有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/12-2022/11/11)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		427,284,082	98.99
	内 日本	427,284,082	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,377,492	1.01
純資産総額		431,661,574	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		370,866,915,690	97.68
	内 日本	370,866,915,690	97.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,820,018,212	2.32
純資産総額		379,686,933,902	100.00

その他資産の投資状況

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		8,596,800,000	2.26
	内 日本	8,596,800,000	2.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		768,866,787,001	95.39
	内 アメリカ	538,536,721,534	66.81
	内 イギリス	34,387,688,194	4.27
	内 カナダ	30,012,819,608	3.72
	内 スイス	26,327,988,227	3.27
	内 フランス	25,294,834,735	3.14
	内 ドイツ	18,919,600,363	2.35
	内 オーストラリア	17,453,607,251	2.17
	内 オランダ	14,639,666,505	1.82
	内 アイルランド	14,233,394,569	1.77
	内 スウェーデン	7,287,319,205	0.90
	内 デンマーク	6,521,551,422	0.81
	内 スペイン	5,721,565,225	0.71
	内 香港	4,882,381,759	0.61
	内 イタリア	4,012,874,098	0.50
	内 ジャージィー	3,021,281,912	0.37
	内 フィンランド	2,969,102,324	0.37
	内 シンガポール	2,772,312,234	0.34
	内 ベルギー	1,930,293,662	0.24
	内 ノルウェー	1,876,379,832	0.23
	内 イスラエル	1,752,174,900	0.22
	内 ケイマン諸島	1,501,710,060	0.19
	内 バミューダ	1,196,537,144	0.15
	内 オランダ領キュラソー	1,176,457,396	0.15
	内 ルクセンブルグ	560,679,608	0.07
	内 ニュージーランド	504,368,849	0.06
	内 オーストリア	415,175,001	0.05
	内 ポルトガル	406,788,560	0.05
	内 リベリア	228,676,758	0.03
	内 パナマ	179,119,698	0.02
	内 マン島	143,716,368	0.02
投資信託受益証券		1,366,275,330	0.17
	内 オーストラリア	1,010,633,450	0.13
	内 シンガポール	355,641,880	0.04
投資証券		16,736,454,902	2.08
	内 アメリカ	15,720,298,518	1.95
	内 イギリス	347,213,069	0.04
	内 フランス	291,503,045	0.04
	内 香港	245,512,313	0.03
	内 カナダ	69,924,543	0.01
	内 ベルギー	62,003,414	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,070,654,624	2.37
純資産総額		806,040,171,857	100.00

その他資産の投資状況

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		19,289,538,356	2.39
	内 アメリカ	14,360,296,734	1.78
	内 ドイツ	2,886,351,409	0.36
	内 イギリス	875,849,247	0.11
	内 カナダ	729,164,956	0.09
	内 オーストラリア	437,876,010	0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		494,234,758,000	83.99
	内 日本	494,234,758,000	83.99
地方債証券		33,557,445,178	5.70
	内 日本	33,557,445,178	5.70
特殊債券		31,422,483,677	5.34
	内 日本	31,422,483,677	5.34
社債券		26,638,418,330	4.53
	内 日本	25,944,856,330	4.41
	内 フランス	693,562,000	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,565,918,346	0.44
純資産総額		588,419,023,531	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		182,011,926,646	98.70
	内 アメリカ	91,976,855,684	49.87
	内 フランス	15,755,159,837	8.54
	内 イタリア	14,053,164,023	7.62
	内 ドイツ	12,256,270,860	6.65
	内 スペイン	9,452,976,976	5.13
	内 イギリス	8,693,698,617	4.71
	内 中国	6,004,381,263	3.26
	内 カナダ	3,759,352,040	2.04
	内 ベルギー	3,495,237,450	1.90
	内 オランダ	2,921,689,594	1.58
	内 オーストラリア	2,822,104,802	1.53
	内 オーストリア	2,219,194,503	1.20
	内 メキシコ	1,535,710,950	0.83
	内 アイルランド	1,175,464,137	0.64
	内 フィンランド	929,323,471	0.50
	内 マレーシア	920,754,663	0.50
	内 シンガポール	832,816,565	0.45
	内 ポーランド	749,984,333	0.41
	内 デンマーク	657,973,084	0.36
	内 イスラエル	654,393,784	0.35
	内 スウェーデン	442,104,702	0.24
	内 ノルウェー	365,859,292	0.20
	内 ニュージーランド	337,456,016	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,404,611,081	1.30
純資産総額		184,416,537,727	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		208,076,000,200	97.77
	内 日本	208,076,000,200	97.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,755,699,909	2.23
純資産総額		212,831,700,109	100.00

その他資産の投資状況

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		4,603,890,000	2.16
	内 日本	4,603,890,000	2.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,899,547,948	10.29
	内 オーストラリア	4,450,417,594	6.63
	内 シンガポール	2,395,646,336	3.57
	内 香港	53,484,018	0.08
投資証券		59,955,524,002	89.38
	内 アメリカ	51,874,723,618	77.33
	内 イギリス	3,049,681,305	4.55
	内 カナダ	1,257,142,178	1.87
	内 フランス	1,143,056,040	1.70
	内 香港	839,440,246	1.25
	内 ベルギー	658,463,955	0.98
	内 スペイン	274,172,108	0.41
	内 ニュージーランド	258,547,866	0.39
	内 ガーンジィ	155,289,874	0.23
	内 韓国	148,976,156	0.22
	内 オランダ	127,525,767	0.19
	内 イスラエル	99,861,090	0.15
	内 ドイツ	31,585,983	0.05
	内 アイルランド	27,948,174	0.04
	内 イタリア	9,109,642	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		227,544,017	0.34
純資産総額		67,082,615,967	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。