有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月14日-平成30年5月11日)

(1)【投資状況】

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		435,161,966	98.48
	内 日本	435,161,966	98.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,708,786	1.52
純資産総額		441,870,752	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		290,049,467,830	97.43
	内 日本	290,049,467,830	97.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,651,548,774	2.57
純資産総額		297,701,016,604	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,489,540,000	2.18
	内 日本	6,489,540,000	2.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		290,326,808,500	83.80
	内 日本	290,326,808,500	83.80
地方債証券		22,653,491,882	6.54
	内 日本	22,653,491,882	6.54
特殊債券		15,217,695,104	4.39
	内 日本	15,217,695,104	4.39
社債券		16,021,763,550	4.62
	内 日本	15,820,857,550	4.57
	内 オランダ	200,906,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,217,952,889	0.64
純資産総額		346,437,711,925	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		34,419,876,490	97.83
	内 日本	34,419,876,490	97.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		762,537,110	2.17
純資産総額		35,182,413,600	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		608,634,000	1.73
	内 日本	608,634,000	1.73

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		289,771,018,104	95.16
	内 アメリカ	183,481,337,625	60.26
	内 イギリス	19,941,131,732	6.55
	内 フランス	11,580,329,485	3.80
	内 カナダ	11,370,241,448	3.73
	内 ドイツ	11,311,072,347	3.71
	内 スイス	9,785,036,474	3.21
	内 オーストラリア	7,254,513,769	2.38
	内 オランダ	5,799,695,899	1.90
	内 アイルランド	4,153,367,817	1.36
	内 スペイン	3,490,016,449	1.15
	内 スウェーデン	3,002,663,347	0.99
	内 香港	2,939,069,188	0.97
	内 イタリア	2,209,379,002	0.73
	内 デンマーク	1,988,285,265	0.65
	内 ジャージィー	1,673,724,945	0.55
	内 シンガポール	1,427,424,185	0.47
	内 バミューダ	1,311,039,228	0.43
	内 フィンランド	1,224,802,627	0.40
	内 ベルギー	1,208,000,141	0.40
	内 ケイマン諸島	856,730,697	0.28
	内 ノルウェー	796,260,605	0.26
	内 オランダ領キュラソー	789,981,437	0.26
	内 イスラエル	573,277,276	0.19
	内 ルクセンブルグ	382,643,160	0.13
	内 オーストリア	279,254,002	0.09
	内 ニュージーランド	200,626,948	0.07
	内 ポルトガル	174,736,727	0.06
	内 パナマ	170,302,255	0.06
	内 リベリア	141,709,217	0.05
	内 マン島	95,034,782	0.03
	内 イギリス領バージン諸島	79,704,990	0.03
	内 パプアニューギニア	62,202,487	0.02
	内 モーリシャス	17,422,548	0.01
投資信託受益証券		755,367,870	0.25
	内 オーストラリア	597,816,823	0.20
	内 シンガポール	157,551,047	0.05
投資証券		6,242,401,697	2.05
	内 アメリカ	5,369,771,453	1.76
	内 フランス	361,401,778	0.12
	内 イギリス	310,925,693	0.10
	内 香港	156,135,551	0.05
	内 カナダ	44,167,222	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,735,485,239	2.54
純資産総額		304,504,272,910	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,554,697,910	0.51
	-	1,554,697,910	0.51
為替予約取引(売建)		530,581,810	△0.17
	-	530,581,810	△0.17
株価指数先物取引(買建)		6,894,812,755	2.26
	内 アメリカ	4,753,258,057	1.56
	内 ドイツ	1,201,266,066	0.39
	内 イギリス	486,875,188	0.16
	内 カナダ	255,938,144	0.08
	内 オーストラリア	197,475,300	0.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		207,742,932,034	97.41
	内 アメリカ	92,471,347,643	43.36
	内 フランス	21,644,981,848	10.15
	内 イタリア	18,889,030,463	8.86
	内 イギリス	14,728,567,313	6.91
	内 ドイツ	14,294,600,423	6.70
	内 スペイン	12,376,060,135	5.80
	内 ベルギー	5,388,700,967	2.53
	内 オランダ	4,523,120,712	2.12
	内 オーストラリア	4,455,774,033	2.09
	内 カナダ	4,450,000,371	2.09
	内 オーストリア	3,477,300,068	1.63
	内 アイルランド	1,655,518,352	0.78
	内 メキシコ	1,604,904,323	0.75
	内 南アフリカ	1,274,845,718	0.60
	内 ポーランド	1,255,344,116	0.59
	内 フィンランド	1,247,247,213	0.58
	内 デンマーク	1,244,493,113	0.58
	内 マレーシア	899,202,246	0.42
	内 シンガポール	803,029,874	0.38
	内 スウェーデン	681,907,627	0.32
	内 ノルウェー	376,955,476	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,528,505,716	2.59
純資産総額		213,271,437,750	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,575,271,528	△0.74
	-	1,575,271,528	△0.74

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,263,180,944	10.47
	内 オーストラリア	3,555,468,122	7.08
	内 シンガポール	1,687,751,243	3.36
	内 カナダ	19,961,579	0.04
投資証券		44,741,500,053	89.03
	内 アメリカ	35,507,252,292	70.66
	内 イギリス	2,865,425,525	5.70
	内 フランス	2,570,816,250	5.12
	内 香港	1,025,960,926	2.04
	内 カナダ	897,095,038	1.79
	内 スペイン	498,587,678	0.99
	内 ベルギー	383,155,073	0.76
	内 ニュージーランド	227,013,793	0.45
	内 オランダ	225,941,432	0.45
	内 アイルランド	134,047,944	0.27
	内 ドイツ	128,598,355	0.26
	内 シンガポール	122,996,673	0.24
	内 イタリア	57,770,693	0.11
	内 ガーンジィ	36,290,805	0.07
	内 イスラエル	31,494,662	0.06
	内 マン島	29,052,914	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		248,625,440	0.49
純資産総額		50,253,306,437	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		377,253,800	0.75
	-	377,253,800	0.75
為替予約取引(売建)		380,376,150	△0.76
	-	380,376,150	△0.76

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。