有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

【提出】: 2020/03/09 9:03
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		前特定期間末 2019年 6月10日現在	当特定期間末 2019年12月10日現在
1.	期首元本額	2,859,857,337円	2,714,315,948円
	期中追加設定元本額	13,519,394円	10,079,591円
	期中一部解約元本額	159,060,783円	200,735,790円
2.	特定期間の末日における受益権の総数	2,714,315,948口	2,523,659,749口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	1,390,726,720円	1,268,049,459円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前特定期間自 2018年12月11日至 2019年 6月10日				当特定期間自 2019年 6月11日至 2019年12月10日
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額			1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
			2,001,365円				1,890,707円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2018年12月11日 2019年 1月10日				2019年 6月11日 2019年 7月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	900,421円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,742,894円		収益調整金額	C	21,601,851円
	分配準備積立金額	D	70,963,430円		分配準備積立金額	D	81,864,474円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,706,324円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,366,746円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,837,659,553口		当ファンドの期末残存口数	F	2,652,262,860口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	330円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	393円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,837,659円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,652,262円
	2019年 1月11日 2019年 2月12日				2019年 7月11日 2019年 8月13日
	費用控除後の配当等収益額	A	2,329,552円		費用控除後の配当等収益額	A	1,456,420円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,558,155円		収益調整金額	C	21,561,504円
	分配準備積立金額	D	67,436,537円		分配準備積立金額	D	79,730,041円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,324,244円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,747,965円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,809,699,680口		当ファンドの期末残存口数	F	2,640,902,290口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	328円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	389円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,809,699円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,640,902円
	2019年 2月13日 2019年 3月11日				2019年 8月14日 2019年 9月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	3,526,087円		費用控除後の配当等収益額	A	1,300,202円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,541,326円		収益調整金額	C	21,333,428円
	分配準備積立金額	D	66,557,593円		分配準備積立金額	D	77,524,799円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,625,006円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,158,429円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,796,239,624口		当ファンドの期末残存口数	F	2,607,211,563口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	331円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	384円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,796,239円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,607,211円
	2019年 3月12日 2019年 4月10日				2019年 9月11日 2019年10月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	5,435,417円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,228,137円		収益調整金額	C	21,254,422円
	分配準備積立金額	D	66,124,855円		分配準備積立金額	D	75,745,953円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,788,409円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,000,375円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,749,391,042口		当ファンドの期末残存口数	F	2,592,120,352口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	341円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	374円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,749,391円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,592,120円
	2019年 4月11日 2019年 5月10日				2019年10月11日 2019年11月11日
	費用控除後の配当等収益額	A	13,544,032円		費用控除後の配当等収益額	A	715,134円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,046,409円		収益調整金額	C	21,088,380円
	分配準備積立金額	D	68,098,428円		分配準備積立金額	D	72,403,917円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,688,869円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,207,431円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,721,509,171口		当ファンドの期末残存口数	F	2,566,522,394口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	380円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	367円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,721,509円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,566,522円
	2019年 5月11日 2019年 6月10日				2019年11月12日 2019年12月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	7,837,866円		費用控除後の配当等収益額	A	321,998円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,054,538円		収益調整金額	C	20,792,949円
	分配準備積立金額	D	78,659,758円		分配準備積立金額	D	69,359,415円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,552,162円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,474,362円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,714,315,948口		当ファンドの期末残存口数	F	2,523,659,749口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	399円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	358円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,714,315円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,523,659円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別項目	前特定期間自 2018年12月11日至 2019年 6月10日	当特定期間自 2019年 6月11日至 2019年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが親投資信託受益証券を通じて実質的に保有する金融商品の種類は、有価証券(株式)、デリバティブ取引(為替予約取引)、金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、金融商品に係るリスク全般について複数の部署及び会議体において組織的に管理を行っております。これら金融商品に係るリスクについては、運用委員会により定期的に検証を行い、その結果に基づき関連所轄部門に対する是正勧告を行っております。また、運用部門及びプロダクト部門においては、運用管理の一環として、個別銘柄のチェックやポートフォリオのモニタリングを行っております。さらに、フロント・オフィスとバック・オフィスが分離されていることに加えて、独立した管理部門及び法務・コンプライアンス部によるリスク管理体制が敷かれています。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別項目	前特定期間末 2019年 6月10日現在	当特定期間末 2019年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
	デリバティブ取引等	デリバティブ取引等
	該当事項はありません。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、短期間で決済されることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

前特定期間末(2019年 6月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	4,164,575
合計	4,164,575

当特定期間末(2019年12月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△6,709,952
合計	△6,709,952

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

前特定期間末 2019年 6月10日現在		当特定期間末 2019年12月10日現在
1口当たり純資産額	0.4876円	1口当たり純資産額	0.4975円
(1万口当たり純資産額)	(4,876円)	(1万口当たり純資産額)	(4,975円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

開示資料

決算