有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年8月12日-令和3年2月8日)

(1)【投資状況】

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		192,377,801	97.22
	内 日本	192,377,801	97.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,504,834	2.78
純資産総額		197,882,635	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,890,692,438	98.50
	内 ノルウェー	269,916,601	14.06
	内 カナダ	252,869,057	13.17
	内 ニュージーランド	199,956,746	10.42
	内 アメリカ	196,734,322	10.25
	内 オーストラリア	196,148,844	10.22
	内 シンガポール	193,614,198	10.09
	内 タイ	169,055,724	8.81
	内 マレーシア	159,865,752	8.33
	内 イギリス	143,340,485	7.47
	内 ポーランド	109,190,709	5.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,805,835	1.50
純資産総額		1,919,498,273	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
日経225インデックスファンド・マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		37,000,429,820	95.66
	内 日本	37,000,429,820	95.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,679,311,568	4.34
純資産総額		38,679,741,388	100.00

その他資産の投資状況

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,667,250,000	4.31
	内 日本	1,667,250,000	4.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。