有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年7月31日-令和2年1月30日)

シュローダーBRICs株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 7月30日現在)	(2020年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	32,001,996	71,696,149
コール・ローン	297,544,036	222,747,233
株式	13,124,219,279	12,556,381,260
派生商品評価勘定	57,224	13,994
未収入金	27,778,694	149,032,074
未収配当金	35,457,630	621,297
流動資産合計	13,517,058,859	13,000,492,007
資産合計	13,517,058,859	13,000,492,007
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	51,403	20,029
未払金	5,677,902	31,900,340
未払解約金	36,334,075	35,409,798
未払利息	790	488
その他未払費用	11,515	1,308
流動負債合計	42,075,685	67,331,963
負債合計	42,075,685	67,331,963
純資産の部
元本等
元本	5,569,619,012	5,041,625,577
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,905,364,162	7,891,534,467
元本等合計	13,474,983,174	12,933,160,044
純資産合計	13,474,983,174	12,933,160,044
負債純資産合計	13,517,058,859	13,000,492,007

(注) ｢シュローダーBRICs株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年7月31日から翌年7月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2019年 7月30日及び2020年 1月30日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2019年 7月30日現在]	[2020年 1月30日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	6,033,829,118円	5,569,619,012円
	期中追加設定元本額	125,148,614円	111,174,832円
	期中解約元本額	589,358,720円	639,168,267円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダーBRICs株式ファンド	5,569,619,012円	5,041,625,577円
	計	5,569,619,012円	5,041,625,577円
2.	受益権の総数	5,569,619,012口	5,041,625,577口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 1月31日 至 2019年 7月30日	自 2019年 7月31日 至 2020年 1月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2019年 7月30日現在]	[2020年 1月30日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年 7月30日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,076,841,666円
合計	1,076,841,666円

(2020年 1月30日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	706,848,939円
合計	706,848,939円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダーBRICs株式ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(2019年 7月30日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	14,176,219	-	14,233,443	57,224
	米ドル	13,345,157	-	13,398,128	52,971
	ブラジルレアル	831,062	-	835,315	4,253
	売建	14,176,219	-	14,227,622	△51,403
	米ドル	831,062	-	834,357	△3,295
	香港ドル	13,345,157	-	13,393,265	△48,108
合計		28,352,438	-	28,461,065	5,821

(2020年 1月30日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	19,633,656	-	19,613,627	△20,029
	米ドル	19,633,656	-	19,613,627	△20,029
	売建	19,633,656	-	19,619,662	13,994
	香港ドル	19,633,656	-	19,619,662	13,994
合計		39,267,312	-	39,233,289	△6,035

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2019年 7月30日現在]	[2020年 1月30日現在]
1口当たり純資産額	2.4194円	2.5653円
(1万口当たり純資産額)	(24,194円)	(25,653円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	GAZPROM PJSC-SPON ADR	220,403	7.348	1,619,521.24
	LUKOIL PJSC	17,296	105.500	1,824,728.00
	NOVATEK PJSC GDR REGS	7,087	190.900	1,352,908.30
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	78,520	14.370	1,128,332.40
	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	96,976	13.570	1,315,964.32
	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WO	311,602	0.725	225,920.79
	POLYUS PJSC	4,036	123.717	499,322.09
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	5,372	61.600	330,915.20
	VALE SA-SP ADR	74,239	11.950	887,156.05
	51JOB INC-ADR	8,909	76.340	680,113.06
	NETEASE INC-ADR	4,915	333.350	1,638,415.25
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	53,883	212.020	11,424,273.66
	JD.COM INC-ADR	104,862	39.140	4,104,298.68
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	436,754	7.790	3,402,313.66
	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	203,790	16.760	3,415,520.40
	TCS GROUP HOLDING -REG S	57,973	23.350	1,353,669.55
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	672,556	1.784	1,200,014.76
	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	36,649	34.340	1,258,526.66
	INTER RAO UES PJSC	7,270,426	0.094	686,764.43
米ドル 小計		9,666,248		38,348,678.50
				(4,180,389,443)
ブラジルレアル	WEG SA	109,148	42.390	4,626,783.72
	LOJAS RENNER S.A.	182,221	60.000	10,933,260.00
	VIA VAREJO SA	131,102	14.450	1,894,423.90
	RAIA DROGASIL SA	43,445	128.590	5,586,592.55
	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	61,021	48.600	2,965,620.60
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	165,348	44.000	7,275,312.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	239,180	24.270	5,804,898.60
ブラジルレアル 小計		931,465		39,086,891.37
				(1,008,050,928)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,327,000	4.330	14,405,910.00
	CNOOC LTD	2,264,000	12.460	28,209,440.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	177,500	53.050	9,416,375.00
	LONKING HOLDINGS LTD	6,705,000	2.100	14,080,500.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,150,400	8.340	9,594,336.00
	LI NING CO LTD	785,500	24.250	19,048,375.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	189,900	106.400	20,205,360.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	242,500	383.200	92,926,000.00
	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	760,000	10.980	8,344,800.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	827,000	31.050	25,678,350.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	368,000	37.500	13,800,000.00
	WUXI APPTEC CO LTD-H	147,240	98.950	14,569,398.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	680,000	27.450	18,666,000.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,743,000	8.690	15,146,670.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	475,000	91.700	43,557,500.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	408,000	16.780	6,846,240.00
	CHINA MOBILE LTD	257,500	67.600	17,407,000.00
香港ドル 小計		20,507,540		371,902,254.00
				(5,217,788,623)
インドルピー	LARSEN & TOUBRO LTD	83,500	1,365.700	114,035,950.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	671,263	141.600	95,050,840.80
	HDFC BANK LTD	143,279	1,235.850	177,071,352.15
	ICICI BANK LTD	563,247	526.600	296,605,870.20
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	96,756	2,154.600	208,470,477.60
	BHARTI AIRTEL LTD	155,832	490.250	76,396,638.00
インドルピー 小計		1,713,877		967,631,128.75
				(1,490,151,938)
南アフリカランド	NASPERS LTD-N SHS	6,996	2,451.790	17,152,722.84
南アフリカランド 小計		6,996		17,152,722.84
				(127,959,312)
中国オフショア元	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	262,100	26.700	6,998,070.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	394,799	55.100	21,753,424.90
	ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	74,883	70.620	5,288,237.46
中国オフショア元 小計		731,782		34,039,732.36
				(532,041,016)
合 計		33,557,908		12,556,381,260
				(12,556,381,260)

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	19銘柄	100.0%	33.3%
ブラジルレアル	株式	7銘柄	100.0%	8.0%
香港ドル	株式	17銘柄	100.0%	41.6%
インドルピー	株式	6銘柄	100.0%	11.9%
南アフリカランド	株式	1銘柄	100.0%	1.0%
中国オフショア元	株式	3銘柄	100.0%	4.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。