有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)

(1)【投資状況】

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		756,325,735	98.15
	内 日本	756,325,735	98.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,248,057	1.85
純資産総額		770,573,792	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,025,203,600	85.30
	内 日本	3,025,203,600	85.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		521,161,027	14.70
純資産総額		3,546,364,627	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		520,100,000	14.67
	内 日本	520,100,000	14.67

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
高金利ソブリン・マザーファンド

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,733,013,667	97.37
	内 メキシコ	2,467,245,357	13.55
	内 ニュージーランド	2,034,482,602	11.17
	内 マレーシア	1,938,985,192	10.65
	内 タイ	1,822,330,626	10.01
	内 ポーランド	1,797,591,862	9.87
	内 ノルウェー	1,651,666,038	9.07
	内 フランス	1,635,177,715	8.98
	内 スウェーデン	1,616,625,594	8.88
	内 オーストラリア	1,536,523,160	8.44
	内 カナダ	1,232,385,521	6.77
特殊債券		156,533,833	0.86
	内 オーストラリア	156,533,833	0.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		322,957,846	1.77
純資産総額		18,212,505,346	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。