有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

【提出】: 2021/03/10 9:01
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		前特定期間末 2020年 6月10日現在	当特定期間末 2020年12月10日現在
1.	期首元本額	2,523,659,749円	2,364,369,123円
	期中追加設定元本額	25,790,907円	18,582,692円
	期中一部解約元本額	185,081,533円	137,086,308円
2.	特定期間の末日における受益権の総数	2,364,369,123口	2,245,865,507口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	1,258,954,083円	1,148,200,561円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前特定期間自 2019年12月11日至 2020年 6月10日				当特定期間自 2020年 6月11日至 2020年12月10日
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として当ファンドが投資する親投資信託受益証券の投資割合に応じた純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額を支弁しております。			1.	同左

			年1万分の38
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2019年12月11日 2020年 1月10日				2020年 6月11日 2020年 7月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	451,013円		費用控除後の配当等収益額	A	2,070,534円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,301,907円		収益調整金額	C	20,013,119円
	分配準備積立金額	D	65,431,236円		分配準備積立金額	D	57,743,946円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,184,156円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,827,599円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,458,626,267口		当ファンドの期末残存口数	F	2,345,749,138口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	350円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	340円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,458,626円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,345,749円
	2020年 1月11日 2020年 2月10日				2020年 7月11日 2020年 8月11日
	費用控除後の配当等収益額	A	1,021,605円		費用控除後の配当等収益額	A	1,194,304円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,293,764円		収益調整金額	C	19,955,073円
	分配準備積立金額	D	62,997,030円		分配準備積立金額	D	57,104,988円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,312,399円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,254,365円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,445,358,270口		当ファンドの期末残存口数	F	2,332,686,864口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	344円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	335円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,445,358円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,332,686円
	2020年 2月11日 2020年 3月10日				2020年 8月12日 2020年 9月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	1,482,151円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,052,716円		収益調整金額	C	19,959,898円
	分配準備積立金額	D	60,677,230円		分配準備積立金額	D	55,672,230円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,729,946円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,114,279円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,410,365,625口		当ファンドの期末残存口数	F	2,323,491,441口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	334円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	331円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,410,365円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,323,491円
	2020年 3月11日 2020年 4月10日				2020年 9月11日 2020年10月12日
	費用控除後の配当等収益額	A	2,016,511円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,790,594円		収益調整金額	C	19,571,789円
	分配準備積立金額	D	57,132,282円		分配準備積立金額	D	53,354,692円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,939,387円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,926,481円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,366,148,246口		当ファンドの期末残存口数	F	2,263,748,278口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	333円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	322円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,366,148円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,263,748円
	2020年 4月11日 2020年 5月11日				2020年10月13日 2020年11月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	5,000,474円		費用控除後の配当等収益額	A	608,035円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,044,634円		収益調整金額	C	19,550,717円
	分配準備積立金額	D	56,600,809円		分配準備積立金額	D	50,819,496円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,645,917円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,978,248円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,367,819,865口		当ファンドの期末残存口数	F	2,254,019,153口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	344円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	314円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,367,819円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,254,019円
	2020年 5月12日 2020年 6月10日				2020年11月11日 2020年12月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	1,551,753円		費用控除後の配当等収益額	A	543,785円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,127,312円		収益調整金額	C	19,547,642円
	分配準備積立金額	D	59,040,304円		分配準備積立金額	D	48,936,003円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,719,369円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,027,430円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,364,369,123口		当ファンドの期末残存口数	F	2,245,865,507口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	341円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	307円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,364,369円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,245,865円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別項目	前特定期間自 2019年12月11日至 2020年 6月10日	当特定期間自 2020年 6月11日至 2020年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが親投資信託受益証券を通じて実質的に保有する金融商品の種類は、有価証券(株式、投資証券)、デリバティブ取引(為替予約取引)、金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、金融商品に係るリスク全般について複数の部署及び会議体において組織的に管理を行っております。これら金融商品に係るリスクについては、運用委員会により定期的に検証を行い、その結果に基づき関連所轄部門に対する是正勧告を行っております。また、運用部門においては、運用管理の一環として、個別銘柄のチェックやポートフォリオのモニタリングを行っております。さらに、フロント・オフィスとバック・オフィスが分離されていることに加えて、独立したリスク管理部門及び法務・コンプライアンス部によるリスク管理体制が敷かれています。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別項目	前特定期間末 2020年 6月10日現在	当特定期間末 2020年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
	デリバティブ取引等	デリバティブ取引等
	該当事項はありません。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、短期間で決済されることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

前特定期間末(2020年 6月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	125,853,500
合計	125,853,500

当特定期間末(2020年12月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	34,915,894
合計	34,915,894

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

前特定期間末 2020年 6月10日現在		当特定期間末 2020年12月10日現在
1口当たり純資産額	0.4675円	1口当たり純資産額	0.4887円
(1万口当たり純資産額)	(4,675円)	(1万口当たり純資産額)	(4,887円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

開示資料

決算