有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年1月31日-令和1年7月30日)

シュローダーBRICs株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 1月30日現在)	(2019年 7月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	253,660,343	32,001,996
金銭信託	101,660,410	-
コール・ローン	-	297,544,036
株式	12,656,942,222	13,124,219,279
派生商品評価勘定	551,641	57,224
未収入金	77,319,237	27,778,694
未収配当金	2,639,759	35,457,630
流動資産合計	13,092,773,612	13,517,058,859
資産合計	13,092,773,612	13,517,058,859
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	338,065	51,403
未払金	25,949,445	5,677,902
未払解約金	12,591,260	36,334,075
未払利息	-	790
その他未払費用	5,071	11,515
流動負債合計	38,883,841	42,075,685
負債合計	38,883,841	42,075,685
純資産の部
元本等
元本	6,033,829,118	5,569,619,012
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,020,060,653	7,905,364,162
元本等合計	13,053,889,771	13,474,983,174
純資産合計	13,053,889,771	13,474,983,174
負債純資産合計	13,092,773,612	13,517,058,859

(注) ｢シュローダーBRICs株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年7月31日から翌年7月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2019年 1月30日及び2019年 7月30日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2019年 1月30日現在]	[2019年 7月30日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	6,350,085,859円	6,033,829,118円
	期中追加設定元本額	133,944,610円	125,148,614円
	期中解約元本額	450,201,351円	589,358,720円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダーBRICs株式ファンド	6,033,829,118円	5,569,619,012円
	計	6,033,829,118円	5,569,619,012円
2.	受益権の総数	6,033,829,118口	5,569,619,012口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 7月31日 至 2019年 1月30日	自 2019年 1月31日 至 2019年 7月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2019年 1月30日現在]	[2019年 7月30日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年 1月30日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△343,780,848円
合計	△343,780,848円

(2019年 7月30日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,076,841,666円
合計	1,076,841,666円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダーBRICs株式ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(2019年 1月30日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	70,105,461	-	70,213,492	108,031
	米ドル	58,018,108	-	58,105,054	86,946
	香港ドル	12,087,353	-	12,108,438	21,085
	売建	267,487,071	-	267,381,526	105,545
	米ドル	209,468,963	-	209,050,817	418,146
	ブラジルレアル	19,641,627	-	19,899,089	△257,462
	香港ドル	38,376,481	-	38,431,620	△55,139
合計		337,592,532	-	337,595,018	213,576

(2019年 7月30日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	14,176,219	-	14,233,443	57,224
	米ドル	13,345,157	-	13,398,128	52,971
	ブラジルレアル	831,062	-	835,315	4,253
	売建	14,176,219	-	14,227,622	△51,403
	米ドル	831,062	-	834,357	△3,295
	香港ドル	13,345,157	-	13,393,265	△48,108
合計		28,352,438	-	28,461,065	5,821

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2019年 1月30日現在]	[2019年 7月30日現在]
1口当たり純資産額	2.1635円	2.4194円
(1万口当たり純資産額)	(21,635円)	(24,194円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	GAZPROM PJSC-SPON ADR	309,997	7.400	2,293,977.80
	LUKOIL PJSC	25,278	80.000	2,022,240.00
	NOVATEK PJSC GDR REGS	8,875	212.200	1,883,275.00
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	78,520	15.230	1,195,859.60
	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	96,976	13.940	1,351,845.44
	POLYUS PJSC	4,036	101.898	411,262.46
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	4,218	51.150	215,750.70
	VALE SA-SP ADR	115,103	13.240	1,523,963.72
	51JOB INC-ADR	6,651	82.920	551,500.92
	GLOBALTRA-SPONS GDR REG S	29,185	8.550	249,531.75
	NETEASE INC-ADR	7,034	230.820	1,623,587.88
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	65,767	177.020	11,642,074.34
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	13,757	33.210	456,869.97
	BANCO BRADESCO-ADR	153,198	9.540	1,461,508.92
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	448,107	9.700	4,346,637.90
	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	191,462	14.900	2,852,783.80
	TCS GROUP HOLDING -REG S	74,907	20.000	1,498,140.00
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	672,556	1.448	974,345.32
	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	27,300	47.260	1,290,198.00
米ドル 小計		2,332,927		37,845,353.52
				(4,120,980,544)
ブラジルレアル	WEG SA	119,506	23.580	2,817,951.48
	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	136,222	23.750	3,235,272.50
	LOJAS RENNER S.A.	193,328	48.440	9,364,808.32
	RAIA DROGASIL SA	59,538	84.100	5,007,145.80
	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	179,762	42.620	7,661,456.44
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	57,924	94.720	5,486,561.28
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	47,836	93.980	4,495,627.28
ブラジルレアル 小計		794,116		38,068,823.10
				(1,096,001,417)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,257,000	5.100	21,710,700.00
	CNOOC LTD	2,290,000	13.040	29,861,600.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	115,000	47.000	5,405,000.00
	LONKING HOLDINGS LTD	3,538,000	2.080	7,359,040.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,150,400	8.230	9,467,792.00
	LI NING CO LTD	1,545,500	19.760	30,539,080.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	181,400	111.700	20,262,380.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	224,400	372.200	83,521,680.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	985,000	32.050	31,569,250.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	498,000	37.950	18,899,100.00
	WUXI APPTEC CO LTD-H	157,240	73.650	11,580,726.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,535,100	6.130	15,540,163.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,104,600	33.350	36,838,410.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,403,000	9.450	22,708,350.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	407,000	95.000	38,665,000.00
	CHINA MOBILE LTD	252,500	67.200	16,968,000.00
香港ドル 小計		21,644,140		400,896,271.00
				(5,584,485,055)
インドルピー	LARSEN & TOUBRO LTD	76,762	1,371.500	105,279,083.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	8,170	5,561.250	45,435,412.50
	ITC LTD	343,047	267.750	91,850,834.25
	HDFC BANK LTD	136,863	2,244.300	307,161,630.90
	ICICI BANK LTD	242,758	429.350	104,228,147.30
	INFOSYS LTD	434,182	791.450	343,633,343.90
インドルピー 小計		1,241,782		997,588,451.85
				(1,586,165,638)
南アフリカランド	NASPERS LTD-N SHS	7,872	3,612.530	28,437,836.16
南アフリカランド 小計		7,872		28,437,836.16
				(218,686,960)
中国オフショア元	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	262,100	22.470	5,889,387.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	448,699	54.010	24,234,232.99
	ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	38,283	69.890	2,675,598.87
中国オフショア元 小計		749,082		32,799,218.86
				(517,899,665)
合 計		26,769,919		13,124,219,279
				(13,124,219,279)

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	19銘柄	100.0%	31.4%
ブラジルレアル	株式	7銘柄	100.0%	8.4%
香港ドル	株式	16銘柄	100.0%	42.5%
インドルピー	株式	6銘柄	100.0%	12.1%
南アフリカランド	株式	1銘柄	100.0%	1.7%
中国オフショア元	株式	3銘柄	100.0%	3.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。