,897円
2.	受益権の総数	3,707,005,421口	3,425,498,897口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 7月31日 至 2022年 1月31日	自 2022年 2月 1日 至 2022年 8月 1日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2022年 1月31日現在]	[2022年 8月 1日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 1月31日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,112,514,780円
合計	△1,112,514,780円

(2022年 8月 1日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,410,955,884円
合計	△2,410,955,884円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダーBRICs株式ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(2022年 1月31日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	138,625,505	-	139,009,607	384,102
	米ドル	90,507,580	-	90,806,045	298,465
	香港ドル	39,938,528	-	40,033,435	94,907
	中国オフショア元	8,179,397	-	8,170,127	△9,270
	売建	138,625,505	-	138,998,304	△372,799
	米ドル	48,117,925	-	48,242,818	△124,893
	香港ドル	90,507,580	-	90,755,486	△247,906
合計		277,251,010	-	278,007,911	11,303

(2022年 8月 1日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	30,961,939	-	30,541,518	△420,421
	米ドル	18,506,253	-	18,268,827	△237,426
	ブラジルレアル	11,333,918	-	11,165,208	△168,710
	香港ドル	1,121,768	-	1,107,483	△14,285
	売建	139,445,399	-	138,754,705	690,694
	米ドル	120,939,146	-	120,486,498	452,648
	香港ドル	18,506,253	-	18,268,207	238,046
合計		170,407,338	-	169,296,223	270,273

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2022年 1月31日現在]	[2022年 8月 1日現在]
1口当たり純資産額	2.8287円	2.6385円
(1万口当たり純資産額)	(28,287円)	(26,385円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	LUKOIL PJSC	3,979	0.000	0.00
	NOVATEK PJSC GDR REGS	8,856	0.000	0.00
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	26,029	14.280	371,694.12
	ROSNEFT OIL CO PJSC	149,663	0.000	0.00
	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WO	589,372	0.000	0.00
	POLYUS PJSC	2,122	0.000	0.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	15,987	25.590	409,107.33
	YUM CHINA HOLDINGS INC	37,106	48.710	1,807,433.26
	BAIDU INC - SPON ADR	1,957	136.570	267,267.49
	YANDEX NV-A	14,493	0.000	0.00
	JD.COM INC-ADR	4,595	59.500	273,402.50
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	405,804	4.500	1,826,118.00
	TCS GROUP HOLDING -REG S	1,242	0.000	0.00
米ドル 小計		1,261,205		4,955,022.70
				(658,572,067)
ブラジルレアル	3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	132,526	34.020	4,508,534.52
	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUM	39,039	11.250	439,188.75
	GERDAU SA-PREF	186,233	24.460	4,555,259.18
	WEG SA	99,028	28.040	2,776,745.12
	LOCALIZA RENT A CAR	91,052	57.610	5,245,505.72
	LOJAS RENNER S.A.	168,197	25.290	4,253,702.13
	RAIA DROGASIL SA	242,564	20.980	5,088,992.72
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	468,692	7.930	3,716,727.56
ブラジルレアル 小計		1,427,331		30,584,655.70
				(785,591,349)
英ポンド	PRUDENTIAL PLC	83,192	10.060	836,911.52
英ポンド 小計		83,192		836,911.52
				(135,395,545)
香港ドル	BOC AVIATION LTD	112,000	66.700	7,470,400.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	412,000	11.240	4,630,880.00
	XPENG INC - CLASS A SHARES	68,900	92.000	6,338,800.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	104,600	82.550	8,634,730.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	445,600	15.000	6,684,000.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	1,450	366.800	531,860.00
	BAIDU INC-CLASS A	83,688	132.500	11,088,660.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	137,400	306.800	42,154,320.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	298,616	93.100	27,801,149.60
	JD.COM INC - CL A	83,630	233.800	19,552,694.00
	MEITUAN-B	70,700	176.300	12,464,410.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	389,000	36.400	14,159,600.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	76,000	32.750	2,489,000.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	127,500	74.550	9,505,125.00
	AIA GROUP LTD	165,800	79.000	13,098,200.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	569,200	16.760	9,539,792.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,532,000	8.060	12,347,920.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	699,000	14.280	9,981,720.00
	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	365,000	16.960	6,190,400.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	101,900	127.900	13,033,010.00
香港ドル 小計		5,843,984		237,696,670.60
				(4,024,204,633)
インドルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	71,726	2,509.450	179,992,810.70
	LARSEN & TOUBRO LTD	42,181	1,808.050	76,265,357.05
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4,118	8,773.550	36,129,478.90
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	15,767	4,212.300	66,415,334.10
	CIPLA LTD	104,682	977.400	102,316,186.80
	HDFC BANK LTD	103,118	1,434.200	147,891,835.60
	ICICI BANK LTD	312,384	818.600	255,717,542.40
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	76,311	3,301.900	251,971,290.90
	BHARTI AIRTEL LTD	215,542	677.950	146,126,698.90
インドルピー 小計		945,829		1,262,826,535.35
				(2,121,548,579)
中国オフショア元	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	281,171	22.670	6,374,146.57
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	93,600	66.120	6,188,832.00
	CENTRE TESTING INTL GROUP-A	360,900	20.550	7,416,495.00
	S F HOLDING CO LTD-A	59,500	49.840	2,965,480.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	197,299	54.980	10,847,499.02
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	191,212	61.500	11,759,538.00
中国オフショア元 小計		1,183,682		45,551,990.59
				(896,126,090)
合 計		10,745,223		8,621,438,263
				(8,621,438,263)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	13銘柄	100.0%	7.6%
ブラジルレアル	株式	8銘柄	100.0%	9.1%
英ポンド	株式	1銘柄	100.0%	1.6%
香港ドル	株式	20銘柄	100.0%	46.7%
インドルピー	株式	9銘柄	100.0%	24.6%
中国オフショア元	株式	6銘柄	100.0%	10.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。