有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/08/09-2023/02/08)

(1)【投資状況】

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		145,648,160	98.24
	内 日本	145,648,160	98.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,610,346	1.76
純資産総額		148,258,506	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		458,921,125	98.05
	内 アメリカ	59,803,761	12.78
	内 カナダ	53,096,249	11.34
	内 オーストラリア	47,054,496	10.05
	内 ノルウェー	46,330,218	9.90
	内 ニュージーランド	46,205,925	9.87
	内 マレーシア	45,784,713	9.78
	内 シンガポール	45,435,877	9.71
	内 ポーランド	40,404,534	8.63
	内 タイ	39,264,011	8.39
	内 イギリス	35,541,341	7.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,141,817	1.95
純資産総額		468,062,942	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
インデックス225 マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		128,239,043,200	98.22
	内 日本	128,239,043,200	98.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,329,644,096	1.78
純資産総額		130,568,687,296	100.00

その他資産の投資状況

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,280,010,000	1.75
	内 日本	2,280,010,000	1.75

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。