有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

【提出】: 2020/06/25 9:07
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年10月11日から2020年 4月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年10月10日現在				当期 2020年 4月10日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			21,128,854,661口				19,473,858,659口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	1,560,940,908円			元本の欠損	2,823,974,912円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9261円			1口当たり純資産額	0.8550円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,261円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,550円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年 4月11日至 2019年10月10日				当期自 2019年10月11日至 2020年 4月10日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である世界好配当株投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)及びNOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.(ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED 支払金額 54,763,683円 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC. 支払金額 6,571,642円				当ファンドの主要投資対象である世界好配当株投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)及びNOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.(ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED 支払金額 54,435,232円 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC. 支払金額 6,532,228円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2019年 4月11日から2019年 5月10日まで				2019年10月11日から2019年11月11日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,873,931円		費用控除後の配当等収益額	A	21,516,954円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	166,993,909円		収益調整金額	C	158,713,626円
	分配準備積立金額	D	852,638,783円		分配準備積立金額	D	953,780,534円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,044,506,623円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,134,011,114円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,961,833,982口		当ファンドの期末残存口数	F	20,781,438,894口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	475円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	545円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,961,833円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,781,438円
	2019年 5月11日から2019年 6月10日まで				2019年11月12日から2019年12月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	93,277,244円		費用控除後の配当等収益額	A	36,407,378円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	165,536,087円		収益調整金額	C	156,491,577円
	分配準備積立金額	D	848,099,733円		分配準備積立金額	D	940,317,115円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,106,913,064円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,133,216,070円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,758,825,800口		当ファンドの期末残存口数	F	20,457,385,426口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	508円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	553円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,758,825円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,457,385円
	2019年 6月11日から2019年 7月10日まで				2019年12月11日から2020年 1月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,476,050円		費用控除後の配当等収益額	A	43,834,428円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	147,426,925円
	収益調整金額	C	164,291,788円		収益調整金額	C	153,913,548円
	分配準備積立金額	D	912,503,785円		分配準備積立金額	D	939,347,340円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,129,271,623円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,284,522,241円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,583,390,688口		当ファンドの期末残存口数	F	20,084,014,615口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	523円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	639円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,583,390円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,084,014円
	2019年 7月11日から2019年 8月13日まで				2020年 1月11日から2020年 2月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,266,985円		費用控除後の配当等収益額	A	19,443,891円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	125,000,752円
	収益調整金額	C	163,522,179円		収益調整金額	C	152,067,085円
	分配準備積立金額	D	938,532,776円		分配準備積立金額	D	1,096,640,809円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,107,321,940円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,393,152,537円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,467,436,331口		当ファンドの期末残存口数	F	19,822,740,969口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	515円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	702円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,467,436円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,822,740円
	2019年 8月14日から2019年 9月10日まで				2020年 2月11日から2020年 3月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,574,149円		費用控除後の配当等収益額	A	32,449,963円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	162,713,206円		収益調整金額	C	151,077,036円
	分配準備積立金額	D	917,414,170円		分配準備積立金額	D	1,210,404,843円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,145,701,525円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,393,931,842円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,348,815,986口		当ファンドの期末残存口数	F	19,644,142,377口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	536円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	709円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,348,815円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,644,142円
	2019年 9月11日から2019年10月10日まで				2020年 3月11日から2020年 4月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,445,008円		費用控除後の配当等収益額	A	67,915,256円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	161,227,388円		収益調整金額	C	150,209,919円
	分配準備積立金額	D	952,061,476円		分配準備積立金額	D	1,212,572,222円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,151,733,872円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,430,697,397円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,128,854,661口		当ファンドの期末残存口数	F	19,473,858,659口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	545円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	734円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,128,854円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,473,858円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年 4月11日至 2019年10月10日	当期自 2019年10月11日至 2020年 4月10日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年10月10日現在	当期 2020年 4月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年 4月11日至 2019年10月10日	当期自 2019年10月11日至 2020年 4月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年 4月11日至 2019年10月10日		当期自 2019年10月11日至 2020年 4月10日
期首元本額	22,331,973,885円	期首元本額	21,128,854,661円
期中追加設定元本額	14,522,715円	期中追加設定元本額	29,451,218円
期中一部解約元本額	1,217,641,939円	期中一部解約元本額	1,684,447,220円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年 4月11日至 2019年10月10日	当期自 2019年10月11日至 2020年 4月10日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△239,930,692	773,881,826
合計	△239,930,692	773,881,826

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

開示資料

決算