有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

【提出】: 2020/09/10 9:20
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		前特定期間末 2019年12月10日現在	当特定期間末 2020年 6月10日現在
1.	期首元本額	2,714,315,948円	2,523,659,749円
	期中追加設定元本額	10,079,591円	25,790,907円
	期中一部解約元本額	200,735,790円	185,081,533円
2.	特定期間の末日における受益権の総数	2,523,659,749口	2,364,369,123口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	1,268,049,459円	1,258,954,083円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前特定期間自 2019年 6月11日至 2019年12月10日				当特定期間自 2019年12月11日至 2020年 6月10日
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額			1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	1,890,707円				2,538,886円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2019年 6月11日 2019年 7月10日				2019年12月11日 2020年 1月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	900,421円		費用控除後の配当等収益額	A	451,013円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	21,601,851円		収益調整金額	C	20,301,907円
	分配準備積立金額	D	81,864,474円		分配準備積立金額	D	65,431,236円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,366,746円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,184,156円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,652,262,860口		当ファンドの期末残存口数	F	2,458,626,267口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	393円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	350円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,652,262円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,458,626円
	2019年 7月11日 2019年 8月13日				2020年 1月11日 2020年 2月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	1,456,420円		費用控除後の配当等収益額	A	1,021,605円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	21,561,504円		収益調整金額	C	20,293,764円
	分配準備積立金額	D	79,730,041円		分配準備積立金額	D	62,997,030円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,747,965円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,312,399円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,640,902,290口		当ファンドの期末残存口数	F	2,445,358,270口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	389円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	344円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,640,902円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,445,358円
	2019年 8月14日 2019年 9月10日				2020年 2月11日 2020年 3月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	1,300,202円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	21,333,428円		収益調整金額	C	20,052,716円
	分配準備積立金額	D	77,524,799円		分配準備積立金額	D	60,677,230円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,158,429円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,729,946円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,607,211,563口		当ファンドの期末残存口数	F	2,410,365,625口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	384円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	334円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,607,211円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,410,365円
	2019年 9月11日 2019年10月10日				2020年 3月11日 2020年 4月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	2,016,511円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	21,254,422円		収益調整金額	C	19,790,594円
	分配準備積立金額	D	75,745,953円		分配準備積立金額	D	57,132,282円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,000,375円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,939,387円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,592,120,352口		当ファンドの期末残存口数	F	2,366,148,246口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	374円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	333円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,592,120円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,366,148円
	2019年10月11日 2019年11月11日				2020年 4月11日 2020年 5月11日
	費用控除後の配当等収益額	A	715,134円		費用控除後の配当等収益額	A	5,000,474円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	21,088,380円		収益調整金額	C	20,044,634円
	分配準備積立金額	D	72,403,917円		分配準備積立金額	D	56,600,809円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,207,431円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,645,917円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,566,522,394口		当ファンドの期末残存口数	F	2,367,819,865口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	367円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	344円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,566,522円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,367,819円
	2019年11月12日 2019年12月10日				2020年 5月12日 2020年 6月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	321,998円		費用控除後の配当等収益額	A	1,551,753円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,792,949円		収益調整金額	C	20,127,312円
	分配準備積立金額	D	69,359,415円		分配準備積立金額	D	59,040,304円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,474,362円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,719,369円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,523,659,749口		当ファンドの期末残存口数	F	2,364,369,123口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	358円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	341円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,523,659円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,364,369円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別項目	前特定期間自 2019年 6月11日至 2019年12月10日	当特定期間自 2019年12月11日至 2020年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが親投資信託受益証券を通じて実質的に保有する金融商品の種類は、有価証券(株式)、デリバティブ取引(為替予約取引)、金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、金融商品に係るリスク全般について複数の部署及び会議体において組織的に管理を行っております。これら金融商品に係るリスクについては、運用委員会により定期的に検証を行い、その結果に基づき関連所轄部門に対する是正勧告を行っております。また、運用部門においては、運用管理の一環として、個別銘柄のチェックやポートフォリオのモニタリングを行っております。さらに、フロント・オフィスとバック・オフィスが分離されていることに加えて、独立したリスク管理部門及び法務・コンプライアンス部によるリスク管理体制が敷かれています。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別項目	前特定期間末 2019年12月10日現在	当特定期間末 2020年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
	デリバティブ取引等	デリバティブ取引等
	該当事項はありません。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、短期間で決済されることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

前特定期間末(2019年12月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△6,709,952
合計	△6,709,952

当特定期間末(2020年 6月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	125,853,500
合計	125,853,500

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

前特定期間末 2019年12月10日現在		当特定期間末 2020年 6月10日現在
1口当たり純資産額	0.4975円	1口当たり純資産額	0.4675円
(1万口当たり純資産額)	(4,975円)	(1万口当たり純資産額)	(4,675円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

開示資料

決算