有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ高金利国債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	12,923,543,747	1.6451	1.6372	-	100.01
	日本			21,261,805,789	21,158,425,822	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	1,831,282,600	94.26	93.67	1.5	7.60
	オーストラリア			1,726,185,291	1,715,435,662	2030/11/20
2	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	1,375,683,400	117.21	116.55	5.5	7.11
	オーストラリア			1,612,466,026	1,603,482,814	2026/11/17
3	NEW S WALES TREASURY CRP	特殊債券	1,470,196,000	109.52	109.00	4	7.10
	オーストラリア			1,610,232,169	1,602,660,659	2026/5/20
4	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1,258,517,000	108.52	108.50	2.875	6.05
	シンガポール			1,365,868,500	1,365,490,945	2030/9/1
5	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1,344,400,200	99.54	98.89	1.75	5.89
	ノルウェー			1,338,242,847	1,329,517,689	2029/9/6
6	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	1,152,730,600	111.78	111.47	5.5	5.69
	オーストラリア			1,288,545,319	1,284,983,381	2024/12/17
7	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1,264,863,600	101.34	100.78	2	5.65
	ノルウェー			1,281,863,366	1,274,805,427	2028/4/26
8	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	986,888,500	115.04	114.84	3.375	5.02
	シンガポール			1,135,415,219	1,133,441,442	2033/9/1
9	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1,195,751,700	94.82	94.14	1.25	4.99
	ノルウェー			1,133,931,337	1,125,740,437	2031/9/17
10	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1,175,031,000	96.45	95.76	1.375	4.99
	ノルウェー			1,133,329,149	1,125,315,438	2030/8/19
11	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1,032,869,500	109.00	108.94	3.5	4.99
	シンガポール			1,125,827,755	1,125,311,320	2027/3/1
12	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	950,780,600	118.34	117.63	4.25	4.96
	オーストラリア			1,125,201,301	1,118,431,743	2032/12/20
13	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	934,095,500	96.64	96.60	0.5	4.00
	シンガポール			902,803,300	902,336,253	2025/11/1
14	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	854,906,000	104.54	104.42	3	3.96
	シンガポール			893,752,928	892,778,335	2024/9/1
15	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	715,710,800	96.91	96.38	2.25	3.06
	オーストラリア			693,645,436	689,859,325	2034/11/20
16	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	675,546,300	100.03	99.53	1.75	2.98
	ノルウェー			675,782,741	672,398,254	2027/2/17
17	NEW S WALES TREASURY CRP	特殊債券	507,298,400	111.52	110.92	3.5	2.49
	オーストラリア			565,789,905	562,720,750	2034/3/20
18	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	456,627,600	99.23	98.79	1.5	2.00
	ノルウェー			453,129,832	451,148,068	2026/2/19
19	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	447,103,800	100.35	99.99	1.75	1.98
	ノルウェー			448,704,431	447,094,857	2025/3/13
20	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	424,898,500	102.91	103.16	2.25	1.94
	シンガポール			437,280,042	438,350,786	2036/8/1
21	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	339,748,500	111.20	111.49	2.75	1.68
	シンガポール			377,800,332	378,819,577	2046/3/1
22	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	310,797,500	111.17	111.33	2.75	1.53
	シンガポール			345,516,688	346,035,720	2042/4/1
23	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	210,835,800	109.03	108.93	3	1.02
	オーストラリア			229,895,356	229,678,195	2047/3/21
24	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	212,741,100	103.18	102.91	3	0.97
	ノルウェー			219,514,776	218,936,120	2024/3/14
25	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	195,845,000	104.90	104.94	2.375	0.91
	シンガポール			205,441,405	205,539,327	2039/7/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	60.54
		特殊債券	38.01
	小計		98.55
合 計(対純資産総額比)			98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。