有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/23-2024/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ高金利国債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	9,452,733,788	2.1235	2.0425	-	100.00
	日本			20,073,709,246	19,307,208,761	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド

2024年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1,609,200,000	93.29	93.43	0.5	7.79
	ニュージーランド			1,501,303,140	1,503,604,296	2026/5/15
2	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1,448,100,000	98.27	98.39	2.75	7.38
	ニュージーランド			1,423,178,199	1,424,872,476	2025/4/15
3	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1,502,100,000	86.61	86.79	0.25	6.75
	ニュージーランド			1,301,103,999	1,303,732,674	2028/5/15
4	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1,117,789,600	99.65	99.87	4.125	5.78
	イギリス			1,113,933,225	1,116,370,007	2027/1/29
5	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1,121,704,800	92.02	92.34	0.375	5.36
	イギリス			1,032,293,710	1,035,793,429	2026/10/22
6	US TREASURY N/B	国債証券	1,143,300,000	88.67	89.27	1.75	5.29
	アメリカ			1,013,775,543	1,020,658,209	2029/11/15
7	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1,282,228,000	77.57	78.13	0.25	5.19
	イギリス			994,739,660	1,001,817,558	2031/7/31
8	US TREASURY N/B	国債証券	1,054,884,800	93.94	94.27	1.875	5.15
	アメリカ			991,053,720	994,513,742	2027/2/28
9	US TREASURY N/B	国債証券	1,022,872,400	94.16	94.43	1.5	5.00
	アメリカ			963,208,252	965,970,008	2026/8/15
10	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1,002,600,000	95.43	95.46	3	4.96
	ニュージーランド			956,821,284	957,132,090	2029/4/20
11	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1,008,164,000	80.66	81.29	1	4.25
	イギリス			813,215,327	819,597,005	2032/1/31
12	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	886,500,000	84.99	84.91	2	3.90
	ニュージーランド			753,436,350	752,789,205	2032/5/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	768,297,600	83.07	83.85	3.125	3.34
	アメリカ			638,286,280	644,286,684	2042/2/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	725,614,400	85.00	85.67	1.875	3.22
	アメリカ			616,794,008	621,641,112	2032/2/15
15	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	724,500,000	82.85	82.11	2.75	3.08
	ニュージーランド			600,291,720	594,923,175	2037/4/15
16	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	914,400,000	66.00	65.03	1.75	3.08
	ニュージーランド			603,522,288	594,652,608	2041/5/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	541,162,000	97.71	97.84	2.125	2.74
	アメリカ			528,823,506	529,521,605	2025/5/15
18	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	659,711,200	68.84	69.45	0.625	2.37
	イギリス			454,211,161	458,209,011	2035/7/31
19	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	477,654,400	94.11	94.83	3.75	2.35
	イギリス			449,568,321	453,007,432	2038/1/29
20	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	456,120,800	97.47	98.17	4.25	2.32
	イギリス			444,594,627	447,814,840	2040/12/7
21	US TREASURY N/B	国債証券	368,904,800	107.35	108.19	5	2.07
	アメリカ			396,022,991	399,121,792	2037/5/15
22	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	558,000,000	69.96	68.56	2.75	1.98
	ニュージーランド			390,404,700	382,581,540	2051/5/15
23	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	379,774,400	99.61	100.33	4.5	1.97
	イギリス			378,331,257	381,065,632	2042/12/7
24	US TREASURY N/B	国債証券	416,161,200	76.08	76.76	2.875	1.65
	アメリカ			316,652,895	319,466,145	2046/11/15
25	US TREASURY N/B	国債証券	471,039,600	64.62	65.19	2.25	1.59
	アメリカ			304,409,341	307,075,425	2052/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	98.57
	小計		98.57
合 計(対純資産総額比)			98.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。