有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/24-2023/07/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ高金利国債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	10,699,399,813	1.8361	1.8155	-	100.01
	日本			19,646,220,024	19,424,760,360	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド

2023年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1,791,758,400	88.35	88.39	0.5	8.15
	ニュージーランド			1,583,161,887	1,583,878,590	2026/5/15
2	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1,644,181,400	95.70	95.74	2.75	8.10
	ニュージーランド			1,573,498,041	1,574,155,714	2025/4/15
3	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1,638,048,000	87.08	87.02	0.375	7.34
	イギリス			1,426,477,720	1,425,544,032	2026/10/22
4	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1,387,992,000	97.78	97.61	4.125	6.98
	イギリス			1,357,317,376	1,354,888,390	2027/1/29
5	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1,669,356,300	80.91	80.86	0.25	6.95
	ニュージーランド			1,350,843,117	1,349,891,584	2028/5/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	1,137,627,900	91.92	91.65	1.875	5.37
	アメリカ			1,045,718,941	1,042,704,228	2027/2/28
7	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1,351,752,000	73.22	72.99	0.25	5.08
	イギリス			989,833,919	986,657,302	2031/7/31
8	US TREASURY N/B	国債証券	1,044,587,700	91.65	91.46	1.5	4.92
	アメリカ			957,469,085	955,421,693	2026/8/15
9	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1,010,468,400	91.50	91.36	3	4.75
	ニュージーランド			924,608,900	923,244,767	2029/4/20
10	US TREASURY N/B	国債証券	933,221,400	97.72	97.74	2.5	4.70
	アメリカ			911,962,616	912,186,589	2024/5/15
11	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1,007,472,000	77.04	76.77	1	3.98
	イギリス			776,206,802	773,486,628	2032/1/31
12	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	957,514,300	81.09	80.55	2	3.97
	ニュージーランド			776,477,071	771,296,918	2032/5/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	710,488,800	87.45	85.94	3.125	3.14
	アメリカ			621,393,504	610,601,179	2042/2/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	696,391,800	87.89	87.24	1.75	3.13
	アメリカ			612,086,608	607,601,845	2029/11/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	671,017,200	85.60	84.78	1.875	2.93
	アメリカ			574,424,274	568,948,773	2032/2/15
16	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	903,692,100	63.14	62.32	1.75	2.90
	ニュージーランド			570,627,339	563,262,249	2041/5/15
17	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	698,820,500	79.66	78.91	2.75	2.84
	ニュージーランド			556,708,363	551,446,244	2037/4/15
18	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	692,184,000	65.67	65.30	0.625	2.33
	イギリス			454,577,998	452,003,073	2035/7/31
19	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	487,428,000	92.60	91.98	3.75	2.31
	イギリス			451,387,573	448,346,022	2038/1/29
20	US TREASURY N/B	国債証券	341,147,400	112.85	111.24	5	1.95
	アメリカ			385,015,544	379,526,482	2037/5/15
21	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	538,222,000	68.59	67.51	2.75	1.87
	ニュージーランド			369,214,909	363,402,112	2051/5/15
22	US TREASURY N/B	国債証券	384,848,100	81.62	79.98	2.875	1.58
	アメリカ			314,132,261	307,816,904	2046/11/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	427,139,100	71.51	69.81	2.25	1.54
	アメリカ			305,485,612	298,211,434	2052/2/15
24	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	251,868,000	97.62	96.95	4.25	1.26
	イギリス			245,896,209	244,198,619	2040/12/7
25	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	59,796,000	100.64	99.87	4.5	0.31
	イギリス			60,179,890	59,720,657	2042/12/7
26	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	18,120,000	96.75	95.96	4.25	0.09
	イギリス			17,531,462	17,388,314	2046/12/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	98.46
	小計		98.46
合 計(対純資産総額比)			98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。