有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

(1)【投資状況】

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		203,584,745	98.67
	内 日本	203,584,745	98.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,750,544	1.33
純資産総額		206,335,289	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,929,429,530	97.94
	内 シンガポール	256,842,825	13.04
	内 マレーシア	239,503,632	12.16
	内 タイ	205,080,093	10.41
	内 ノルウェー	203,542,097	10.33
	内 カナダ	196,288,345	9.96
	内 アメリカ	195,565,279	9.93
	内 ポーランド	194,962,269	9.90
	内 オーストラリア	164,474,747	8.35
	内 イギリス	149,237,821	7.58
	内 ニュージーランド	123,932,422	6.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,575,358	2.06
純資産総額		1,970,004,888	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
日経225インデックスファンド・マザーファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		24,496,721,660	91.75
	内 日本	24,496,721,660	91.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,204,114,726	8.25
純資産総額		26,700,836,386	100.00

その他資産の投資状況

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,177,040,000	8.15
	内 日本	2,177,040,000	8.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。