有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月11日)

(1)【投資状況】

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		647,067,860	98.94
	内 日本	647,067,860	98.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,931,165	1.06
純資産総額		653,999,025	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		329,086,546,260	98.60
	内 日本	329,086,546,260	98.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,682,576,008	1.40
純資産総額		333,769,122,268	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,993,170,000	1.50
	内 日本	4,993,170,000	1.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		356,072,343,600	81.00
	内 日本	356,072,343,600	81.00
地方債証券		28,641,792,956	6.52
	内 日本	28,641,792,956	6.52
特殊債券		28,383,592,211	6.46
	内 日本	28,383,592,211	6.46
社債券		24,439,437,000	5.56
	内 日本	24,129,768,000	5.49
	内 アメリカ	309,669,000	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,083,163,236	0.47
純資産総額		439,620,329,003	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		28,113,713,800	99.05
	内 日本	28,113,713,800	99.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		270,230,115	0.95
純資産総額		28,383,943,915	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		312,489,281,590	95.96
	内 アメリカ	185,985,346,759	57.12
	内 イギリス	26,408,025,894	8.11
	内 カナダ	14,139,715,208	4.34
	内 スイス	13,225,995,167	4.06
	内 ドイツ	12,172,228,342	3.74
	内 フランス	11,914,254,454	3.66
	内 オーストラリア	9,143,506,580	2.81
	内 オランダ	5,010,861,360	1.54
	内 スペイン	4,808,642,304	1.48
	内 アイルランド	4,113,933,192	1.26
	内 スウェーデン	4,087,672,525	1.26
	内 香港	3,633,125,730	1.12
	内 イタリア	2,877,726,087	0.88
	内 シンガポール	2,078,280,538	0.64
	内 デンマーク	2,061,384,684	0.63
	内 ジャージィー	1,935,598,424	0.59
	内 ベルギー	1,682,172,333	0.52
	内 フィンランド	1,234,527,547	0.38
	内 オランダ領キュラソー	1,227,694,886	0.38
	内 バミューダ	1,090,964,146	0.34
	内 ノルウェー	834,059,063	0.26
	内 イスラエル	727,282,447	0.22
	内 ルクセンブルグ	488,704,856	0.15
	内 オーストリア	297,920,444	0.09
	内 ケイマン諸島	280,760,882	0.09
	内 ポルトガル	229,298,498	0.07
	内 イギリス領バージン諸島	172,224,967	0.05
	内 ニュージーランド	165,900,849	0.05
	内 パナマ	161,705,611	0.05
	内 リベリア	135,578,862	0.04
	内 ガーンジィ	83,654,188	0.03
	内 マン島	60,525,723	0.02
	内 モーリシャス	20,009,040	0.01
投資信託受益証券		912,919,612	0.28
	内 オーストラリア	780,302,429	0.24
	内 シンガポール	132,617,183	0.04
投資証券		6,457,681,604	1.98
	内 アメリカ	5,348,986,070	1.64
	内 イギリス	426,662,328	0.13
	内 フランス	423,080,285	0.13
	内 香港	145,935,637	0.04
	内 カナダ	67,087,396	0.02
	内 オランダ	45,929,888	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,769,190,715	1.77
純資産総額		325,629,073,521	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		987,850,000	△0.30
	-	987,850,000	△0.30
株価指数先物取引(買建)		5,598,456,191	1.72
	内 アメリカ	3,552,616,420	1.09
	内 ドイツ	1,078,189,952	0.33
	内 イギリス	486,761,184	0.15
	内 オーストラリア	245,359,773	0.08
	内 カナダ	235,528,862	0.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		360,847,166,939	97.94
	内 アメリカ	142,964,811,321	38.80
	内 イタリア	37,454,863,943	10.17
	内 フランス	37,143,645,722	10.08
	内 ドイツ	30,473,392,380	8.27
	内 イギリス	29,786,130,023	8.08
	内 スペイン	20,287,122,986	5.51
	内 ベルギー	9,819,735,839	2.67
	内 オランダ	9,746,211,618	2.65
	内 カナダ	8,490,863,944	2.30
	内 オーストラリア	6,053,523,101	1.64
	内 オーストリア	6,015,385,848	1.63
	内 メキシコ	4,053,244,614	1.10
	内 デンマーク	3,056,738,545	0.83
	内 アイルランド	2,903,555,545	0.79
	内 フィンランド	2,305,825,200	0.63
	内 ポーランド	2,254,261,098	0.61
	内 南アフリカ	2,048,010,031	0.56
	内 マレーシア	1,867,840,066	0.51
	内 スウェーデン	1,756,678,149	0.48
	内 シンガポール	1,326,420,752	0.36
	内 ノルウェー	1,038,906,214	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,585,196,859	2.06
純資産総額		368,432,363,798	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		946,363,370	△0.26
	-	946,363,370	△0.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		396,012,314	11.36
	内 オーストラリア	290,825,732	8.34
	内 シンガポール	105,186,582	3.02
投資証券		3,062,899,806	87.86
	内 アメリカ	2,425,797,112	69.58
	内 イギリス	234,185,781	6.72
	内 フランス	157,933,797	4.53
	内 カナダ	81,570,438	2.34
	内 香港	62,874,987	1.80
	内 オランダ	43,775,183	1.26
	内 ベルギー	27,676,239	0.79
	内 ニュージーランド	13,252,050	0.38
	内 シンガポール	9,075,885	0.26
	内 ドイツ	6,758,334	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,353,389	0.78
純資産総額		3,486,265,509	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。