有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年8月9日-平成30年2月8日)

(1)【投資状況】

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		271,141,019	98.70
	内 日本	271,141,019	98.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,574,200	1.30
純資産総額		274,715,219	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,947,391,000	88.74
	内 日本	5,947,391,000	88.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		754,502,949	11.26
純資産総額		6,701,893,949	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		751,400,000	11.21
	内 日本	751,400,000	11.21

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
高金利ソブリン・マザーファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,728,007,110	98.14
	内 アメリカ	691,189,864	11.84
	内 イギリス	623,654,132	10.69
	内 カナダ	617,252,263	10.58
	内 タイ	609,990,620	10.45
	内 マレーシア	607,820,309	10.41
	内 ニュージーランド	575,141,379	9.85
	内 シンガポール	574,612,080	9.85
	内 ポーランド	537,901,929	9.22
	内 オーストラリア	459,943,940	7.88
	内 メキシコ	430,500,594	7.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		108,574,950	1.86
純資産総額		5,836,582,060	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。