有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)

(1)【投資状況】

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		459,786,594	98.69
	内 日本	459,786,594	98.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,092,218	1.31
純資産総額		465,878,812	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,406,454,800	81.44
	内 日本	2,406,454,800	81.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		548,459,050	18.56
純資産総額		2,954,913,850	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		546,360,000	18.49
	内 日本	546,360,000	18.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
高金利ソブリン・マザーファンド

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,991,365,666	98.44
	内 アメリカ	2,147,727,973	14.10
	内 イギリス	1,883,985,868	12.37
	内 カナダ	1,533,974,781	10.07
	内 タイ	1,428,883,328	9.38
	内 ポーランド	1,420,254,667	9.33
	内 メキシコ	1,416,889,766	9.30
	内 ニュージーランド	1,387,298,076	9.11
	内 オーストラリア	1,298,778,127	8.53
	内 マレーシア	1,278,979,680	8.40
	内 シンガポール	1,194,593,400	7.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		237,011,645	1.56
純資産総額		15,228,377,311	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		326,169,525	2.14
	-	326,169,525	2.14
為替予約取引(売建)		192,790,968	△1.27
	-	192,790,968	△1.27

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。